Возможности графиков веб-терминала Go Invest позволяют выполнять анализ биржевых котировок, который обычно трейдеры делают в TradingView. В планах брокера — довести функциональность до уровня платных подписок сервиса.
Веб-терминал Go Invest был отмечен на премии Investment Leaders-2023 наградой «Платформа года». В нем трейдерам доступен инструментарий для торговли в любых стилях и системах:
• более 100 индикаторов технического анализа
• 30 инструментов рисования и 13 типов графиков
• 9 различных типов заявок
• объемный анализ и продвинутая аналитика портфеля
Клиентам с активами от 6 млн рублей доступны практические занятия по освоению торговых систем разной степени сложности: дейтрейдинг, свинг-трейдинг, торговля по объемному анализу и сезонные паттерны. Занятия проходят в закрытых группах до 5 человек.
Получите доступ к уникальной функциональности веб-терминала Go Invest и прокачайте навык торговли на бирже по ссылке — clck.ru/39ML9X
Реализована новая версия подключения OsEngine к Transaq Connector. В комплекте Вы получите более 200 роботов для данного подключения, тестер, Walk Forward оптимизатор и удобный слой создания роботов и индикаторов на языке C#. Всё с открытым кодом.
План статьи:
1. Получаем логин и пароль.
2. Запуск торговых роботов, используя Transaq.
Первым делом нам нужно получить от финама логин и пароль, при помощи которых будем подключаться.
Для этого идем в личный кабинет. Вот этот: https://edox.finam.ru А то у них их несколько штук. Нам нужен тот, что по ссылке. Авторизовавшись, идём в Торговлю / Информационно-торговые системы:
Источник BotTabIndex является источником для создания индексов, спредов и других отношений между инструментами. Именно он отвечает за создание индексов и автоформул в роботах OsEngine.
Позволяет собирать несколько бумаг воедино и на основании заданной формулы строить индекс корзины инструментов. Как правило индексная вкладка используется вкупе с простыми вкладками.
Индекс строится в виде свечного графика по заданной формуле и высылает в робота события при изменении последнего значения этого графика по аналогии с простыми вкладками.
Робот анализирует эту информацию и совершает торговые операции уже при помощи простых вкладок. Такой способ отображения позволяет накладывать на график любые индикаторы и использовать их в торговле. Фактически число инструментов в корзине не ограниченно. Таким образом вы самостоятельно можете повторить любой существующий индекс. Единственное ограничение — производительность вашего ПК.
1. Расположение в проекте.
Код класса BotTabIndex располагается в папке проекта OsEngine\project\OsEngine\OsTrader\Panels\Tab\
Расширение слоя тестирование коннекторов. Сегодня закрываем мою личную боль, как глав-тестера. Боль, связанную с отсутствием данных при большой нагрузке на боевой коннект. Сейчас это приходится делать, подключая реальные скринеры-роботы. Исправляем.
Суть теста заключается в том, что мы берём какой-то класс бумаг и подписываемся через скринер на N штук разом. Минимум 15, но я буду тестировать на приёмке в районе 100 и вплоть до полной подписки на весь класс бумаг.
В конце Декабря 23 TradingView выкатил новый скринер 2.0, в котором можно сразу проскролить графики множества инструментов. Скринер похож на Finviz, вот только Finviz ограничен американским рынком (и немного графиков фьючерсов / крипты), а на TradingView можно посмотреть графики большинства бирж акций + есть отдельные скринеры по крипте.
Пока в скринере не доступны индикаторы, нет возможности скроллить / масштабировать графики, но разрабы обещают добавить их в течение года. В общем выглядит вполне неплохо!
Кто-то уже пользуется скринером TW? Это реальная альтернатива Finviz?? Или все-таки на Finviz есть фичи, которые нереализованы в скринере TradinvView? Интересует именно пользовательский опыт – чем вы пользуетесь в Finviz?
Ссылка на новый скринер TW: https://www.tradingview.com/stock-screener/
Ну и всем уже знакомый скринер Finviz:
Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как делать наборы данных с разных бирж в одном.
В любых вариациях межбиржевых арбитражей.
Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках. Да и в парном арбитраже это может пригодиться, включая таковые на индексе:
Мы уже говорили про пропуски данных на малоликвидных инструментах. Теперь надо обратить внимание на листинг и делистинг бумаг с площадки. Если не уделить данному вопросу внимание, это поставит под вопрос возможность тестирования стратегий, ориентированных на индекс.
Скачивая большие пакеты данных и выбирая бумаги по принципу «качаем все», вы неизбежно натолкнётесь на ситуацию, когда тикер был только что введён на биржу или уже снят с торгов.
Это видно в OsData в колонках «Start» / «End» / «Load %»:
Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine по автоформуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.
Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё плюс минус то же самое.
В прошлой статье на тему мы скачали с Вами два сета данных. Сегодня нам понадобятся данные по Российскому рынку. А именно нефтянка. Будем строить секторальный индекс, взвешенный по объёму:
Напоминаю, нефтянку качали при помощи OsData с сервера MoexDataServer (IIS):
Сегодня будем учиться собирать индекс в OsEngine. Пока по своей формуле. Посмотрим на интерфейсы и поговорим про общую концепцию.
Собирать будем его в тестере. При этом помните, в реале всё почти то же самое.
Для начала нам понадобятся два сета данных — для крипты и секторальные данные по Российской нефтянке.
Нефтянку качаем с сервера MoexDataServer (IIS):