BTC

BTC / USD по дневным.
Гистограммы слева — это Volume by price
(объемы в ценовых диапазонах, максимальные объемы были в диапазоне 8 000 — 10 000,
думаю, мы еще увидим биток на этом уровне).
Обратите внимание: падение почти в 2 раза идёт на максимальном объёме
(под ценой — осциллятор силы Адександра Элдера, он отвесно падает,
внизу — индекс волатильности Чайкина, рост волатильности говорит о возможном развороте растущего тренда.  

Считаю крипту — индикатором:

• на ожиданиях продолжения стимуляции и эмиссии, растёт,
• на ожиданиях ужесточения ДКП, падает.

Личное мнение.
Падение крипты почти в 2 раза на максимальных объемах говорит о рисках ужесточения ДКП (денежно — кредитной политики) и о рисках ухода от рисков (risk-off).
Июнь и сентябрь исторически не удачные для фондового рынка месяцы.

( Читать дальше )

За прошедшую неделю котировки многих криптовалют — как биткоина, так и альткоинов — снизились. Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, прокомментировал ситуацию для РБК Крипто.

Одним из фундаментальных факторов, влияющих сейчас на рынок, считается Илон Маск. Ранее гендиректор Tesla раскритиковал биткоин и усомнился в его децентрализации. В качестве аргумента Маск привел недавнюю ситуацию с отключениями электроэнергии в Китае, которая снизила хешрейт сети главной криптовалюты на 35%.

Однако словесные интервенции Маска, скорее всего, не окажут сильного влияния на движения котировок. Участники рынка успели сформировать некоторый иммунитет к заявлениям публичных персон вроде него, и, вероятно, продолжат держать позиции.

Настоящим риском для криптоактивов остаются действия властей США, и если в ближайшее время снова появятся новости с критикой криптовалют со стороны, например, министра финансов США Джаннет Йеллен, курс биткоина может снизиться до $38-41 тыс.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Конечно, крипта стоит столько, сколько за неё готовы платить.

Теперь по битку.
В среду 13 мая 2021 года Илон Маск объявил, что 
Tesla (TSLA) должна была приостановить платежи в биткоинах. 
По словам генерального директора Tesla:
“Криптовалюта-хорошая идея … но это не может дорого обойтись окружающей среде”.

Думаю, высказывания Илона Маска не так сильно влияют на рынок крипты.
То, что журналисты постоянно цитируют Илона Маска  -бесплатный, отличный PR для Илона Маска.

Основной риск — уменьшение доли битка от всего рынка крипты:
в 2021г. доля битка упала с 70% до менее 50% и продолжает падать.

Обратите внимание на падение битка
(конечно, одна из причин — падение веса битка от всего рынка крипты:
31 12 2020 вес битка был 70% рынка крипты, сегодня <50%).
Но падают с исторических максимумов все криптовалюты.
Считаю крипту — индикатором: на ожиданиях QE и эмиссии, растёт, на ожиданиях ужесточения ДКП, падает.

( Читать дальше )

Вчера Илон Маск опять показал чудеса манипулирования биткоином при помощи твиттера. Сославшись на какую-то совсем нелепую дичь, а именно на «обеспокоенность быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина», он приостановил продажу электромобилей Tesla за криптовалюту. Биткоин, соответственно, сразу же обвалился на 20%.

Когда я читал эту новость, у меня лицо было примерно как у той девушки из рекламы курсов иностранных языков в Балашихе.



Какая ещё добыча угля для транзакций биткоина? Источники энергии — это источники энергии, как они вообще связаны с майнингом. Это всё равно, что отказаться принимать к оплате доллары, потому что через 100 долларовые купюры кокаин нюхают часто.

Моя позиция насчёт криптовалют однозначная — это на 100% не инвестиционный инструмент. Спекулятивный -да. Но и из спекулятивных инструментов можно найти менее рискованные, кстати говоря.

