455 сделок ИИ-бота вживую за 12 дней: +$7 160 при риске $100. Где он зарабатывает, а где сливает

Всем привет. Делаю Telegram-бота для крипты: он разбирает монеты и сам ищет сделки сканами по рынку. Каждую найденную сделку бот сам ведёт до тейка или стопа и пишет в базу. Никаких «я бы зашёл», только то, что реально было.

Со 2 ноября закрыто 455 сделок. 279 в плюс, это 61%. Если рисковать $100 на сделку, итог +$7 160 (+71,6R), комиссии учтены. Ещё 76 сделок сейчас в работе.

Но интереснее не общий итог, а из чего он сложился. Там есть и сильные места, и откровенные дыры.

Коротко, чтобы было понятно, откуда цифры.

Пишешь боту тикер, например ETH. Через минуту приходит план: вход, стоп по ATR, два тейка и объём позиции под твой депозит. Направление и уровни считает код по свечам Bybit, а ИИ только объясняет ситуацию словами. Цифры ИИ не придумывает.

Вторая часть бота: сканы. Они сами прогоняют топ-100 монет и ищут сделки по правилам. В статистику идут три:

• Пробой 4H. Пробой диапазона на четырёхчасовке, в обе стороны. Тейк равен стопу.
• Отскок в падении. Монета в нисходящем тренде дала отскок. Шортим его.
• Внутренний день. Лонг на выходе из сжатия по восходящему тренду.

Как считается результат:

• Риск всегда одинаковый, $100 на сделку, поэтому сумма в долларах это просто R × 100.
• Вход по цене на момент сигнала, дальше бот смотрит реальные свечи.
• Где два тейка: на первом фиксируем половину и стоп в безубыток.
• Комиссии вычтены. Проскальзывание не учитываю, на топ-100 оно небольшое, но скажу честно.
• Сделки, которые ещё в работе, в итог не входят.

Вот те же 455 сделок по сканам и направлению (2–14 ноября, риск $100):

Шорты пробоя сделали всё: 176 из 249 в плюс, +$9 600. Лонги того же скана на тех же правилах ушли в минус.

Причина простая: в ноябре рынок падал. Пробои вниз продолжались, а пробои вверх оказывались ложными и снимали стопы. Бот не угадывает направление рынка, он просто честно исполняет правила. И цифры показывают старую истину: торгуешь по тренду, зарабатываешь, торгуешь против, кормишь рынок.

Поэтому в разборе монеты бот смотрит сначала дневной тренд, и только потом вход. Когда рынок развернётся вверх, думаю, картинка с лонгами и шортами поменяется местами. Расскажу, когда наберётся статистика.

Про минусы тоже скажу прямо, иначе смысла в таком отчёте нет.

Отскок в падении. На истории за 2 года тейк срабатывал раньше стопа в 71–75% сделок. Вживую пока 50%, а это минус: стоп там дальше тейка. Итог −$760 за 40 сделок. 40 сделок для выводов мало, но я за ним слежу и молиться на бэктест не буду.

Внутренний день. 68% сделок в плюс, а денег почти ноль, +$40. Тейк там короткий, стоп длинный: один стоп съедает примерно два тейка. Хороший пример того, почему винрейт сам по себе ничего не значит.

Лонги пробоя. −$1 710, самая большая дыра. Напрашивается фильтр по тренду BTC. Но резать половину стратегии по 12 дням падающего рынка тоже не хочу: на росте именно они будут кормить.

И ещё одно: просадка в начале была настоящая. Первые дни кривая ушла в минус, и нужно было продолжать по правилам, а не выкидывать систему. На графике выше это видно.

За 12 дней и 455 сделок бот в плюсе на +71,6R, это +$7 160 при риске $100 на сделку. Деньги сделала одна вещь: шорты пробоя по падающему рынку. Остальное либо в ноль, либо в минус.

Это не грааль, и прошлые 12 дней ничего не обещают на следующие. Но подход мне нравится: правила фиксированы, каждая сделка записана, минусы никуда не деваются.

Вопрос к тем, кто торгует пробои сам: вы лонги против тренда вообще не берёте, или фильтруете по BTC? И какой фильтр у вас прижился: средняя, структура дневки, что-то ещё?

Если хотите покрутить бота сами, 7 дней бесплатно: t.me/my_crypto_crew_ai_bot?start=sl

Живая статистика со всеми сделками обновляется на сайте: thecrypticle.ru/signaly-kriptovalyut/