Algo

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

( Читать дальше )

               Всем привет. Написал простого бота. Торгует от границ дешево-дорого. По научному Market Structure High (MSH)-Market Structure Low (MSL). Фильтр для входа- с дневок. Когда примерно 95% объема у покупателей- ищет продажи. И наоборот. Объемы в понимании бота отображаются в левом верхнем углу графика.
               Трудится на M1- для точности входов. Хотя бот больше среднесрочный по частоте входов. Можно входить руками в лучших местах. Во флете и тренде нормально себя чувствует. Можно не ставить стопов. И тейков. Тогда ордера будут крыться друг об друга (closeby).
                Полнофункциональная версия, ограниченная во времени- до 16 июня.
Забрать здесь.
       Впечатления в камментах приветствуются. Вопросы там же.
Профитных трейдов!

P.S.
Добавил скрин. Бот вошел в область покупок. Обновлять скрины планирую в камментах при наличии свободного времени



ориг

QUIKSharp - самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику — приближается к версии 1.0 и к трехлетию (OMFG, как быстро крипторынок растет время течет!). Правда 1.0-beta уже почти как полноценный 1.0.

Прошлое предновогоднее обновление  — благодаря Prophetic  — было очень продуктивным, закрыло важные для многих дыры, и добавило примеры. С тех пор мы допилили еще, а коннектором воспользовались приличное количество пользователей на ГитХабе, а также:

• TSLab — спасибо, что добавили ссылку! Верю на слово, не скачивал после этого ;)
• OsEngine — очень интересный проект. Виден серьезный подход к делу практикующими людьми. Спасибо за лучи поддержки, добрые слова в Readme (и за тот email, Alex)!

( Читать дальше )

  
Для того, чтобы лучше понять материал, можно ознакомиться в этими статьями:
https://smart-lab.ru/blog/180975.php
https://smart-lab.ru/blog/259824.php 
Там же видео как я оптимизировал 2,5 года назад(2015 год)

+++ Спасибо за твой плюс или коммент, они важны для меня!+++
*Картинки из статьи можно смотреть тут


( Читать дальше )

Работаем с площадью. Алгоритм на WelathLab

Когда на графике куча скользяшек, складывается впечатление, что система держится на соплях и долго не протянет. Поэтому давно начал думать о каких-то универсальных индикаторах, которые бы измеряли сразу много параметров рынка.

Первое, что пришло в голову – это использовать площади на графике. Изначально идея была такой:

1. Строим кривую по хаям и по лоям
2. С помощью интерполяции находим промежуточные значения нашей кривой для большей точности.
3. Аппроксимировать получившуюся кривую.
4. Взять интеграл от получившейся в третьем шаге функции.

По задумке получившееся значение должно было отражать глубину рынка, то есть насколько сильно ходит рынок от локального хая/лоя до хая/лоя внутри дня. Если же мы добавим сюда время (за сколько рынок сходил), то получим индикатор флэта (маленькое значение + большой временной промежуток).  По ходу построения индикатора возникали мысли о том, что всё это можно реализовать гораздо проще, и действительно – можно.

( Читать дальше )

Наверное, многим, кто всерьез занимается парным трейдингом, хочется обрабатывать множество котировок одновременно, находить взаимосвязи между ними и визуализировать это все как можно нагляднее. Ниже описан инструмент, которым я пользуюсь, чтобы находить связи между широким спектром тикеров.

Когда речь идет о корреляции на финансовом рынке, в первую очередь думаешь об арбитраже или диверсификации портфеля. Для построения арбитражной стратегии нет ничего проще, чем посмотреть корреляцию в Excel, но результат, увы, ограничится 2-3 инструментами. Что делать, если у нас портфель роботов или акций? Тут есть два известных мне способа:

1.Посмотреть корреляцию в Wealth-e

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).





















( Читать дальше )

( Читать дальше )