Вопрос знатокам Теорвера...

Допустим, историческое распределение вероятности того или иного параметра рынка рисует устойчивый график, который отличается от нормального распределения вероятностей. Тоесть, рынку свойственен некий перекос по сравнению с хаосом, некоторые события происходят чаще чем должны, некоторые наоборот, реже чем должны. Вопрос. На этом можно какую то вероятностную стратегию построить?

Например: теханализ показал, что положительных приращений всегда больше, чем отрицательных, но зато отрицательные больше в абсолютном значении, чем положительные. Не обязательно это так, просто пример. Это можно как то использовать в вероятностных стратегиях? Кто то пробовал нечто подобное?

теория вероятностей алгоритмы

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

6 Комментариев

khornickjaadle
15 мая 2015, 20:36
Можно. На положительных приращениях торгуется небольшой капитал, а на отрицательных — большой.
0
Ƴøѯ!
15 мая 2015, 22:40
При случайном распределении, на большом таймфрейме перекос все равно выравнится. Угадывать, когда произойдет переход к норме -глупо.
В реальности, на малых таймфреймах- случайность, на больших -закономерность. Иначе, совершенно случайно бакс мог бы сходить на 30, но мы то понимаем, что курс совсем не случаен…
+1
anatolyutkin
15 мая 2015, 22:46
Если процесс стационарен, то есть два возможных типа таких процессов, из которых можно извлечь деньги:
1) Ненулевой первый момент распределения приращений цен (При этом график цены будет в среднем расти или падать
2) Процессы с памятью. Корреляция приращений, например, или что посложнее.

Но это все сферический конь в вакууме, к реальному построению реальной торговой системы имеющий очень отдаленное отношение.
0
111111111
28 мая 2015, 15:42
рынок предварительно бы надо разделить на состояния (режимы), а уж потом считать приращения и отклонения.
0