Bybit

 

В работе с опционами хватает действий, которые хочется подготовить заранее: дождаться своего условия, выбрать контракт, выставить лимитку, переставить её вслед за котировками. Особенно когда всё это приходится делать с телефона.

Я развиваю «Алерты Трейдера» — бота и мини-приложение в MAX для работы с Bybit. В проекте есть ценовые и индикаторные алерты, AI Скринер и торговый раздел. Теперь доступ к трейдингу открыт для всех пользователей. Расскажу, как устроены триггерные заявки на опционы, сопровождение ордеров в стакане и группы заявок.

Обзор выбранного Bybit-аккаунта и торговых разделов.

Вход в опцион можно подготовить до сигнала. Для выбранного контракта доступен запуск по условию цены базового актива. В запуске по RSI или объёму можно заранее задать покупку или продажу, Call или Put, экспирацию, объём и правило выбора страйка.

Например, можно описать такую последовательность: RSI ETH на пятнадцатиминутном графике становится не выше 35; после подтверждения условия система подбирает Call на выбранную экспирацию со страйком ATM−1 и выставляет лимитную заявку с заданными параметрами сопровождения.

( Читать дальше )

Большинство людей сегодня проснулись, открыли терминалы и даже не поняли, что этой ночью индустрия стояла буквально в одном шаге от системного коллапса.
Если вы думали, что всё ограничилось локальным взломом одного горячего кошелька Binance, то реальность куда жестче. Октябрь и без того штормило: сначала дневной взлом Polymarket, жесткая риторика ФРС, обвал бигтехов, а ночью началась спланированная веерная кибератака сразу по нескольким крупнейшим мировым биржам одновременно. Под прицелом оказалась почти вся топовая CEX-инфраструктура, а за операцией стоит государственная хакерская машина Северной Кореи.
Хроника ночных событий развивалась настолько стремительно, что службы безопасности просто не успевали реагировать:
Все началось в 01:40 ночи, когда пришла первая экстренная сводка: на Binance зафиксированы аномальные исходящие транзакции на миллиарды долларов. Первоначальная цифра в $3.5 млрд быстро переросла в рекордные $6.3-7 млрд ущерба.
Спустя пятнадцать минут, в 01:55, тревога зазвучала на Bybit: изначально появились сообщения об утечке $450 млн, но за полчаса сумма выросла до миллиарда.

( Читать дальше )

Проверил на данных Bybit за 22.09-22.10.2026 три события, на которые обычно настраивают уведомления: экстремальный фандинг, пробой суточного max/min и всплеск объёма. Фандинг в начале интервала — почти всегда шум: 92% «экстремальных» ставок выплатой не подтвердились, за 5 минут до выплаты — 2 из 47. Пробой с порогом в фиксированный процент цены — в основном повторы: половина пробоев идёт сериями в пределах часа. «Объём ×3 к медиане» на 5m — от 11 до 48 раз в сутки на токен, и у BTC в 41% случаев цена за окно не сдвинулась и на 0.1%. Шум отсекают время проверки и пороги, привязанные к самому токену: ставка перед выплатой, доля суточного диапазона, «выше 98% таких же окон за неделю».

 

1. Фандинг: ставку решают последние часы

Выборка: 43 бессрочных фьючерса USDT на токены из топ-50 спота Bybit по обороту (без стейблкойнов), 5796 выплат за 31 сутки. Выплаты идут раз в 8h, 4h или 1h; все ставки ниже пересчитаны на 8h.

Ставка, которую Bybit показывает в течение интервала, — расчётная. Окончательной она становится в момент выплаты. Формула:

( Читать дальше )

В отчёте бота одна сумма, в выписке биржи почти такая же. Разница меньше двадцати центов за два месяца. Можно выдохнуть?

Я разрабатываю софт для автоматической торговли и решил проверить не только общий итог. Оказалось, у 94 из 495 закрытых сделок разница больше цента. Просто в одних строках бот показывал больше биржи, в других меньше. В итоговой сумме это почти исчезло.

Но началась эта история с другого числа: 65,64 USDT. Именно столько комиссий сначала будто бы не хватало в базе бота.

Куда делись 65 долларов

Бот работает на Freqtrade. В базе у сделки есть два поля с убедительными названиями: fee_open_cost и fee_close_cost. Стоимость комиссии на входе и на выходе. Сложить их и сравнить с выпиской биржи кажется естественной проверкой.

На первоначальной выборке из 493 закрытых сделок сумма этих полей оказалась на 65,64 USDT меньше фактически списанных торговых комиссий. Возникает неприятный вопрос: неужели бот недоучитывает расходы и показывает лишнюю прибыль?

Но между «два поля не сошлись с выпиской» и «прибыль завышена» есть шаг, который нельзя пропускать: посмотреть, как эта прибыль вообще считается.

( Читать дальше )

Лимитная заявка. Купили ровно по той цене, которую указали. Или даже дешевле. Вроде бы всё хорошо. Но есть ещё одна строка, в которую стоит заглянуть: сколько за это исполнение взяла биржа?

Цена может порадовать, а комиссия при этом оказаться тейкерской. И никакого противоречия здесь нет.

Я разрабатываю софт для автоматической торговли. Под прошлой статьёй собеседник поправил наше объяснение: исполнение лучше лимита вполне может означать, что заявка сама забрала уже стоявшее в стакане предложение. Я согласился. И захотел проверить соседний вопрос: а если цена не лучше, а в точности такая, какую просили? Насколько часто мы и тогда платим как тейкеры?

Для бота это не мелкая придирка к терминологии. Он покупает и продаёт снова и снова. Если ошибиться со ставкой комиссии в тесте, ошибка тоже будет повторяться с каждой сделкой.

Купил по своей цене. Почему я тейкер?

Представьте: я согласен купить не дороже 100. В стакане, списке заявок других участников, уже есть продавец по 99. Моя лимитная заявка покупает у него по 99.

( Читать дальше )

Я разрабатываю торговых ботов. В тестах на истории мы использовали комиссию 0,06 % за сторону. Но когда я проверил исполнения одного своего реального счёта, средняя фактически уплаченная комиссия оказалась около 0,0801 %.

На первый взгляд разница небольшая. Однако комиссия списывается при каждом исполнении, а бот совершает много операций. Я решил разобраться в двух вопросах: откуда взялась другая ставка и насколько она меняет результат теста.

Сначала посмотрел, сколько действительно заплатил

Взял выгрузку криптовалютных фьючерсов Bybit с 29 августа по 25 октября 2026 года. В ней оказалось 3 204 торговых исполнения. Именно исполнения, а не законченные сделки: одна заявка может исполняться несколькими частями.

Общий исполненный объём — около 323 731,67 USDT. Торговых комиссий списано примерно 259,44 USDT.

Чтобы получить среднюю ставку, разделил уплаченные комиссии на исполненный объём:

259,44 / 323 731,67 × 100 % ≈ 0,0801 %.

Funding — отдельные платежи за удержание фьючерсных позиций — сюда не включал. В расчёте использовал фактические списания по биржевым исполнениям, а не сумму отдельных расчётных полей базы бота.

( Читать дальше )

В первой части я написал, что сканер находит на 10–60 минутах идеи с результатом «+0,2–0,5% за сделку после комиссий». Это была ошибка. Здесь проверка одного вопроса: несёт ли отбор сканера хоть какую-то информацию о будущем.

Данные: 11 монет, спот и фьючерсы Bybit, Binance, MEXC, снимки каждые 0,1 с, 5–19 октября. Исполнение: задержка 800 мс, худшая цена, комиссия тейкера (на фьючерсах 0,10–0,11% за круг). Интервалы — 95%, кластерный бутстреп (сделки одной монеты в одном окне времени зависимы).

Проверка 1. Неделя на бумаге

761 сделка автопилота, 12–19 октября. Сканер обещал в среднем +0,22% на сделку. Получилось −0,054% [−0,126; +0,018], итог −46,6 $.

Убыток по одной неделе не доказан: ноль внутри интервала. А вот обещание опровергнуто.

Откуда был плюс до комиссий: корреляция результата сделки с движением остальных 10 монет за то же время — 0,875 (R² = 0,77). Неделя падала, шорты дали +0,16% [+0,02; +0,30], лонги около нуля. Остаток после вычета рынка: −0,044% [−0,083; −0,008]. То есть автопилот на деле ставил на направление рынка, а 10–20 одновременных позиций по коррелированным монетам были одной ставкой.

( Читать дальше )

Заходите и читайте подробнее в их приложение. На данной момент количнство акций 2503, может будет больше. Торговля через их приложение. Комиссия 0%. Вы являетесь владельцем купленных акций и получаете за них дивиденды. Минус, как по мне, что у них нет никакого плеча, x1, и не понятно есть ли шорт с этили условиями. Я пока еще не торговал, только вчера заметил, что они добавили торговлю реальными акциями.

 

Сразу скажу, что я разработчик сервиса, о котором пойдёт речь, ссылка будет в конце. Но пост о другом — о том, что показали данные, когда я попробовал честно проверить, на чём можно заработать на криптобиржах. Многое оказалось неприятным. 
**Что я сделал**
Система следит за 11 монетами (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, ADA, LINK, AVAX, SUI, LTC) на споте и фьючерсах Bybit, Binance и MEXC — это 66 рынков. Лучшие цены и объёмы снимаются каждые 0,1 секунды. Поверх этого — перебор стратегий: импульс, откат, «догоняющий» рынок, разрыв цен между биржами. Шесть таймфреймов, от секунд до часа, разные выходы: по времени, лимитом, следящим стопом. За один пересчёт проверяется около 288 тысяч вариантов.
Главное, на что ушло время, — модель исполнения. Почти все бэктесты, которые я видел, исполняют сделку по идеальной цене в момент сигнала. Здесь:
— ордер доходит до биржи через реальную задержку (замер связи с биржей); — исполнение по **худшей** цене за время, пока биржа присылает обновление (у MEXC фьючерсов это пачки примерно по 0,2 с);

( Читать дальше )

Я выложил в открытый доступ сеточного бота — тот самый алгоритм, который работает в моей торговой системе. Код на C#, лицензия MIT, бесплатно, забирайте. И сразу, до всяких описаний: это не денежная машина, и ниже я честно напишу, где эта стратегия теряет.

Что он делает

Бот ведёт один инструмент — бессрочный контракт на Bybit. От текущей цены строит лесенку лимитных заявок с заданным шагом. Каждый залитый уровень получает свой тейк-профит: цена колыхнулась вниз, уровень залился, цена вернулась — уровень закрылся в плюс. На этом сетка и зарабатывает.

Поверх отдельных уровней — общий тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг по всей позиции. Плюс два ограничителя: сколько заявок держать в рынке и какой объём позиции не превышать.

Базы данных нет, всё состояние живёт в памяти процесса. Это осознанное упрощение, а не недоделка: такой код читается подряд, без миграций, очередей и фоновых служб. Из него же следуют два правила — при запуске бот снимает свои прошлые заявки и не встаёт поверх позиции, которую открыл не он.

( Читать дальше )