Вопрос знатокам Теорвера...

15 мая 2015, 20:06
|
Cristopher Robin

Допустим, историческое распределение вероятности того или иного параметра рынка рисует устойчивый график, который отличается от нормального распределения вероятностей. Тоесть, рынку свойственен некий перекос по сравнению с хаосом, некоторые события происходят чаще чем должны, некоторые наоборот, реже чем должны. Вопрос. На этом можно какую то вероятностную стратегию построить?

Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?

6 комментариев

Андрей Ерохин, имеет место быть, но приращение, это один из возможных параметров для анализа. Их можно миллион найти чтоб характеризовать состояние рынка с точки зрения вероятностей.

Cristopher Robin

15 мая 2015, 20:16
Ответить

Можно. На положительных приращениях торгуется небольшой капитал, а на отрицательных — большой.

khornickjaadle

15 мая 2015, 20:36
Ответить

При случайном распределении, на большом таймфрейме перекос все равно выравнится. Угадывать, когда произойдет переход к норме -глупо.
В реальности, на малых таймфреймах- случайность, на больших -закономерность. Иначе, совершенно случайно бакс мог бы сходить на 30, но мы то понимаем, что курс совсем не случаен…

Ƴøѯ!

15 мая 2015, 22:40
Ответить

Если процесс стационарен, то есть два возможных типа таких процессов, из которых можно извлечь деньги:
1) Ненулевой первый момент распределения приращений цен (При этом график цены будет в среднем расти или падать
2) Процессы с памятью. Корреляция приращений, например, или что посложнее.

Но это все сферический конь в вакууме, к реальному построению реальной торговой системы имеющий очень отдаленное отношение.

anatolyutkin