ALGO

4 года не заходил на камон, раньше у нас там были только Siлаев и Ворончихин. А теперь целая когорта мамкиных алго трейдунов, кто сидит на сишкиных трендах. Не надо путать халяву с собственной гениальностью. Кто зубы об бренд не ломал и на nyse не торговал, тот жизни не видал считаю.

В общем намайнилось что-то свежее на акциях, на MX и прочем

1 лот MX, Long only, комс и слип включены, софт конечно свой


Соблазнительно ведь? Из приятного

— 2,5 параметра, и 90% оптимизаций которых дают положительный рез, очень сложно на walk forward получить что-то не красивое, 3 раза пробовал
— работает на почти всех ликвидных — Vb, Sr, MM, Ri
— при добавлении в мой портфель очень хорошо сглаживает общую эквити, те раскоррелировано с тем, что торговали раньше


Особо сильные/торгуемые/робастные тренды в нац валюте у нас пошли c 2014, кто помнит bull'а — моё почтение мамонты.

Что началось в 2014? памятный год начала «вставания c колен» и какими-то первыми санкциями, первым исходом инорезов, в общем, чем-то, что двигает валюту. Имеем явно фундаментальную подоплеку за всеми «движухами».

( Читать дальше )

Почти уверен, что вот этот (ниже опишу).

Понятно, что у всех разный бэкграунд, требования и нет one fits all. Но этот вариант хорош.

Фреймворк сетап:
— Хороший, оттестированный, с комьюнити и отвечающий другим вашим требованиям Python фреймворк. Можно попросить какого-нибудь deep-agent порисечить и сравнить имеющиеся варианты по важным для вас критериям, на выходе табличка сравнения фреймворков, за вами сужение списка до ТОП3 например и немного дорисечить и выбрать ТОП1. Например, вот хороший: nautilustrader.io/. Что нужно от фреймворка: лоу левел механики, и движки, на основе которых можно собирать нужные себе сценарии.
— Инструмент для GenAI-driven разработки софта. Claud Code, Cursor отличные.
— Настроить Claud Code / Cursor: subagents, skills, commands, rules etc. Чтобы эта штука хорошо перформила. Ну и тут нужно практиковаться, чтобы процесс был контролируемый, а не нарастающая с развитием проекта сложность, где ты со временем утрачиваешь контроль над тем, как система работает и не можешь её нормально развивать.

( Читать дальше )

 Снова сижу в своей алго-лаборатории, где единственный постоянный шум – это гул серверов и тихий свист чайника, готового в любой момент выдать очередную порцию топлива для мозга. Глаза слипаются от мелькания графиков и блоков TSLab, а пальцы сами ищут клавиатуру даже во сне. Это наша жизнь, коллеги-алготрейдеры. Вечный поиск той самой тонкой нити в рыночном хаосе, того самого уголка неэффективности, где можно выточить свою маленькую (или большую!) прибыль. Мы не просто трейдеры, мы – инженеры невидимых конструкций, архитекторы вероятностей, укротители цифровых стихий.
 И в этой нашей бесконечной охоте, листая ленты, натыкаясь на чужие успехи, порой проскакивает искра – идея. Не просто готовая стратегия из книжки, а нечто такое, что цепляет, заставляет мозг начать просчитывать варианты, представлять, как это могло бы работать в реальном рынке. Что, если попробовать подойти вот так? А если добавить вот этот фильтр? Недавно мне попалась на глаза одна такая мысль. Не какая-то революционная сенсация, а скорее элегантное решение определенной рыночной задачи, которое заставило меня задуматься: «А ведь это же можно, черт возьми, собрать в TSLab!» 

( Читать дальше )

Доброго дня, коллеги.

Недавно писал пост — Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
Завел 5 000 000 рублей и сформировал портфель, на этих принципах.

Небольшой отчет, за неполный месяц, на вчера доходность составила около +16%.


На следующий месяц модель на базе моментума на акциях выдает такие бумаги


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги.

В целях социализации и начала более долгосрочной торговли, сделал свою версию моментума для акций.

Простой, емкий подход, проверенный на большом количестве рынков, чтобы начать движение в область положительного математического ожидания. 

Теория.
🚀 Моментум это тенденция активов, которые росли в прошлом, продолжать расти в будущем и наоборот. Как «инерция» на рынке: если что-то движется в одном направлении, скорее всего, оно продолжит двигаться в том же направлении.

Если углубиться в историю явления, то первые мысли о формах моментума можно найти еще у Чарльза Доу в начале XX века, у Альфреда Коуэна в 1930-х годах и в работе Нараянана Джегадиша и Шеридана Титмана под названием «Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency», опубликованной в 1993 году.

В 2014 году была опубликована работа Гэри Антoначчи в книге "Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy For Higher Returns With Lower Risk".

На практике  теория отличается от практики, гораздо больше чем в теории.

( Читать дальше )

У человека есть деньги. Отлично. Нужно срочно их преумножать!

Интернет и чаты подсказывают что самый простой способ — инвестирование.

Рынки склонны расти — что может пойти не так? А если еще и управляющий показывает много процентов то решение очевидно!

Или есть нюансы?

Многие знают что есть разные варианты отдать деньги в управление:

1. Подключиться к копитрейдингу (самое простое для инвестора и трейдера, но есть нюанс)
2. Подключиться к прямому ведению счета инвестора трейдером (не такое простое и то же есть нюансы)
3. Подключиться к ПАММ счету (просто для всех, но не без нюансов)

1. Копитрейдинг.
Он есть везде — и в крипте и на обычных фондовых инструментах.

Плюсы:
+ Простота подключения. Перевел на бирже деньги в раздел копитрейдинга, выбрал кто нравится и парой кликов подключился.
+ Простота администрирования для трейдера и для инвестора. Все на автомате – биржа сама все посчитает.
+ Гарантия что следовать инвесторы будут именно той стратегии что и автор. В данном случае биржа является гарантом, да и вообще нет такого функционала что бы к вам пришли какие то другие сигналы а не те, которые у трейдера

( Читать дальше )

rutube.ru
youtube.com

https://smart-lab.ru/company/liveinvestinggroup/blog/1095798.php

Давно меня тут не было, записал интервью.

Очень краткое содержание от YandexGPT

02:14:55 Начало
02:17:42 Первые шаги в трейдинге
02:20:15 Арбитраж и автоматизация
02:23:59 Текущий подход к трейдингу
02:25:49 Паттерны и формализация
02:27:42 Проблемы и преимущества трендовых паттернов
02:29:33 Влияние ликвидности на торговлю
02:31:31 Риски и стратегии на рынке
02:36:18 Автоследование и управление капиталом
02:40:58 Различие между трейдингом и инвестированием
02:42:52 Экспоненциальный рост и артефакты
02:43:49 Влияние условий и алгоритмов
02:44:47 Парадокс данных и моделей
02:46:19 Контроль просадок и толерантность к риску
02:53:11 Психология и трейдинг
02:54:12 Риски и время
02:58:19 Трейдинг и бизнес
02:59:16 Влияние физмата и литературы
03:00:12 Переживание просадок
03:04:00 Влияние опыта и рисков
03:05:51 Обучение и адаптация
03:11:12 Методы и подходы
03:14:18 Время и капитал
03:15:15 Риски и тестирование
03:16:09 Вопросы и ответы

( Читать дальше )

Заранее прошу поставить лайк- внизу статьи я прикрепил уникальные программы которые сейчас реально сложно найти + мой собственный софт и примеры кода, который я сделал специально для вас.

В этой статье Вы узнаете как обучить и поставить на торговлю в терминал нейросеть без знания программирования(простой способ — в самом низу). В данной статье не говориться как сделать прибыльную нейросеть, но если будет много лайков — я напишу про это подробней. В одной из следующих тем, например — я хочу написать про генераторы торговых стратегий — поэтому ставьте лайк, чтобы у меня была мотивация.

Поехали!

( Читать дальше )

Ничего конкретного, так, локальный поток мыслей.

 

Немножко стриггерено соседними постами про AI, убивающий алго, или трейдинг в целом, или рынок, не помню уже.

 

Буду стараться, говоря про AI оперировать понятием LLM, это намного предметней.

 

Исчезнет ли возможность зарабатывать на рынке в течение 10 лет — думаю, нет. Исчезнет ли рынок в течение 10 лет – думаю нет. Станет ли зарабатывать сложнее (в другой формулировке: станет ли рынок эффективней) – думаю, да, это общий тренд, он и до LLM был. Другое дело, что, возможно, не корректно оценивать просто эффективность рынка в вакууме. Корректно оценивать эффективность в контексте имеющихся технологий и знаний, с этой точки зрения эта некая «относительная эффективность» вероятна колеблется в районе константы. Другими словами, ты просто используешь другие технологии, подходы, концепции, вычислительные мощности для извлечения эджа, это делает твои действия в абсолютном значении намного более эффективными, но в относительном ты, по сути, стоишь на месте.

( Читать дальше )

Какие сложности, неудачи, открытия были в использовании оных?
«Купил Робота. Создал Робота. Юзаю.»
Факт интересен.
С чем пришлось сталкиваться при юзании?
Естественно, как в плохом, так и в хорошем смысле.
Освобовдил Вас Робот?
Насколько он заставил уделять ему внимание?
Шаги становления?
Пишу. С нуля. На LUA.
5 строк уже изобразил.
Там, пока, аллерты.
Ну, вообще, интересен Опыт юзания Робота.
Благ!