( Читать дальше )

Ещё Джек Швагер в книге Межрыночный анализ Принципы взаимодействия финансовых рынков 
писал о взаимосвязи 4 рынков: долговых (бонды), валютных, товарных, фондовых.

Цитата: 
«Для межрыночного анализа не обязательно быть специалистом.
Необходимо лишь умение отличать движение вверх от движения вниз, ну и, конечно, здравый смысл».

Поэтому, чтобы понять настроение рынка, смотрю США (S&P500, Nasdaq, Dow Jones),
Euro Stoxx50 (сводный индекс 50 крупнейших компаний Европы), DAX (индекс Германии),
основные товарные рынки (нефть, газ, золото, серебро, платина, медь),
VIX на S&P500 (индекс страха, а фактически скользящая средняя по амплитуде, выше амплитуда = страх).

По российскому рынку смотрю индексы Мосбиржи, РТС, RGBI (индекс ОФЗ с фиксированной доходностью),
линкеры (ОФЗ с защитой от инфляции, т.к. на счете ИИС у меня 100% с марта 2021г. именно ОФЗ 52001, линкер).
Т.к. считаю вероятность падения высокой, а инфляция сейчас высокая (март к февралю ИНП, индекс потребительских цен +0,7%), то взял именно линкер (это ОФЗ с индексируемым на величину индекса потребительских цен номиналом) с самым маленьким сроком до погашения, а именно ОФЗ 52001.
ОФЗ-ИН(с индексируемым номиналом):

( Читать дальше )

Разовью прошлую тему в конструктивном ключе.

1. У меня был длительный неудачный опыт создания роботов для форекса. Возможно не хватило упорства. Возможно нужно было брать таймфрейм побольше. Я работал с тиками и минутами. Пробовал простейшие алгоритмы.

Скользящие средние от одной до пяти.

Трендовые — покупать на пробое хая и т.п.

Комбинации различных индикаторов, которые подбирала специальная программа.

Но график эфквити/баланса получался просто случайной линией.

2. Был не удачный опыт спекуляций на флэтовом рынке крипто. На нем я понял, что мою психику на рынке убивает время. Период колебаний рынка постоянно меняется. А торговать хочется все время.

По этому я стал присматриваться к независящим от времени индикаторам. Нашел один, дающий с виду стабильный профит на длинных годичных трендах. Правда не заметил некоторых деталей, немного обманувших меня, но все равно работа закипела.

3. Написал программу подбора и оптимизации алгоритмов. Подобрал наиболее рабочий алгоритм по принципу устойчивости к вариации входных параметров.

4. С помощью профессионального программиста написал первую версию бота на java для Битфинекса. Кстати программист не верил в успех. )

( Читать дальше )

По данным криптобиржи Binance, индекс доминирования биткоина достиг самого низкого значения с июля 2018 года, упав ниже 48%. Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, прокомментировал для «Известий» текущую ситуацию и куда рынок будет двигаться дальше.

Биткоин на сегодняшний день выглядит достаточно тяжелым для инвесторов, поэтому, очевидно, что участники рынка фиксируют прибыль по этому активу, чтобы перейти в более маневренные и потенциально прибыльные альткоины. Тем не менее, это не значит, что биткоин будет стремительно терять свои позиции на рынке, так как переток капитала будет постепенным и плавным.

Альткоины имеют больший удельный потенциал роста при гораздо меньших вложениях. Так, эфириум — ближайший конкурент биткоина — дешевле BTC более чем в 10 раз. Если брать другие перспективные альткоины, то разница может быть значительно больше.

С большой долей вероятности можно предположить, что, инвесторы будут занимать бычью позицию до конца лета. Это связано с тем, что в сентябре участники рынка будут оценивать риски сворачивания правительствами мер по поддержке национальных экономик. Если закачка финансового рынка со стороны мировых ЦБ прекратится, стоит ожидать глобального оживления по всем активам, в том числе и цифровым. Однако в случае с цифровыми валютами потенциальна как раз активизация медведей.

( Читать дальше )