торговые роботы

Начнем с традиционной таблицы

Июнь, как и май с январем, снова был убыточным месяцем, с примерно таким же убытком, как в январе и мае этого года.  Причиной этого была  «пила» до 19 июня на акциях из-за речи Набиуллиной после  снижения ставки ЦБ на 1% годовых 6 июня:

MCFTRR -0.02%;

GAZP+LKOH+SBER+div  -0.74%;

Фьючерс на индекс РТС -0.13%.

И мой максимальный дневной убыток за этот период был как раз 6 июня -2.72%, а общий больше всего падения июня: -5.72%. А с 20-го июня меня «подвело» только 24 июня с известным заявлением Трампа о перемирии Израиля и  Ирана и сильным падением  цен на нефть после него. Если б не 24 июня, то я бы отбил 2.1% убытка до 19-го, но, увы, получилось только +0.6%.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки. В этот раз рассмотрим пример робота, торгующего в обе стороны по контртренду через индикатор Bollinger.

Робот-пример: GridBollinger.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Выше верхней линии – выброс сетки в Short. Ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу – закрытие сетки.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridBollinger. Внутри проекта это здесь:

Начинаем обзор роботов-сеточников из публичной сборки OsEngine.

От включения сетки по трендовому сигналу до полноценного маркет-мейкинга на две ноги в пару по сигналу ускорения бумаг друг к другу (снятого с графика минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором).

Рассмотрим пример: GridLenearRegression.

Тип сетки: Открытие позиции.

Логика: Сигналом для выброса сетки служит индикатор линейной регрессии. Выбрасывает сетку типа «Открытие позиции» и закрывает ее общим трейлинг-стоп ордером. Когда цена закрытия свечи оказывается выше верхней канальной линии индикатора — сетка выбрасывается.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

Сегодня посмотрим пример робота, который в своей логике запрашивает открытый интерес.

Робот технический, как пример, не претендующий на прибыль.

Входит в позицию лонг, когда OI падает на последней свече на указанное кол-во контрактов.

     Недавно снова спросили «а зачем продавать рабочие торговые системы?». Вопрос из разряда вечных, спрашивать такое будут всегда. Я уже отвечал в прошлом году, с небольшими вариациями — повторюсь. Сорри за повтор, но нет особого смысла писать то же самое иными словами…

     Да, иногда вопрос задают как явный троллинг, мол, мы-то знаем ответ, рабочие системы не продают, ну что, инфоцыган, съел? На такое не отвечают, любой вопрос с хамской интонацией — перечеркивает саму возможность ответа. Но сам-то по себе вопрос нормальный, у нормальных людей тоже возникает.

     Система системе — рознь. Действительно, есть те, которые ограничены по ликвидности. Если времени на вход пять секунд или даже пять минут, то да, новые пользователи будут мешать старым, и в первую очередь — мне. Но если окно для входа и выхода в районе часа как минимум, работа идет на гиперликвидах с оборотом десятки миллиардов в день (скажем, фьючерсы на доллар или юань), то все ок.

Продолжаем обзор роботов, использующих в своей торговле сетки.

В этот раз рассмотрим пример робота, который выбрасывает две сетки в одну сторону по разным сигналам.

Сегодняшний пример: GridTwoSignals.

Тип сетки: MarketMaking.

Логика: Первым сигналом для выброса LONG сетки служит пробой нижнего уровня индикатора PriceChannel. Если далее цена отскакивает в центр канала, выбрасывается вторая сетка LONG. Завершение работы сетки в данном случае настраивается по времени и по кол-ву отработанных позиций внутри сетки.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота GridTwoSignals. Внутри проекта это здесь:

Добрый день!

📝 Вот уже некоторое время прикидываю/готовлюсь к следующему этапу, а точней, следующей стратегии — уровневой, на уровнях завязано если не всё, то очень многое. Вот и прикидываю, как выжать максимум. Помните, наверное, инструмент «Сканер уровней», который искал уровни по количеству касаний, длине уровня и другим параметрам. Размышляя о том, как лучше (с технической части) прикрутить туда объемы, atr… К примеру, объемы — не только в качестве фильтра, но хочу учитывать в параметре «сила уровня» не только количество касаний, но и проходящий объем на уровне...

Время сейчас «предотпускное», и его достаточно как раз для того, чтобы всё обдумать, опробовать что-то в «лайт»-версии. Собственно, к чему это я всё — накидал по-быстрому скриптик «анализатор» (скрин) и заметил, как точно он определил разворот цены… И вот теперь придется думать еще и об этом, в скрипт я заложил пятиминутки за день мая (из тех, что были в готовом формате), вечером или завтра уже попробую текущие и по нескольким бумагам. Посмотрю, разовое ли это явление или все-таки этим можно попользоваться.

Порой необходимо сделать между линиями сетки неравное расстояние. Поговорим о том, как это сделать при создании сетки.

VK Видео:


RuTube: