Постов с тегом "торговые роботы": 6699

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Кросс-тестирование через Скринеры. Лекция 1. Робастность. Способы оптимизации роботов. Пример робота на скринерах.

Первая лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

В данной лекции будем определять место Cross-Tests в Вашей схеме оптимизации роботов. Для этого вспомним, зачем вообще применять специальные техники оптимизации торговых алгоритмов и что такое робастность. Посмотрим на результаты тестирования хорошего робота на скринерах.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Книга "Механизм трейдинга" Тимофея Мартынова.

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Книжный клуб» интересная книга для любого трейдера, особенно системного. Читаем и делимся впечатлениями от «Механизма трейдинга» Тимофея Мартынова.

VK Видео: 

RuTube:



( Читать дальше )

🧠 DeepSeek R1 взорвал рынок: как заработать на ИИ-революции с акциями Baidu и NVIDIA

🚀 Китайский ИИ меняет правила игры

В январе 2025 китайская нейросеть DeepSeek R1 стала самым скачиваемым ИИ-приложением в мире. Созданная за $5,5 млн, она показала эффективность ChatGPT, но работает на дешёвом оборудовании и распространяется как open-source. За неделю —:

  • 📉 Обвал NVIDIA на -18%

  • 📈 Ажиотаж вокруг Baidu и китайских ИИ-компаний

  • 🛑 Расследования в США о нелегальных поставках чипов

Это не просто хайп — это новая глава в ИИ-гонке, и на этом можно заработать. В статье — как я вышел в +15% на акциях Сбербанка и как ловить рост Baidu и NVIDIA.


🔍 Почему DeepSeek R1 — это «бомба»

  • Бюджет: $5,5 млн за 2 месяца (у OpenAI — сотни миллионов).

  • Инфраструктура: обучена на NVIDIA H800, а не H100.

  • Доступ: 2,5 млн скачиваний форков на HuggingFace.

  • Интеграции: в Baidu, WeChat и Tencent уже встроено ядро R1.

На фоне этого США приостанавливают поставки чипов, NVIDIA теряет $750 млрд капитализации, а китайский рынок получает буст.



( Читать дальше )

Робот, который живёт в стене: мой опыт автоматизации торговли на Python

Робот, который живёт в стене: мой опыт автоматизации торговли на Python

В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

  • Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.

  • Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.

  • Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.

Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.

Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.

Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?

По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.



( Читать дальше )

Нейросеть взломала рынок: 20% прибыли на Сбербанке за 30 дней с моим кодом!

🚀 Введение: ИИ против рынка — кто кого?

Можно ли с помощью нейросети заработать на фондовом рынке больше, чем руками? Я поставил эксперимент и дал ИИ задачу: анализировать акции Сбербанка (SBER) и выдавать сигналы на основе прогноза. Результат — +20% прибыли за месяц на демо-счёте. В статье — полный разбор: какие инструменты я использовал, какой код написал, и как вы можете повторить всё это шаг за шагом.


🔍 Почему именно Сбербанк и нейросети?

  • SBER — ликвиден: высокий объём торгов, идеален для алгоритмических сделок.

  • Волатильность: движение цены даёт точки входа.

  • Популярность на Smart-Lab: кейс интересен широкой аудитории.

А нейросети, в отличие от людей, не устают, не поддаются эмоциям и умеют видеть закономерности, которые не видны глазом.


⚙️ Эксперимент: +20% за 30 дней

Шаг 1. Сбор данных

Источники:

  • moexalgo — данные с Мосбиржи

  • yfinance — данные с Yahoo Finance

pythonКопироватьРедактироватьfrom moexalgo import Ticker import pandas as pd sber = Ticker('SBER') data = sber.candles(date='2022-01-01', till='2024-12-31', period='D') data = pd.DataFrame(data)[['close', 'volume']]

( Читать дальше )

Свечи и преобразование ленты сделок. Лекция 7. Скринеры. Три солдата на волатильности. Пин бар.

