SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3XTR
Вопрос знатокам Теорвера...
- 15 мая 2015, 20:06
- |
Допустим, историческое распределение вероятности того или иного параметра рынка рисует устойчивый график, который отличается от нормального распределения вероятностей. Тоесть, рынку свойственен некий перекос по сравнению с хаосом, некоторые события происходят чаще чем должны, некоторые наоборот, реже чем должны. Вопрос. На этом можно какую то вероятностную стратегию построить?
Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?
Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?
52
Читайте на SMART-LAB:
Россети Центр. Новая инвестпрограмма - капекс “вверх”, а дивиденды “вниз”
13.05.2026г. Минэнерго РФ на сайте опубликовали новую инвестиционную программы (ИПР) до 2031г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:
11:24
Инфляция снова меняет правила игры для ФРС
Индекс доллара торгуется в плюсе четвертый день подряд находясь на максимуме двух недель. Сообщения о том, что встреча Трампа и Си прошла...
15:35
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 14 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
18:34
Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
13 мая 2026, 22:43
теги блога Cristopher Robin
- cgate
- colocation
- DMA
- ethereum
- eurusd
- fix
- FORTS
- hft
- MMA
- moex
- Plaza II
- plaza2
- si
- stocks
- trading
- transaq
- tslab
- twime
- usd
- vds
- vps
- Wall Street Warriors
- whotrades
- алгоритмы
- алготрейдинг
- Апокалипсис
- банки
- белая утка
- биржа
- биткоин
- брент
- вата головного мозга
- визуальный анализ
- Газпром
- Горчаков Александр
- грааль
- Греция
- гугл
- даллар
- Демура
- евра
- жиза
- золото
- зомби
- ИК ФОРУМ
- канал
- капитализм
- карты
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коронавирус
- корреляции
- кризис 2008
- криптовалюта
- кукл
- кукловод
- кукловодство
- лчи
- ЛЧИ 2015
- ЛЧИ 2016
- майнинг криптовалют
- математика
- МосБиржа
- московская биржа
- мясо
- нефть
- но
- обеспечение
- обучение
- опрос
- опционы
- оффтоп
- ПК
- прогноз
- прогнозы
- рубль
- рынок
- скальпинг
- советы
- совок
- социализм
- Социодинамика
- срочка
- стакан
- Степан Демура
- теги никто не читает
- теорвер
- теория
- теория вероятностей
- технический анализ
- толпа
- торговые роботы
- трейдинг
- тренды
- философия
- форекс
- Футбол
- фьючерсы
- Хаос
- ЦБ РФ
- чёрный лебедь
В реальности, на малых таймфреймах- случайность, на больших -закономерность. Иначе, совершенно случайно бакс мог бы сходить на 30, но мы то понимаем, что курс совсем не случаен…
1) Ненулевой первый момент распределения приращений цен (При этом график цены будет в среднем расти или падать
2) Процессы с памятью. Корреляция приращений, например, или что посложнее.
Но это все сферический конь в вакууме, к реальному построению реальной торговой системы имеющий очень отдаленное отношение.