фьючерс

Ну вот один сапог виртуально уже куплен, Рита будет рада. День был вялым, но по наблюдениям за торговлей могу сделать выводы: надо уходить с рынка (снимать заявки в стакане) на моменты клиринга, т.к. вынести может куда угодно, это плохо; ну и самое главное — дополнительный индикатор хода торгов: если процентоное соотношение бирж. сбора к вар. марже становится больше определенного коэффициента — надо также валить с рынка, комиссия растет, а прибыль нет, что тоже плохо.
Итоги дня: +0,63%.



C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков

Bank of America занял «бычью» позицию по золоту после снижения цен до $1310. В аналитической записке аналитика из Bank of America говорится, что среднесрочный тренд по золоту стал «бычьим».

«Резкий рост в октябре от локального минимума $1251 за тройскую унцию и прорыв двухмесячного нисходящего тренда после свидетельствуют о том, что среднесрочный тренд по золоту стал „бычьим“,- отмечает аналитик. По его оценкам цена на золото может достигнуть $1433 с последующим импульсом до $1500-1533 за унцию. Но считает, что ожидание падения цен ниже $1251 является неверным взглядом на ситуацию.

В настоящее время котировки фьючерса на золото с поставкой в декабре упали на 0,25% до $1311,4 за тройскую унцию.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/06/bank-of-america-bychya-poziciya-po-zolotu.html

Хочу я вам сказать, что в последнее время депресуха меня преследовала. На работе постепенно стало не хорошо: поначалу Босс светился прямо таки от счастья, весь такой нарядный, веселый; позже стал пропадать, в офисе появлялся редко, а теперь вот только видео в интернете выкладывает да и выглядит не очень: не бритый, в спортивном костюме -  словно в бега собрался. Но еще хоть что-то делает, а вот если появится видео, где он в майке и трусах перед компом – тогда точно конец, на все забьет и снова поплывет по течению – придется менять работу. Ко всему прочему экскаватор мой на стройке стоит, ржавеет,  работы нет, а с ней и приработка, совсем уж стало худо.
Мария, просто Мария – подруга дней моих суровых, как лучик солнца она,  в который раз, кардинально меняет мое мировоззрение и отношение к жизни. Вот и сейчас, приехав к нам с Ритой в гости из Америки, сумела как и в прошлый раз, настроить меня на позитив.  В общем, говорит, в сериалах уже не снимаюсь,  стала «специалистом» на фондовой бирже – верх мастерства и профессионализма в  финансах. Основной принцип заработка прост: купи дешевле, продай дороже. Но из-за простоты и подхода в лоб – 97% трейдеров по статистике сливаются, стабильно зарабатывают лишь единицы. Имея сложные модели волатильности и ликвидности рынков можно постоянно «рубить бабло». На рынках, как и в природе все циклично и имеет свойство повторяться. Был лет 20 назад фонд под именем LTCM  ( http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management ) – классный такой фонд до поры до времени. Работали там нобелевские лауреаты, придумавшие и распиарившие финансовые формулы по которым рынок посчитать можно. С успехом считали рынок и нагибали его вплоть до кризиса 1998 г., в котором формулы работать перестали. Гаму, шуму было столько по поводу банкротства, что никто особо и разбираться не стал что, да как развалилось. Но два года назад 2 выпускника массачусетского технологического университета разобрав формулы и выводы ребят из LTCM написали robot_Hobot, который занимаясь маркет – мейкингом  на рынке за 3 мес. сумел показать доходность в фантастические 8000% годовых. Я, говорит, одной из первых купила у них лицензию и уже стала миллиардершей, во как! Оказалось формулы верные, просто криворукий программист, писавший код, а уже тогда вовсю торговали с помощью роботов, в хитрых формулах вместо факториала в вычислениях поставил сигнальную мелодию, приняв факториал за восклицательный знак, указывающий на приближающуюся опасность. Вот дебил, это даже Ленька Голубков понимает! Но, говорит, это всего половина дела на пути к успеху: если раньше умные поедали глупых, то теперь быстрые съедают медленных. Вот говорит, смотри, один робот может отправить порядка 1500 заявок в секунду, поэтому кто быстрее, тот имеет преимущество на бирже. Перекупила за баснословные деньги в купном инвест банке самоучку, Левшу по нашему, спеца в IT, который может обеспечить максимальную скорость доступа заявок в стакан. У него есть недорогая, но очень эффективная методика «быть быстрее всех».  А вот эти все сервера прямо на бирже, прямой доступ к ядру и прочие примочки, которыми могут воспользоваться все, у кого есть деньги, уже не дают того преимущества что ранее — нужно педалировать неэффективности, которые не известны большому числу участников, потому как если о них узнают многие, то работать это перестанет.
Если раньше я знал о бирже — акциях — фьючерсах — котировках

( Читать дальше )

Уже минимум вторую неделю в стакане фьючерса на сахар SAH4 отсутствует маркет-мейкер!!!

это как вобще понимать?
требую объяснений перед трейдерским сообществом!!!

 

Всем привет! На сегодня рассмотрим несколько примеров.Так как по нефти не поступило ни единого сигнала, это будет золото и как я обещал-медь.Давайте начнём с золотишка.Заранее хочу сказать для тех кто интересуется у меня что это за платформу я использую и особо для тех кто стесняется спросить об этом.Весь анализ проводится на платформе ATAS.Более подробно Вы можете узнать о ней здесь.Нахваливать эту платформу я не стану, так как её преимущества перед остальными очевидны.Начнём.В среду происходил классический, видный невооруженным взглядом, набор.К началу американской сессии цена подошла к зоне повышенной ликвидности, сформированной в предыдущие дни.Границы этого диапазона -это 1356,5-1359.График.Подойдя к этой зоне сформировался диапазон в котором и набиралась шортовая позиция.В понедельник я публиковал своё мнения о происходящем во время движения вниз, что на тот момент я не вижу накопления шортов.Эти проявления появились как мы видим только в среду.И эти накопления очевидны.График.

( Читать дальше )

Не люблю и не хочу хвалиться. Напишете, что пересидел, что усреднялся и прочие страшные вещи :)
Однако.
— Пересиживание в рамках 5-6% от нуля — не страшно и вполне допустимо на среднесроке.
— Постепенное увеличение позиции в минусе и плавное сокращение ее в плюсе — всегда улучшает позицию, двигает ее «ноль» в нужном вам направлении.
— Шанс выйти в + по позиции выше, но и времени нужно побольше. КПД не высок, зато профит регулярней.

Вопросы спорные, само собой. Однако. Если бы я  на старте не перебрал коняшек (их, к примеру было бы 10, а не 25) — был бы примерно в +4-5% уже. А так — 1% за две недели. Разница заметна, но факт остается фактом. За эти две недели слилось, отстопилось и убилось в истерике гораздо больше людей, чем заработало. Закон.

А по рынку… Нефть осела прилично, евродоллар тоже, американцы особо не смогли продвинуться, запилили насмерть всех. Наш рынок в общем и целом таки разрешил свои проблемные раскорреляции во вполне классическую картинку: брент вниз, бакс вверх, ри в запил.

Не хочу загадывать как на след. неделе пойдет. Учитывая бесполезные эти празднички… Выспаться наверно надо )) Но лонг пока подержу. Попытаюсь.
Спасибо, друзья, за критику, отзывы и поддержку. Так победим! 

Судя по сезонке, до конца ноября нас ждет рост актива:



Давайте взглянем на ТА.

МЕСЯЦ:




( Читать дальше )

Всем добрый день.

Имеется ряд вопросов к знатокам торговли.

На сайте Московской биржи (http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=Si-9.14) указаны параметры контракта Si-9.14.

Например на счете 1 млн. руб., например решили продать фьючерс.
На 25.10.2013 результаты торгов: 33366 рублей за 1000$ (за 1 лот).

То есть, продав 3 лота (или купив), сколько останется свободных денег на счете?
Вся сумма 1 млн. руб. за минусом стоимости ГО за 1 лот * 3 = 2020 * 3 = 6060 руб.?

Или свободных останется 1 млн. — 33366*3 — 6060?

Все расчеты в предположении плеча 1 к 1, а если другое плечо?

Прошу разжевать, или отправить в то место, где об этом написано :)

Вдруг кому-то интересно):
Купил в пятницу нефть Брент Круд декабрьскую.
Основание — показания собственного ПО + плотненький уровень, а вернее зона поддержки рядом.
Стоп короткий. Цели приличные.
Объем 20 лотов.
Бай 106.5
Стоп 105.65
Цель 1  108.3 — фиксация 1/3 позы (не обязательно)
Цель 2  109.5 - фиксация 1/3 позы (не обязательно)
Цель 2  117 - фиксация 1/3 позы (не обязательно)

Корректировки по ходу возможны. 
С ув., Олег 

Полный текст обзора здесь.

Что-то я «зачастил» с обзорами по золоту, но была достигнута намеченная ранее цена 1350, правда почти с недельным опозданием, зато без откатов ;)…

МЕСЯЦ:


Очень длинная нижняя тень и очень короткая верхняя в текущей месячной свече наталкивают меня на мысль, что все-же рынок настроен на тест 1400. Тем более, что уже «созрел» коррекционный кросс-мувинг (signal WMA vs long EMA) и, учитывая приближающийся конец месяца, можно «накопить потенциал» перед продажами. Впрочем, не уверен, что они (продажи) могут начаться сразу от 1400(34). Подозреваю, могут «вытолкать» цену даже к 1500, где как раз находится верхняя граница нисходящего канала и correction WMA. Но это оптимально, а пока давайте посмотрим, пойдет ли рынок к 1400.

( Читать дальше )