Сегодня в нашей постоянной рубрике «Книжный клуб» интересная книга для любого трейдера, особенно системного. Читаем и делимся впечатлениями от «Механизма трейдинга» Тимофея Мартынова.
VK Видео:
RuTube:
В январе 2025 китайская нейросеть DeepSeek R1 стала самым скачиваемым ИИ-приложением в мире. Созданная за $5,5 млн, она показала эффективность ChatGPT, но работает на дешёвом оборудовании и распространяется как open-source. За неделю —:
📉 Обвал NVIDIA на -18%
📈 Ажиотаж вокруг Baidu и китайских ИИ-компаний
🛑 Расследования в США о нелегальных поставках чипов
Это не просто хайп — это новая глава в ИИ-гонке, и на этом можно заработать. В статье — как я вышел в +15% на акциях Сбербанка и как ловить рост Baidu и NVIDIA.
Бюджет: $5,5 млн за 2 месяца (у OpenAI — сотни миллионов).
Инфраструктура: обучена на NVIDIA H800, а не H100.
Доступ: 2,5 млн скачиваний форков на HuggingFace.
Интеграции: в Baidu, WeChat и Tencent уже встроено ядро R1.
На фоне этого США приостанавливают поставки чипов, NVIDIA теряет $750 млрд капитализации, а китайский рынок получает буст.
В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:
Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.
Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.
Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.
Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.
Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.
Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?
По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.
Можно ли с помощью нейросети заработать на фондовом рынке больше, чем руками? Я поставил эксперимент и дал ИИ задачу: анализировать акции Сбербанка (SBER) и выдавать сигналы на основе прогноза. Результат — +20% прибыли за месяц на демо-счёте. В статье — полный разбор: какие инструменты я использовал, какой код написал, и как вы можете повторить всё это шаг за шагом.
SBER — ликвиден: высокий объём торгов, идеален для алгоритмических сделок.
Волатильность: движение цены даёт точки входа.
Популярность на Smart-Lab: кейс интересен широкой аудитории.
А нейросети, в отличие от людей, не устают, не поддаются эмоциям и умеют видеть закономерности, которые не видны глазом.
Источники:
moexalgo
— данные с Мосбиржи
yfinance
— данные с Yahoo Finance
from moexalgo import Ticker import pandas as pd sber = Ticker('SBER') data = sber.candles(date='2022-01-01', till='2024-12-31', period='D') data = pd.DataFrame(data)[['close', 'volume']]
Думаю как убрать перекосы из данных, отсутствуют акции компаний которые обанкротились и были исключены из выборки. Нужно скорректировать, чтобы избавиться от эффекта выживших.
Исходные данные: 250 акций, известны текущая волатильность и будущие годовые лог доходности на протяжении N лет (все 250 акций начинаются с 1972 и заканчиваются в 2025).
Вероятность банкротства как условная вероятность от волатильности: P(b|sigma). Она рассчитана по модели
logit P(b|σ) = α + βσ
, где beta~3-4, а alpha выбрана так, чтобы суммарная годовая вероятность банкротства составляла около 0.5%.
Ниже — табличное представление этой зависимости по квантилям волатильности.
Величина падения при банкротстве — почти всегда это полная потеря (−100%). Конкретное распределение убытков приведено ниже в виде PMF.
После события банкротства все будущие доходности акции полностью исключаются из выборки.
Чтобы не терять данные, я решил продублировать данные в 10 раз. Это приведёт к искажению доверительных интервалов, но сохранить больше данных — приоритет важнее.
Минутка писательской гордости: целый настоящий издатель берет у меня интервью. Издатель причем легендарный. Всегда полагал, что в плане нонфикшн в России два ведущих издательства — «Альпина» (это которая издала мои «Деньги без дураков») и МИФ. Если кто не знал, МИФ назван по первым буквам его основателей и владельцев: Манн, Иванов и Фербер. С Михаилом Ивановым поговорили в пятницу, запись уже на его канале, если кому интересно, то вот оно t.me/mikhail_ivanov78/2221
Оговорюсь, что сейчас он уже не в МИФе, сейчасу него издательский проект«Smart Reading». С ним у меня была отдельная смешная история, но сейчас не про это, сейчас интервью.
В данном случае — интервью как с трейдером, инвестором, управляющим и вот это все. Не писателем и не блогером. Михаил сейчас тоже занят биржей, по его каналу это видно.
Некоторые вопросы я слышу сильно не первый раз, так что, боюсь, приходится повторяться. Но надеюсь и что-то новое есть. Добавлю, что когда меня спросили о доходности, речь в ответе идет о доходности по портфелям акций, по трейдингу там свое кино, обычно еще более увлекательное.
Две недели назад писал, что закинул минималку в какого-то бота — 300 USDT. Через неделю стало 301.5.Скромный рост, но приятно. Как будто кто-то извинился за робота из 2022-го, который торговал по гороскопу и пропал с концами.
А сейчас — уже 313 долларов. Плюс 13. Без плеча, без свечек на полэкрана, без «пора закрываться, брат».
Как понял, это всё ещё та же монета. Бот работает по сетке, усредняет, откупает, фиксит. Я не вмешиваюсь. Не знаю даже, что именно он сейчас держит — да и не хочу знать.
Честно — немного шок. Потому что ничего не делал, но результат есть. Я вроде как взрослый, чтобы не радоваться 13 долларам. Но с другой стороны — у меня на карточке кэшбек меньше.
Сейчас думаю:
Пока всё. Как всё профукаю — сразу напишу.