фьючерс

Как-то притихли разговоры о бравом парне купившем сначала полмилиона путов 135000 страйка и догнавшем до 870 тысяч позиций, врядли тыкал пальцем в небо с такими вложениями, не его ли знание об атаке на банки, может и ещё какие замуты, особенно когда ждут ралли рождестсвенского, ни нефть вверх ползущая, ни рекорды SP  как-то не волнуют, вот только когда вступит в игру продавец этого добра, видимо в ближайшие две недели полетаем при приближении к 135 ому страйку.

Привет, новенький!))))
Айда к нам))))

Делать надо как:
Теорию не слушай, не читай, НИКАКУЮ! (Минимум 1 неделю. Ну или хотя бы в то время, когда рынки открыты). Каждую неделю!

Берёшь денег на один контракт фьюча (на РТС — рублей тыщ 12, или на сбер — тыщи 2. Рекомендую ВТОРОЙ вариант!!!). 

Смысл: слить ты успеешь только 4,5тыр на Ри (~7000пт) или 900руб на сбере (900пт) (остальное останется у тебя!). Дальше тебе просто клиринговая система не даст совершить сделку! ГО не хватит. За неделю как раз справишься!))))
 
Далее. Заведи папку с док-файлами, и делай скрины экрана по ходу торговли. Терминал-->Клавиша PrintScreen-->Word-->Ctrl+V. Один день — один файл — куча картинок. Называть файлик удобно текущей датой.

По прошествии недели — рассматривай (просто разглядывай!) свои сделки.  Мозг сам приладится!

 
В выходные можешь что-нибудь почитать по теме. Поразглядывать графики. (Как только графики начнут сниться — считай, ты в теме! ;))
 
Примерно всё.
Через пару месяцев обращайся — продолжим!)))
 
Успехов!

Не успел я встать в лонг и прибрать немного еще — как сишка подарил мне немного радости. Которую я и фиксанул сразу. Как-то не верится в такой оптимизм. Лучше потом еще перезайду, коли чо нарисуется.



Сейчас многие подумают — раз пофиксил — надо брать, еще вырастет :)
Не могу сказать. Сидим в боковике по нефти, ри никак не определится — пойти ему глядя на снп500 вверх или удовлетворить собственные потребности и вести себя прилично.
Не знаю. Последнее время эти типичные противоречия дают такие вот нежданчики, народ кормит стопами рынок (никто не против, продолжайте, рынку нужна ликвидность. знак не имеет значения).
Лично я пока не уверен даже в собственных гипотезах, потому и объем брал небольшой.
И не боялся.

Всем приятного клиринга.
profit ;)

P.S. кстати, куда делся клуб любителей си по утрам? почитывал его, даже пописывал иногда.
----
Кстати, мой черный список пуст, комментарии не тру. Добрый :) 

Японские свечи как инструмент анализа рынка форекс


«В мире не может хозяйничать один человек, мир принадлежит всем»







Анализ месячного графика фьчерса на серебро с помощью японских свечей

( Читать дальше )

Поймал в стакане по фьючерсу Сбер. заяву на продажу 32510 контрактов по цене 10463. Что примерно на сумму 34 млн.руб. Таких объемов я еще не видел по сберу. Обычно в стакане крутится 500-1000 контрактов. Редко доходит до 3000.

вот тут мне сказали, что это сигнал для лонга http://smart-lab.ru/blog/150324.php 
Поверил и не прогадал.
Сегодня  не пргадал второй раз )))
 
Сервис ловли мегазаявок тут

Astrader.ru предоставляет всем возможность получать смс о достижении уровней (выбранными в кабинете) акциями или валютой.Потестировать можно бесплатно, а так одно смс 30 копеек.

На недельном графике подобие «головы с плечами», будет ли отработка вниз к цене 1.9, пока не понятно.Но хотелось бы прикупить на этих уровнях 1.74-1.9.

