Постов с тегом "универ капитал": 295

универ капитал


Коротко о главном на 25.03.2022

    • 25 марта 2022, 08:25
    • |
    • boomin
  • Еще

Техдефолт, ставка купона и пониженный рейтинг:

  • Совокупный объем торгов акциями на Московской бирже по итогам первого дня торгов составил 108,6 млрд рублей. Торги проводились 33 самыми ликвидными бумагами. Сделки с акциями заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%. Продолжаются торги облигациями федерального займа. Торги остальными облигациями проводятся только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты могут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты.

  • ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,8 млн рублей, при этом выплатила в полном объеме доход за 10-й купонный период в размере 33,3 млн рублей. Причина неисполнения обязательства: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.


( Читать дальше )

Уже есть новая группа в телеграмм по Универ?

    • 23 марта 2022, 20:12
    • |
    • Nicker
  • Еще
Уже есть новая группа в телеграмм по Универ Капитал чтоб судиться и уверенно победить?

Как я понимаю группа «Нефть по -37» и «Нефть на неликвидном рынке в выходные» уже есть?

ОПРОС: если бы существовал брокер, который даёт своим клиентам торговать только в лонг и без плечей, но к комиссией выше среднерыночной, перешли бы вы к нему?

ОПРОС: если бы существовал брокер, который даёт своим клиентам торговать только в лонг и без плечей, но к комиссией выше среднерыночной, перешли бы вы к нему?

Перешёл бы
Не перешёл бы, т.к. интересна маржинальная торговля
Не перешёл бы, т.к. (другая причина)
Другое
Всего проголосовало: 52

Продолжение в тему: УНИВЕР Капитал — давайте попробуем разобраться с выбором брокера (smart-lab.ru).

В связи с возникшей ситуацией по маржинколу УНИВЕР Капитал (подробности: Универ рассказал, как НКЦ отмаржинколил их клиентов на ОФЗ по ценам на 13% ниже рыночных и сколько денег они на этом потеряли (smart-lab.ru)), выяснилось, что среди классических инвесторов всё сильнее созревает спрос именно на такую консервативную модель брокерского обслуживания для минимизации инфраструктурных рисков

А есть ли брокеры на российском рынке, хотя бы близкие к такому критерию?

Какие ещё возможности вы наблюдаете для защиты капитала обычным розничным инвестором в рамках текущего законодательства?


УНИВЕР Капитал - давайте попробуем разобраться с выбором брокера

Меня как и, думаю, многих ситуация с маржинколом Универ капитала, заставила значительно повысить усилия по выбору наиболее оптимального брокера с максимальной надёжностью капитала.

Ясное дело, позволить себе иметь полноценный сегрегированный счёт могут единицы, поэтому в рамках текущего великолепного законодательства предлагаю вместе составить список тех брокеров, которые по крайней мере имеют следующее (по убывающей):

1) В идеале вообще по минимуму мутят пирамидки РЕПО и т.д. (если у кого есть достоверная инфа);

2) В целом оптимально подходят для инвесторов, торгующих только от лонга и без плеча (недавно как раз кто-то здесь писал по поводу отбора Ренессанса и Райфа по этому критерию); 

3) Дают опцию отключения овернайт займов;

4) Касаемо 3 пункта, в идеале ещё и имеют 2 разных счёта НКЦ: один для согласных на овернайт, маржинальщиков и тд, а второй — для обычных инвесторов без овернайт и без плечей.
Здесь интересный момент. Каким образом можно попробовать проверить данный факт? Если брокер одновременно даёт доступ к Quik и позволяет отключить овернайт, то можно в Quik выставить заявку и посмотреть, какой торговый счёт выставляется с овернайт и без них. Если они отличаются, то это может свидетельствовать о том, что клиенты без овернайт сидят на отдельном торговом счёте.

Данный пункт особенно интересен в связи с непосредственно цитатой Московской биржи по этому поводу: Данный брокер (Универ Капитал) не воспользовался возможностью сегрегированного учета клиентских активов", а также комментарием Алексея Тимофеева из НАУФОР по этому поводу в статье на Известия.ру: «Это зависит от системы управления рисками, работающей у брокера, от того, как сильно изменятся цены на акции при открытии биржевого рынка, а также, о чем мы и говорили, от того, учитываются ли активы клиентов, предоставивших брокеру право их использовать, и клиентов, такое право не предоставивших, на разных счетах, — подытожил Тимофеев.»

Если у кого-то есть ещё какие-то идеи и критерии на эту тему, то, напишите, пожалуйста. Также жду отклика энтузиастов по поводу проверки работы отдельных счетов из пункта 4).



( Читать дальше )

Коротко о главном на 23.03.2022

    • 23 марта 2022, 08:58
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, убытки по сделкам с ОФЗ, отзыв рейтингов:

  • Сегодня на Московской бирже продолжатся торги облигациями федерального займа. При этом отменяется запрет коротких продаж по ОФЗ. Торги остальными облигациями будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Эмитенты смогут осуществлять операции по частичному и полному погашению выпусков, а также выкупать облигации в рамках оферты. Также Московская биржа установила запрет коротких продаж акций 33 крупнейших российских компаний.

  • «Брайт финанс» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 25% годовых.

  • Клиенты «Универ Капитал» понесли убытки в размере 173,8 млн рублей, которые образовались в результате принудительной реализации 21 марта НКЦ всех принадлежащих им ОФЗ.

  • S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.


( Читать дальше )

Пирамида РЕПО: как у инвесторов отобрали имущество

Пирамида РЕПО: как у инвесторов отобрали имущество

     Инвесторы погорели на маржинколле прокладки между ними и владением ценными бумагами.

     Выявился новые (старый) способ потерять свои деньги. Если раньше нас имели налоговики, банки, <вырезано цензурой> и операторы сотовой связи, то теперь к этой омерзительной четвёрке добавляется ещё и брокер с НКЦ. Сегодня вначале на Смартлабе, а потом в менее умных местах начала передаваться по сарафанному радио новость о маржинколле брокера УНИВЕР Капитал.

     Ссылку я дал выше, но повторю вкратце:

     НКЦ (группа компаний Московской биржи) закрыла позиции по ОФЗ брокера УНИВЕР Капитал. Брокер в письме сообщил о соответствии «правилам клиринга». А так как ОФЗшки были не только брокера, но и его клиентов, то под нож пошли все позиции, в том числе облигационных инвесторов.

     В резне пострадало 82 человека, 2 упаковки корвалола и сотрудники брокера, которые вполне возможно скоро отправятся искать новую работу. Всего клиентских активов было продано на сумму 1,08 млрд. рублей, но самое интересное выяснилось потом: оценка проданных активов на закрытие составила сумма в 1,25 млрд. рублей. Т.е. инвесторов УНИВЕР Капитал нагрели на 173'814'785 рублей всего лишь за один день. Такое случается, когда вас обувают не только в детстве, но уже и будучи взрослыми людьми.



( Читать дальше )

«Универ Капитал» пожаловался в ЦБ на НКЦ, из-за действий которого компания понесла убытки в ₽174 млн — Форбс

Брокер «Универ Капитал» пожаловался в Банк России на действия Национального клирингового центра (НКЦ, принадлежит Мосбирже), которые, как утверждает компания, привели к убыткам клиентов брокера на 173,8 млн рублей. 

Компания объясняет, что 21 марта, в первый после трехнедельного перерыва день торгов на фондовом рынке Мосбиржи, НКЦ принудительно продал все облигации федерального займа, принадлежавшие клиентам брокера, из тех, что находились на счетах в общем клиентском торговом разделе компании. С 10:00 до 11:00 мск торги ОФЗ на Мосбирже проходили в режиме аукциона открытия (биржа собирала заявки на покупку и продажу, исходя из которых определяла цену бумаги). НКЦ самостоятельно выставил заявки на продажу ОФЗ по доходности 20-процентной доходности к погашению, пишет «Универ Капитал». В 11:00 мск, по результатам аукциона, продажа состоялась. 

