торговые роботы

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Книжный клуб» интересная книга для любого трейдера, особенно системного. Читаем и делимся впечатлениями от «Механизма трейдинга» Тимофея Мартынова.

VK Видео: 

RuTube:

🚀 Китайский ИИ меняет правила игры

В январе 2025 китайская нейросеть DeepSeek R1 стала самым скачиваемым ИИ-приложением в мире. Созданная за $5,5 млн, она показала эффективность ChatGPT, но работает на дешёвом оборудовании и распространяется как open-source. За неделю —:

• 📉 Обвал NVIDIA на -18%

• 📈 Ажиотаж вокруг Baidu и китайских ИИ-компаний

• 🛑 Расследования в США о нелегальных поставках чипов

Это не просто хайп — это новая глава в ИИ-гонке, и на этом можно заработать. В статье — как я вышел в +15% на акциях Сбербанка и как ловить рост Baidu и NVIDIA.

🔍 Почему DeepSeek R1 — это «бомба»

• Бюджет: $5,5 млн за 2 месяца (у OpenAI — сотни миллионов).

• Инфраструктура: обучена на NVIDIA H800, а не H100.

• Доступ: 2,5 млн скачиваний форков на HuggingFace.

• Интеграции: в Baidu, WeChat и Tencent уже встроено ядро R1.

На фоне этого США приостанавливают поставки чипов, NVIDIA теряет $750 млрд капитализации, а китайский рынок получает буст.

В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

• Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.

• Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.

• Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.

Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.

Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.

Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?

По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.

🚀 Введение: ИИ против рынка — кто кого?

Можно ли с помощью нейросети заработать на фондовом рынке больше, чем руками? Я поставил эксперимент и дал ИИ задачу: анализировать акции Сбербанка (SBER) и выдавать сигналы на основе прогноза. Результат — +20% прибыли за месяц на демо-счёте. В статье — полный разбор: какие инструменты я использовал, какой код написал, и как вы можете повторить всё это шаг за шагом.

🔍 Почему именно Сбербанк и нейросети?

• SBER — ликвиден: высокий объём торгов, идеален для алгоритмических сделок.

• Волатильность: движение цены даёт точки входа.

• Популярность на Smart-Lab: кейс интересен широкой аудитории.

А нейросети, в отличие от людей, не устают, не поддаются эмоциям и умеют видеть закономерности, которые не видны глазом.

⚙️ Эксперимент: +20% за 30 дней

Шаг 1. Сбор данных

Источники:

• moexalgo — данные с Мосбиржи

• yfinance — данные с Yahoo Finance

Думаю как убрать перекосы из данных, отсутствуют акции компаний которые обанкротились и были исключены из выборки. Нужно скорректировать, чтобы избавиться от эффекта выживших.

Исходные данные: 250 акций, известны текущая волатильность и будущие годовые лог доходности на протяжении N лет (все 250 акций начинаются с 1972 и заканчиваются в 2025).

Вероятность банкротства как условная вероятность от волатильности: P(b|sigma). Она рассчитана по модели

logit P(b|σ) = α + βσ, где beta~3-4, а alpha выбрана так, чтобы суммарная годовая вероятность банкротства составляла около 0.5%.

Ниже — табличное представление этой зависимости по квантилям волатильности.

Величина падения при банкротстве — почти всегда это полная потеря (−100%). Конкретное распределение убытков приведено ниже в виде PMF.

После события банкротства все будущие доходности акции полностью исключаются из выборки.

Чтобы не терять данные, я решил продублировать данные в 10 раз. Это приведёт к искажению доверительных интервалов, но сохранить больше данных — приоритет важнее.

     Минутка писательской гордости: целый настоящий издатель берет у меня интервью. Издатель причем легендарный. Всегда полагал, что в плане нонфикшн в России два ведущих издательства — «Альпина» (это которая издала мои «Деньги без дураков») и МИФ. Если кто не знал, МИФ назван по первым буквам его основателей и владельцев: Манн, Иванов и Фербер. С Михаилом Ивановым поговорили в пятницу, запись уже на его канале, если кому интересно, то вот оно t.me/mikhail_ivanov78/2221 
 

     Оговорюсь, что сейчас он уже не в МИФе, сейчасу него издательский проект«Smart Reading». С ним у меня была отдельная смешная история, но сейчас не про это, сейчас интервью.  

     В данном случае — интервью как с трейдером, инвестором, управляющим и вот это все. Не писателем и не блогером. Михаил сейчас тоже занят биржей, по его каналу это видно.

     Некоторые вопросы я слышу сильно не первый раз, так что, боюсь, приходится повторяться. Но надеюсь и что-то новое есть. Добавлю, что когда меня спросили о доходности, речь в ответе идет о доходности по портфелям акций, по трейдингу там свое кино, обычно еще более увлекательное.

Две недели назад писал, что закинул минималку в какого-то бота — 300 USDT. Через неделю стало 301.5.Скромный рост, но приятно. Как будто кто-то извинился за робота из 2022-го, который торговал по гороскопу и пропал с концами.

А сейчас — уже 313 долларов. Плюс 13. Без плеча, без свечек на полэкрана, без «пора закрываться, брат».

Как понял, это всё ещё та же монета. Бот работает по сетке, усредняет, откупает, фиксит. Я не вмешиваюсь. Не знаю даже, что именно он сейчас держит — да и не хочу знать.

Честно — немного шок. Потому что ничего не делал, но результат есть. Я вроде как взрослый, чтобы не радоваться 13 долларам. Но с другой стороны — у меня на карточке кэшбек меньше.

Сейчас думаю:

1. Писать дальше — да.
2. Закидывать ещё — пока нет.
3. Смотреть, как долго это продлится — точно да.

Пока всё. Как всё профукаю — сразу напишу.