Седьмая лекция из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

Обзор двух роботов, построенных по принципу скринеров, т.е. видящих весь рынок одновременно или только нужные вам бумаги. Обзор их кода и тестирование. В данной лекции Вы получите на руки очень хорошего робота, работающего на свечах.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Убрать survivorship bias из исторических данных

Думаю как убрать перекосы из данных, отсутствуют акции компаний которые обанкротились и были исключены из выборки. Нужно скорректировать, чтобы избавиться от эффекта выживших.

Исходные данные: 250 акций, известны текущая волатильность и будущие годовые лог доходности на протяжении N лет (все 250 акций начинаются с 1972 и заканчиваются в 2025).

Вероятность банкротства как условная вероятность от волатильности: P(b|sigma). Она рассчитана по модели

logit P(b|σ) = α + βσ, где beta~3-4, а alpha выбрана так, чтобы суммарная годовая вероятность банкротства составляла около 0.5%.

Ниже — табличное представление этой зависимости по квантилям волатильности.

Величина падения при банкротстве — почти всегда это полная потеря (−100%). Конкретное распределение убытков приведено ниже в виде PMF.

После события банкротства все будущие доходности акции полностью исключаются из выборки.

Чтобы не терять данные, я решил продублировать данные в 10 раз. Это приведёт к искажению доверительных интервалов, но сохранить больше данных — приоритет важнее.



( Читать дальше )

Как меня угораздило в алго (беседа с издателем)


     Минутка писательской гордости: целый настоящий издатель берет у меня интервью. Издатель причем легендарный. Всегда полагал, что в плане нонфикшн в России два ведущих издательства — «Альпина» (это которая издала мои «Деньги без дураков») и МИФ. Если кто не знал, МИФ назван по первым буквам его основателей и владельцев: Манн, Иванов и Фербер. С Михаилом Ивановым поговорили в пятницу, запись уже на его канале, если кому интересно, то вот оно t.me/mikhail_ivanov78/2221 
 

     Оговорюсь, что сейчас он уже не в МИФе, сейчасу него издательский проект«Smart Reading». С ним у меня была отдельная смешная история, но сейчас не про это, сейчас интервью.  

 

     В данном случае — интервью как с трейдером, инвестором, управляющим и вот это все. Не писателем и не блогером. Михаил сейчас тоже занят биржей, по его каналу это видно.

 

     Некоторые вопросы я слышу сильно не первый раз, так что, боюсь, приходится повторяться. Но надеюсь и что-то новое есть. Добавлю, что когда меня спросили о доходности, речь в ответе идет о доходности по портфелям акций, по трейдингу там свое кино, обычно еще более увлекательное.



( Читать дальше )

Свечи и преобразование ленты сделок. Лекция 6. Три солдата. Пин бар. Три солдата на волатильности.

Шестая лекция из серии «Свечи и преобразование ленты сделок».

Обзор трёх роботов, которые работают на основе свечных паттернов в OsEngine. Обзор их кода и тестирование.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

13 долларов за две недели. Не разбогател, но удивился

Две недели назад писал, что закинул минималку в какого-то бота — 300 USDT. Через неделю стало 301.5.Скромный рост, но приятно. Как будто кто-то извинился за робота из 2022-го, который торговал по гороскопу и пропал с концами.

А сейчас — уже 313 долларов. Плюс 13. Без плеча, без свечек на полэкрана, без «пора закрываться, брат».

13 долларов за две недели. Не разбогател, но удивился

Как понял, это всё ещё та же монета. Бот работает по сетке, усредняет, откупает, фиксит. Я не вмешиваюсь. Не знаю даже, что именно он сейчас держит — да и не хочу знать.

Честно — немного шок. Потому что ничего не делал, но результат есть. Я вроде как взрослый, чтобы не радоваться 13 долларам. Но с другой стороны — у меня на карточке кэшбек меньше.

Сейчас думаю:

  1. Писать дальше — да.
  2. Закидывать ещё — пока нет.
  3. Смотреть, как долго это продлится — точно да.

Пока всё. Как всё профукаю — сразу напишу.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн