торговля роботами

за неделю со стадии ТЗ довел системы до демо. 

разработал методику тестов. попутно сделал еще 1 систему.

сейчас тут 78 вариантов 1,5 систем на 3х инструментах (Фунт, нефть, золото). 

на следующей неделе буду тестировать индексы. на них тоже все работает, но рук у меня все еще 2,  да и спать надо.

вчера вывел 42 системы на демо. сегодня уже были первые сделки. На след неделе буду подводить итоги: работает/не работает, но не вижу особых поводов для того, чтобы они не работали





программа. склеивающая графики почему-то лепит евро в показатели, но там баксы, да и не месяцы это, а дни. это подневный график. Недельный уже не показателен ни разу

Первый блин на аллокаторе вышел комом, но затем последовали 3 прибыльные сделки подряд. Это все окупило. 

Опять же немного удивила скорострельность шортов по евре после такого передыха… 3 сделки за 3 дня. И 1 по канадцу.

т.к. счета стали объединенными, картинки эквити приобретают легкий оттенок шизофрении из-за разности амплитуд до и после.

видимо, я буду подводить итоги 1-2 раза в месяц и уже создам потрейдовый график доходности в экселе. 

помните, 2 недели от меня не было новостей, боты просто не входили в сделки. 2 недели. а одна сделка длилась 14 дней. 

сейчас забавно получается:

на реале торгуется 4 низкочастотных стратегии (250 сделок в среднем за 3 года). 

на демо: 17 вариаций другой стратегии, у которой график 45" из одного из предыдущих постов.

В итоге:

на реале 3 сделки за 2 дня.

на демо: ни одной, хотя по идее 95% рабочих дней что-то да торговалось… и часто не по одной сделке в день.

ожидания опять с реальностью чуток разошлись))

и проверить бектестом толком не могу, должно ли что-то торговаться на демо — нет доп. логинов, все заняты на сервере, а ручками все чуть хитрее, чтобы было просто проверить. точнее можно, но ооч трудоемко даже для одной стратегии.

Доп логины должны дать только завтра.

в общем, будем посмотреть, что дальше.


======================================
пока тестирую другую стратегию: 

вот разные ТФ, нефть, лонг, 4 года

( Читать дальше )

Скрипт (робот) для среднесрочной торговли фьючерсом RI. Работает по принципу отклонения на определённую величину от текущего напрвления.
В скрипте 3 разных тактики. Каждая управляет своей позицией.
Начинает торговлю 1 лотом, по мере получения прибыли включаются остальные лоты.
Период минутки.
Результат меряется по кварталу. В 1-м квартале 2012 показал весьма скромный результат заработав всего 7000 пунктов.
Не сдаётся, Не продаётся. Публикуется для критики.
Онлайн трансляция реалтайм tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 Обновляется каждые 30 сек, но не самостоятельно, а надо перезагрузить страничку.

сделали мне по ТЗ новую систему (sun)

вроде как работает (sun)

факторы восстановления везде такие, что хочется залезть на сайт Lamborghini и начать выбирать себе комплектацию Avendator 2012 года…  (sun)


тестятся генетикой 4 года за 5 минут (sun)


но переключения между графиками и просто результатами оптимизации, мягко говоря, зашкаливает. вот уже 5 минут я жду график. 


==========

не ищите тут смысла) но можете слегка потроллить)

==========

что-то не хотят торговать роботыиз этого поста. пока ни одной сделки за сегодня

столкнулся с новой для себя проблемой — системы смотрят назад. и далеко назад. (нужна история в полгода. так что сейчас занимаюсь импортом истории на сервер. там не SSD, не 4Гц, как у меня дома проц. все это долго и мучительно. Особенно, учитывая количество бумаг, которые мы используем. Один файл с тиками 6Е чего стоит… зараза, за 2011 весит болше 1 Гб (1,4Гб, если я не ошибаюсь)

с пн начнутся боевые тесты, так что к апрелю мы узнаем, визуальный ли это обман, или все работает, как надо. 

ЗЫ. ответы на популярные вопросы я на скрин повесил. 

запустил все стратегии на сервере на демо, через 2 недели станет ясно, все ли совпадает с результатами бектестов и есть ли ошибки. 

в среднем тут 2-3 и более сделок в день, так что стата будет быстро набираться.

ну и надо продолжать увеличивать портфель стратегий 

обычно стопы снимают, а тут стоп и тейк — живы) 

 

сделка была закрыта по тейку, это дало нам новый эквити хай