стратегии

В последние 2 недели я прибывал в шоке. Хотел изначально сидеть в лонгах по принципу «купил и держи». но вот к такому падению готов небыл. Вначале казалось что не надолго. Потом возникал вопрос- либо продавай с убытками, либо покупай на просадке но риск что упадёт ещё ниже и потеряешь больше (а если не купил и пошло вверх упустил возможность заработать, ну а если купил, усреднился- можно получить «второе дно в подарок»). По классике- между жадностью и страхом. 

Просадки такой не предвидел до выборов трампа- исходил из того что он не позволит упасть до выборов, но ответ рынка на падение 

Сейчас идея такая: часть денег у меня в облигации а часть в нале (руб+бакс+ евро). В облигациях правда доля ВДО отечественных большая и они пока скоректировались довольно скромно (и торгуются выше номинала). А вот если будет плохо на рынке и упадут меньше номинала..-незнаю насколько велика опасность.

Идея такая: в акциях закупаюсь  бумагами  генерирующими денежный поток =дивиденды. Начал уже. Суммы самые большие заложил на уровне 
по минимума 19 года.  А дальше так: я исхожу что максимальное падение будет не более 60%. будет меньше- отлично, не заработаю по  максимому и не страшно, главное не пропущу дно без денег. А вот если опустится ниже (на ммвб было только в 1998 году)… -тут видимо мне  надо будет опционами страховаться. А дальше (и  в отношении Спб биржи) подход такой. деньги и облиги делю на 4 части. Но части не равные раскладываю сумму в ряд с геометрической прогрессией из 4 членов с коэффициентом 2. И получаю суммы на закупках на уровнях -10, -20,-40,-60. Суммы инвестирования будут  условно 10 тыс, 20 тыс, 40 тыс и 80 тыс= сумма 150 тыс. Вначале трачу рубли, потом  придётся продавать облиги+ евро, а на долары закупаться на СПБ (опять же упор на дивиденды и защитные сектора, как вариант- подбирать долларовые бонды ). Цены закупки по идее можно привязать к ближайшим уровням по акции и/или  к достижению дивидентной доходности (и рискам по конкретной акции- допустим нефтяники и металлурги могут и порезать дивиденды). Аналогично на сроки -увеличение шорта по si и лонга по доллару.  Что напрягает- что это может не закончится быстро. si у меня июньский- по идеи должен отскочить. а если затянется?  нефть пологал после сделки в пятницу вверх уйдет. Ан нет- а это уже у нас уровень 2008 года. Как там «безумие рынка может продолжаться дольше чем у вас сохранятся платежеспособность». поэтому на срочке (с печём) играю по возможности минимальными суммами. А вот с петициями- главное что бы не перерастало во вторую великую депрессию. Иначе придётся ждать восстановление 10 лет.
 

( Читать дальше )

Не долго сказка делалась, рубль тем временем уже 67.
Что это?
С чем связано?

1. короновирусный RISK OFF
2. Пузырь ртс_а наконец-таки лопнул и окатил своих инвесторов настоящей честной русской душевностью?
3. Прекратилась раскорреляция между реальностью и дутым кроликом?
4. Конституцию меняют, а значит нас ждёт и новая рублёвая экономическая реальность?
5. Недостаток рублей на нацпрожекты по выплате за первого ребенка хотят получить тупой девальвацией?
6. Правительство развернулось не вЛево, а Вправо?
7. Нефть посыпалась?

но главный вопрос
Когда покупать рубль? и стоит ли его вообще покупать, этот страшный сон, трип, нервотрепка укрепляющаяся деревяшка
я вообще рассчитывал 65.28, но как видно цена пробила это и пошла выше и выше.
а тем временем население скидывает скидывает а цена растет и растет
странно это всё
ДУМАЮ НАДО ЗАБЫТЬ ПРО ДОЛЛАРЫ НА ГОД!
подкиньте идей что ли.



в конце движения курс рубля отвесил соплю, которую втянул в себя и пошёл бурить традиционные демуровские уровни
всё лишь предположения и догадки


( Читать дальше )

​​Всем привет, Друзья. И снова мы с интригой смотрим на экран монитора по утру. Но тем не менее разберем две новости на нашем рынке перед открытием торгов:

Банк ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за 2019 год и подготовил наглядную презентацию. Пока готовится полный разбор отчетности, давайте тезисно пробежимся по основым показателям:

➕ Чистые операционные доходы: 610,4 млрд руб.
➕ Расходы, включая налоги: 409,2 млрд руб.
➕ Чистая прибыль: 201,2 млрд руб.
➖ Чистая процентная маржа: 3,4%
➕ ROE 12,8%
➖Дивиденды: 2,7% за 2018 год.

Все выводы, подробный разбор и информация по планируемым дивидендам скоро в блоге, а ниже прогноз ВТБ на 2020 год:

Далее, Группа НМТП опубликовала свою стратегию развития на ближайшие годы. Стратегия вышла небольшая и малоинформативная, но главные тезисы ниже:

( Читать дальше )

Торговая стратегия, это как я понимаю, и есть инструмент для извлечения прибыли. А так как действия рынка и движения цены не подлежат прогнозу. Исходя из этого, прибыль это то, что в момент сделки, от нас на время отодвинуто, спрятано, закодировано в ценовых зигзагах. Это как с сусликом, его не видно, но он есть. Картина ещё не написана, но в голове художника она уже зародилась. Прибыль не получена, но в голове трейдера она уже есть. Место извлечения прибыли мы нарисовали на графике, распечатали на принтере, вставили в рамочку, и как лотерейный билет подарили жене на 8 марта. Дорогая, вот в этом месте на графике спрятана твоя шуба. Этим вы вдохнули надежду на выигрыш себе, и хорошее настроение жене.
А вот и наша картинка.




( Читать дальше )

Всем привет!
Небольшой опрос.
Как Вы относитесь к запаздыванию индикаторов (как известно, цена первична, индикатор вторичен) и как применяете это в своей торговой системе?

Добрый день!
К осени 2019 года скопилась небольшая сумма и мысль о том, что их жрет инфляция не давала мне покоя. Был открыт ИИС и на него на 30% куплены Сбербанк-п, Алроса и Газпром, на остальные 70% — ОФЗ. Так получилось, что на период октябрь 2019- январь 2020 пришелся пик роста всего и вся, поэтому, поддавшись эмоциям, по достаточно высоким ценам были докуплены еще акции, а потом это все начало уходить в минус… Что ж, сколько бы не писали умных книжек, каждый учится на своих ошибках, поэтому, считаю, что «купил себе мозгов» на эти деньги — тоже неплохая инвестиция))) Затем немного усреднил НКНХ и Татнефть, но не сильно помогло) Соотношение акции/облигации довел примерно до 50/50. 


Цели инвестирования: 
1. Через 5-7 лет получить стабильный постоянно растущий денежный поток, частично или полностью реинвестируемый
2. В идеале лет через 15 этот поток должен дать возможность отказаться от работы вообще и жить на доход от инвестиций (ну таких инвесторов тут 90%, похоже))
3. Горизонт инвестирования — не ограничен, так что пока из портфеля еще ничего не продано. Да и не планирую.

( Читать дальше )

 При всех имеющихся преимуществах  в виде удобного визуального и функционального интерфейса,  большого набора исследовательского инструментария (готовые стратегий и индикаторы),  огромного количества доступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки),  а самое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей и гипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещё приплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), у TradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможности полноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (а скорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна. Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних веб технологий,  дали людям широкий инструментарий для кастомизации своих

( Читать дальше )

За прошедший 2019 год, когда евро падало к доллару в течении всего года, в этот период, в семи из 12 месяцев, евро начинало  восходящее локальное движение в начале этих семи месяцев. Как видно из графика, локальный минимум формировался или в последний торговый день месяца, или в первые три торговых дня нового месяца. Возможно, нас ждёт ещё один подобный вариант развития событий, в конце января — начале февраля.
Торговая стратегия:
Вход:
На закрытии дневной восходящей свечи в последний торговый день месяца(января), или в первые три торговых дня февраля.
Стоп:
Под телом свечи входа, или минимум на удалении 0.20% от точки входа. Из двух вариантов выбираем то, что будет дальше от точки входа.
Профит:
Здесь возможны варианты. По графику видно, что отношение риск/профит  в шести из семи сделках составляло минимум 1 к 3. Кроме одного месяца, который указан стрелкой, где риск к профиту составлял 1 к 2.

( Читать дальше )

В стратегиях не стабильный, в управление капиталом стабильный.

пс. грааль понять это!

15 января в рамках стратегии ДУ с защитой капитала[1] «Купонная» клиентам группы «Открытие» был выплачен полугодовой купонный доход по ставке 13% годовых. Сумма выплат составила 12,6 млн рублей. Инвестиционная идея стратегии «Купонная», которая представлена в линейке продуктов управляющей компании «Открытие», структурирована «Открытие Брокер».

Стратегия доверительного управления «Купонная» позволяет получать купонный доход. Его выплата зависит от минимальной положительной динамики базовых активов, входящих в стратегию – купонного порога. Инвестор получает купонный доход, если на каждую предварительно определенную дату наблюдения, цены на все базовые активы стратегии находились выше купонного порога.

( Читать дальше )