Brent

Привет.
О заголовке… Звучит конечно тенденциозно. Понимаю, что та информация которая нам доступна для анализа в бесплатном и даже в платном виде, не обладает такого уровня достоверности, для таких заявлений. НО, похоже что на нефтяном рынке готова масштабная ловушка для медведей, и вот почему...

В продолжение обзора https://smart-lab.ru/blog/506850.php

Самое масштабное сдутие «пузыря» на нефтяном рынке за всю писаную историю фьючерсного рынка биржа СМЕ.



и скорость и глубина переплюнула 2008 года.

Лонговая позиция хеджеров относительно открытого интереса (синяя) на вышла к уровням 2011 года.

( Читать дальше )

Считается, что арабы увеличили добычу нефти и обрушили цены?! Посмотрите на график — приведены данные динамики добычи нефти РФ, США и Саудовской республикой (это не из отчета ОПЕК). Четко видно кто последовательно наращивал свою долю — это американцы. Они говорят, что их не устраивает низкая цена? Саудиты просто положили на верхушку пирамиды последний камешек...

А теперь данные из отчета ОПЕК. Я взял то, что меня интересовало больше всего. Надеюсь, вам тоже будет любопытно:
хедж-фонды и крупные брокеры уменьшили количество открытых позиций Long как по WTI, так и по Brent контрактам на 40,9% и 38,1% соответственно по сравнению с октябрем. При этом количество открытых позиций Long минимально за период более года. Соотношение спекулятивных контрактов Long/Short за месяц уменьшилось с 19:1 до 5:1 (WTI) и с 14:1 до 4:1 (Brent). Средне дневное количество контрактов по WTI уменьшилось на 4,1%, а по Brent — возросло на 8,3%. При этом объем торгов увеличился на 16,1% и 24,6% (WTI, Brent).

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в шортах  по 60,68; стоп на куплю  на  60,96
.
ТС-ка нарвалась на пилу...
  .
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала ноября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,68 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала ноября. 
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.


( Читать дальше )

Уже прем на 40?! … хотя большая половина дороги позади: старый базовый планчик



С этой недели два варианта:
1. Уже прем на 40
2. На 40+ через пилу: 58/57 — пила 60/\/\/\/75 — 43



( Читать дальше )

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но в пятницу ОПЯТЬ случилась  вишенка… Две !

❤ БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.
ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №47+48 ( Наверно, с таким падением всё... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за пятницу, когда 

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в лонгах  по 59,00; стоп на продажу  на  59,00
.
А вот и международная напряженность...
 .
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала ноября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,58 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала ноября. 
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

( Читать дальше )

Посмотреть и скачать семинар можно здесь (ссылка на скачивание будет примерно через час)

Привет всем.
Даже не знаю имеет ли смысл строить прогноз по нефтяному рынку. Ситуация вышла за рамки статистических моделей, по которым весь финансовый мир меряет риск.

В двух словах о рекордах. Для тех кто подписан на мой канал Телеграмм https://t.me/khtrader частично с этой информацией уже знаком. 

Итак:
1) Цена шлепает по 7-8% в день. Уже трижды за 10 дней мы видели слив котировок, при этом открытый интерес по CL на СМЕ падает, а по Brent на ICE начал подрастать. Картинка ниже, это распределение волатильности фронтального фьючерса WTI (СМЕ)

Как видно с картинки хвосты за пределами -7% и +7% у нас распределяются следующим образом: после -7% — 42 события; после +7% 80 событий (перекос распределения также виден по моде она смещена в положительную зону). Т.е. в сумме мы имеем за пределами хвостов -7%+7% 142 события, всего событий 8264 (с 1986 года), вероятность такого события составляет 1,7%. Мы их получили уже 3 за 10 дней. Вопрос к теории эффективных рынков, которая утверждает, что у рынка нет памяти. Может и совпадении… трижды. 

( Читать дальше )

Даже не смешно, стоило  начать рости крипте ,  форум лихорадило от криптоманов, стоило начать падать нефти и повылазила куча «умников» со своим «адекватным мнением» как с технической, так и аналитической точек зрения.

Что тут скажешь,   придурков везде хватает, жаль именно грамотных трейдеров по пальцам пересчитать можно, а грамотных трейдеров -технарей, так вообще днем с огнем не найдешь!

и так исключительно в рамках моих прогнозов 

от 7 июля (точку входа оставил плавающую )


текущая ситуация

( Читать дальше )