Проецируя торговлю на бирже на собственный опыт, я всегда искал точки соприкосновения  торговли реальной и торговли биржевой. Имея руководство над ордой орков, торговых представителей, территориально покрывавших 3 области Украины, hft торговлю я могу сравнить с оптовой торговлей: наценка малая, большой товарооборот. При развитии рынка из звена: производитель – дистрибьютор – торговая точка (магазин), дистрибьютор вынужден либо перестроить (частично) свой бизнес, превратившись в логиста для  производителя, либо обзавестись своими производством или торговыми точками  или вовсе уйти. Тоже происходит в процессе развития и с hft. При росте капитала предыдущие стратегии становятся уже не такими эффективными, и чтобы не полностью перестраивать свой бизнес, ведь это достаточно затратно, нужно перенаправить вектор деятельности с фьючерсов на опционы.
Чуть более года назад я узнал, что у нас в Украине есть биржа и на ней даже торгуются  опционы. Поэтому свой путь на бирже я начал не как большинство трейдеров с фьючерсов, а с освоения торговли опционами. Имеется масса подходов к торговле опционами, каждый со своими преимуществами и недостатками. И сколько бы опционщики не рассказывали о нелинейности и преимуществах опционов перед фьючами все упирается в банальное: нам нужно определиться прав или ошибается мистер Рынок и от этого принимать решение мы идем с ним или против него. Вот сейчас могут начаться разговоры о дельта – нейтральных позициях, когда не нужно знать куда пойдет рынок, но в этом случае я хочу спросить: а неужели вопрос определения справедливости IV менее сложен чем вопрос направления рынка? Ведь мы также можем сделать ошибку: будет падать или расти вола и это также может привести к убытку. Да и метод расчета  дельты он ведь тоже очень важен, ведь как показывает практика, формула Блэка — Шоулза, либо ее модификации в определенных ситуациях очень некорректно отображает греки опционов. К чему я все веду – к тому, что торговать как фьючерсами так и опционами можно имея свое мнение и пересиживая убытки в надежде, что я все-таки прав, либо соглашаясь с рынком и под него подстраиваясь извлекать прибыль. Вот лично мне очень не нравится видеть отрицательную вариационку и себя на счету, а вам? А нравится мне сравнивать продажу опционов с сдачей в аренду недвижки: время идет, прибыль капает. Но как сделать так, чтобы в случае выплаты по проданному опциону, если он окажется в деньгах выплаты стали нулевыми и все деньги от продажи опцев легли на счет? Мой ответ — хеджировать позиции по биржевой улыбке с элементами hft. В этом случае не придется видеть отрицательную вар. маржу ведь убыток по опциону, зашедшему в деньги будет скомпенсирован прибылью hft. Почему большие деньги? Потому, что так поступают крупные игроки, посмотрите что происходит с фьючем перед экспирацией. Создается впечатление что не «собака виляет хвостом, а хвост собакой» – управляя фьючерсом кукловоды зарабатывают на опционах. Такой вот простой грааль.
C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков

Позабыл один момент, можно ли например приобрести акции сбера и этой же суммой преобрести фьючерс на акцию сбера? была какая то такая тема после объеденения бирж 

Леня Голубков, простой позитивный персонаж из прошлого, желающий срубить бабла по — легкому — это обо мне. Мои топики задумывались как стеб над собой и миллионной армией любителей халявы, но эксперимент перерос сам себя, преподнеся сюрприз как во вчерашней встрече нашей сборной с французами на который мало кто рассчитывал. Искренне хочу поздравить болельщиков и футболистов сборной Украины с победой, молодцы!
Все что, напишу ниже, не является ни в коей мере рекомендацией к действию, а есть лишь отражение моих субъективных мыслей и суждений относительно того, что происходит на базарчике.  Как сказал мне один авторитетный блоггер смарт – лаба делиться нужно тем что  «не рано и при этом не жалко», поэтому как SECRET «тереть секретные топики не буду», что торжественно обещаю.
По моему мнению фундаментал природы hft прост, как дважды два и базируется на двух основных вещах:
1)       «Деревья не растут до небес»;
2)       Цена движется от уровня к уровню;


( Читать дальше )