CME

Выборы в Украине прошли.
Хорошо ли, плохо ли — но прошли. 

Ничего экстраординарного не произошло. Россия не вмешалась, значимых экцессов не было.

Для российского рынка это однозначно плюс. Думаю будет гэп вверх.

Американскому рынку — совершенно не важно, то есть выборы в Украине для амер. рынка — до одного места.

Упорство, с которым лезут вверх — достойно уважения. Прокол 1900 будет однозначно. 

Учитывая высокую корреляцияю GBP/USD и EUR/USD, а также двойную вершину на евро, то с большой долей вероятности можно предположить что нас ждет в ближайшее время падение фунта на 1.65 как минимум.

А вообще фунт уже задержался на хаях, пришло время падать.


( Читать дальше )

Всем привет!
Стартанул с 4мя счетами (паммы). Сделки в режиме он-лайн (что буду успевать). В день 1-10 сделок.

Общий баланс ~ 820 000р
Альпари-рубли
Альпари-золото
Альфа-Форекс-евро
Swissquote  — баксы
CME — брокер выбирается (рекомендации приветствуются)

Паммы будут добавляться — цель публично сравнить чьи ордера будут лучше всего исполняться и где будем меньше всего «шпилек» и «рыночных проскальзываний». Время определения лучшего ДЦ — 6 месяцев. В течении месяца к публичной проверке добавится счет с CME — что бы сравнить торговлю фьючами с кухонной торгвлей. На всех паммах будут стоять одни и теже ордера (стопы на пробой). 

( Читать дальше )

Классический разворот с предварительным разводом и выносом стопов у народа состоялся. Можно закладывать машины/квартиры, брать кредиты или продавать почки и шортить евро.



( Читать дальше )

   В чем сложность работы с валютными фьючами (и на форексе разумеется) в отличие от стаков? Во всяком случае основные мажоры — /6E, /6B (евро и фунт)...
Сложность в наличии разводок.

Т.е. глядя на график, тяжело оставить мысль, что ценой манипулирует какой-то крупный кит, называть его могут как угодно — кукл, маркетмейкер (на фьючах его нет, если не ошибаюсь, но он есть на споте, а фьючи ходят за спотом, спот жирнее в разы...)
Другими словами — если принять это допущение, то все становится на свои места.

Взять, к примеру, часовик /6E.
Чаще всего он ходит от флета до флета. Между флетами резкое движение, чаще на новостях.
Представим что мы — крупняк и что еще хуже для остальных участников, мы — маркетмейкер. Нам известно у кого где стоп, кто где и в какую сторону зашел. Почему бы этим не воспользоваться?
Флет нам нужен чтоб набрать большую позицию, вот там мы и будем всех разводить принимая во внимание страх (короткие стопы, быстрый перевод в бу) и жадность (как бы цена без меня не улетела — надо входить, стоп за экстремум!)

( Читать дальше )

 

В апреле 2014 года исполнился год с тех пор, как Санкт-Петербургская биржа ввела в оборот фьючерсные контракты, у которых базовый актив пшеница и кукуруза. Что изменилось?

Новые инструменты дублируют фьючерсы чикагской товарно-сырьевой биржи (CME). Когда их вводили, обещали высокую доходность операций на срочном рынке. При минимальном обеспечении по позициям (10-15%) это выглядело лёгкой альтернативой форексу. 

Конечно, высокая маржа – большая доходность. При благоприятном развитии событий можно зарабатывать в несколько раз больше, чем при торговле на физических объёмах. При этом для входа в рынок достаточно 30 тысяч рублей, а для переключения с FORTS на Санкт-Петербургскую биржу не требуются дополнительные издержки. Однако клиенты отдают предпочтение чикагской товарно-сырьевой бирже. Почему?

Фьючерсы CME и Санкт-Петербургской биржи

Мой коллега Александр Чапар попросил объяснить разницу между фьючерсами на пшеницу. Главное отличие заключается в объёме торгов. Ликвидность на Санкт-Петербургской бирже пока небольшая, поэтому чикагская площадка выглядит предпочтительнее.

( Читать дальше )

Цены на пшеницу застыли у максимумов и не спешат их обновлять, похоже страх от заморозков, засух и ситуации с поставками с Украины сошел на нет. Трейдеры фиксируют прибыль и переворачиваются. 


( Читать дальше )

Добрый вечер!

Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?

Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!