теория вероятностей

Допустим, историческое распределение вероятности того или иного параметра рынка рисует устойчивый график, который отличается от нормального распределения вероятностей. Тоесть, рынку свойственен некий перекос по сравнению с хаосом, некоторые события происходят чаще чем должны, некоторые наоборот, реже чем должны. Вопрос. На этом можно какую то вероятностную стратегию построить?




Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?

Друзья, предлагаю вам поразмять немного свои мозги, и решить следующую задачку по теории вероятности. 

Итак.
Перед вами наперсточник. У него три наперстка.  
Под одним из них — золотая монетка, под  другими — фасолинки. 
Вам нужна золотая монетка. 
Он их перемешивает и предлагает вам выбрать один из наперстков, но открывать его пока нельзя. 
После того как вы указали на один из наперстков, он открывает из оставшихся двух тот наперсток, под которым фасолинка.
Далее дает вам возможноть поменять вам свое первоначальное решение. 

Будете менять решение?  

p.s.1 в оригинале вместо наперстков и фасолинок используются другие объекты, но не стал их применять, что сразу гуглить не бросились. 
p.s.2 кто знает эту загадку, прошу сразу не давать ответ, сохраните интригу, дайте людям нормально помучаться))

Прошу специалистов по теории вероятностей покритиковать нижеследующее рассуждение.

Итак, есть некий инструмент, цена которого в данный момент 100 пунктов.

Некий трейдер в этот момент случайным образом принимает решение открыть по этому инструменту позицию на покупку.
При этом он устанавливает стоп-лосс и тейк-профит с разницей в 20 пунктов от цены покупки. И просто ждёт, пока цена изменится на 20 пунктов в ту или другую сторону. Матожидание цены закрытия позиции равно, понятно, 100 пунктам.

Во втором случае трейдер после открытия длинной позиции по цене 100 пунктов решает дождаться изменения цены на 10 пунктов (событие А). Если это изменение будет в направлении открытой позиции, стоп-лосс будет перемещён на отметку 105 пунктов. Если это изменение будет против позиции, тейк-профит будет перемещён на отметку в 100 пунктов. И вновь ждём, пока цена изменится ещё на 10 пунктов в любом направлении (событие Б).

( Читать дальше )

А вы когда-нибудь видели эллиотчика размечающего таймфрейм 1-15мин, я лично нет! ;)

Теория неплохо описывает что было до того как я влез в сделку, тут сложно спорить. Но беда в том, что мне хочется знать (с высокой долей уверенности) что будет после…. В  общем ИМХО прогностическая ценность теории Эллиота для трейдера, примерно как для меня –москвича- метеосводка над Западной Сибирью – то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег.  Однако есть в ней что-то такое-эдакое…, манит она меня красными труселями,  вот решил разобраться, что же тут не так.

Я то уверен, что Кукла нет, хотя все видят его руку. Рынок – набор случайных приращений цены – вернее стремящихся к случайному, при увеличении ликвидности. Но если все видят Кукла – значит в этом что-то есть (массовая галлюцинация??).

( Читать дальше )

Доброго всем здравия и попутного тренда (хотя многие и не верят, что trend is your friend:)!
Мой предыдущий топик http://smart-lab.ru/blog/210372.php вызвал большой интерес у читателей. И мне пришло большое количество сообщений в личку. Благодарю всех (и сторонников, и противников), кто старался рассуждать над тем, что я написал.

В виду того, что комментарии к топику были выключены, моим оппонентам пришлось создавать отдельные топики, чтобы опровергнуть мои утверждения. Проношу им свои извинения за доставленные неудобства. Вот наиболее интересные топики:

1. http://smart-lab.ru/blog/210642.php (Автор Lafert)
2. http://smart-lab.ru/blog/210932.php (Авторprofessor facepalm)

( Читать дальше )

Пост по мотивам предыдущего: smart-lab.ru/blog/210413.php
Который в свою очередь являлся комментарием к: smart-lab.ru/blog/210372.php

Пост мотивирован комментариями (к моему предыдущему посту) самоуверенных неучей, которые демонстировали свое невежество чересчур агрессивно.
Причиной дискусси возникшей явлейтся тот факт, что при решении задач связанных с вероятностями люди слишко легкомысленно доверяются своей интуции. Всем известный парадокс Монти-Холла является ярким подтверждением этому. Одним из способов решения данной проблемы является моделирование задачи на компьютере. Поэтому тем, кто умеет программировать, настоятельно рекомендуется все свои решения задач связанных с вероятностями и статистикой проверять, используя данный метод.

Однако сегодня я всё же обойдусь без компьютера и продемонстрирую решение задачи из поста monte_carlo, фактически используя только ручку и листок бумаги.

( Читать дальше )

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

Абсолютное большинство (для меня уже это знак) считает, как и Лёша, что:
 




( Читать дальше )

Сейчас филантропическое настроение, вино, хочется что-то написать...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена  7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино... 

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/179330.php



Попробую привести собственное объяснение.
 
0. Изначально вы можете выбрать или козу (К) или автомобиль (А)
 
1. Рокировка
 
1.1. Если вы выбрали — 'К', то после того как ведущий откроет дверь с 'К' и вы поменяли дверь, то это ВСЕГДА будет 'А'
1.2. Если вы выбрали — 'А', то после того как ведущий откроет дверь с 'К' и вы поменяли дверь, то это ВСЕГДА будет 'К'

Вывод: если вы меняете дверь, то вы ВСЕГДА меняете свой выбор на противоположный!!! < — Это ВАЖНО, поэтому тут делаем паузу и осмысливаем прочитанное.

Если всё понятно, идём дальше.

2. Вероятности

2.1. Вероятность того что вы изначально выберете 'К' равно 2/3 (т.к. 'К' — две штуки из выбора трёх)
2.2. Вероятность того что вы изначально выберете 'А' равно 1/3 (т.к. 'А' — одна штука из выбора трёх)

Ну тут вроде не должно возникать вопросов.


( Читать дальше )