С 13:00, когда торги ОФЗ на Мосбирже начались в обычном режиме, доходность облигаций стабилизировалась на уровне 14-17% к погашению. Цена бумаг была выше той, что сформировалась на аукционе открытия, на 10-15%. В итоге активы клиентов «Универ Капитала» были распроданы «по минимальным ценам дня», подчеркивает брокер. Сумма от продажи госбумаг составила 1,085 млрд рублей, в то время как по результатам торгового дня их можно было оценить в 1,259 млрд. В итоге у клиентов компании образовались «безвозвратные убытки» почти на 174 млн рублей. В результате продаж ОФЗ 82 клиента брокера лишились всех своих облигаций федерального займа

Брокер пожаловался в ЦБ на клиринг Мосбиржи из-за убытков на 174 млн рублей | Forbes.ru

Универ рассказал, как НКЦ отмаржинколил их клиентов на ОФЗ по ценам на 13% ниже рыночных и сколько денег они на этом потеряли

Сегодня появилось такое письмо гот компании Универ:
Универ рассказал, как НКЦ отмаржинколил их клиентов на ОФЗ по ценам на 13% ниже рыночных и сколько денег они на этом потеряли
Суть письма в следующем:

С утра 21.03.2022 биржа запустила дискретные торги ОФЗ.
На этих дискретных торгах цены ОФЗ были ниже, чем те, которые установились по итогам нормальных торгов.
НКЦ похоже маржанул всю позу Универа со всеми клиентами, распродав их целиком ниже рынка, — цены ликвидации составили на 13% ниже, чем по итогам торгов в понедельник.

После этого включили торги и цены вернулись к нормальным.
Таким образом, бумаги стоимостью 1,26 млрд рублей были проданы с утреца за 1,09 млрд рублей.
Убыток клиентов Универа составил 170 млн рублей. 

Теперь брокер опасается, что тот же фокус могут проделать с еврооблигациями.

Вероятно, НКЦ крыл всю позу Универа по той причине, что компания целиком оказалась в состоянии глубокого маржин-колла.
Необычность ситуации в том, что клиентскую позу по маржинколлу кроет обычно брокер. Но если брокера маржануло, то тут уже кроет НКЦ, потому что если брокер уходит в минус, то при невозврате этот минус вычитается из Капитала НКЦ (который составляет 83,6 млрд рублей). 
Поэтому НКЦ крыл позу Универа целиком, со всеми их клиентами вместе взятыми, независимо был у них маржин или нет.

Что скажете, уважаемые эксперты?

p.s. По данным на конец января собственный капитал Универа составлял 1,07 млрд рублей.
p.p.s. По слухам, основная пирамида Универа была именно в евробондах, так что ОФЗ это может быть еще верхушка айсберга.

"ЦБ был готов открыть торги уже в прошедший понедельник, но...

Интерфакс. Обзор: 

   Первый же день торгов на российском фондовом рынке после рекордной в истории паузы может существенно изменить его ландшафт: без дополнительной поддержки ЦБ РФ большая часть брокеров, не входящих в банковские группы, может оказаться на грани банкротства. Банковских брокеров в свою очередь спасет доступ к репо с ЦБ как к дополнительному источнику ликвидности. Брокерам, не входящим в банковскую структуру, будет просто неоткуда взять необходимый объем средств, чтобы погасить обязательства перед НКЦ.
   О серьезных проблемах крупных и средних брокерских компаний «Интерфаксу» рассказали четыре источника на финансовом рынке. Они чреваты проблемами не только для самих брокеров, но и для их клиентов.
   «Я знаю о проблемах у нескольких крупных брокеров, которые не входят в банковскую структуру, могу сказать, что и у нас есть такие проблемы. Если рынок будет открыт в обычном режиме, в первые минуты торгов цены на отдельные активы улетят так низко, что брокер сразу окажется должен НКЦ», — рассказал «Интерфаксу» представитель брокерской компании.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн