Постов с тегом "торговля роботами": 55

торговля роботами


Отдаю бесплатно робот для TSLab по самому популярному индикатору с Tradingview

Отдаю бесплатно робот для TSLab по самому популярному индикатору с Tradingview

Всем привет!
Решил затестить самый популярный индикатор с Tradingview — Индикатор поглощения разрыва (Fair Value Gap Absorption Indicator [LuxAlgo]).

Его описание можно найти тут: https://ru.tradingview.com/script/3q4Hafiv-Fair-Value-Gap-Absorption-Indicator-LuxAlgo/

Отсортировал по популярности стратегии и индикаторы тут: https://ru.tradingview.com/scripts/
Из индикаторов он был первым.

Сделал скрипт для TSLab, для теста прикрутил к индикатору возможность входа в лонг и в шорт в направлении возникновения разрыва, также сделал возможность настроить отступ от конца разрыва вглубь перед входом, и как доп фильтр тренда прикрутил по две SMA-шки для лонга и для шорта. Также есть ограничение на минимальное расстояние разрыва в процентах от цены (РасстМаксМинРост или РасстМаксМинПадение).

Тест сделал на Сбербанк 1д. с 2019г.
С плечом получилось 392% прибыли при 79,76% прибыльных сделок.
Просадка 22,87%.

В скрипте разбил робота на две части — «Индикатор поглощения разрыва» и «Остальной скрипт». Кому нужен только индикатор просто удаляйте блок Остальной скрипт и прикручивайте к своим роботам.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Алгоритмические стратегии ABIGTRUST, SYSTEM X и STRATEGY ONE

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

  • Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
  • Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Стратегия автоследования ABIGTRSUT на COMMON
Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн