срочный рынок

Пользуясь высокой волатильностью рынка в данном периоде сыграл свободными 200т.р. и за день получилось увеличить капитал до 205т.р.
Вначале начал играть на сюргутнефтегазе, потом перешел на газпром — на нем существенно большая волатильность. Одно время думал что ушел в сильный убыток, когда купил по 119, а акции упали до 116. Но к вечеру справедливость восторжевовала, и продал по 120,4. 
Хотя изначально пришел за инвестициями, но не понимаю как на падающем рынке можно делать инвестиции. У нас ни одна акция в течении 3-4 лет постоянно не росла. Всегда какие-то скачки то вниз, то вверх. Играть хорошо — а вот инвестировать в таких условиях нет.

Уважаемые участники торгов!
 
Напоминаем Вам, что для удобства роллирования Ваших позиций в контракты следующих сроков на Московской бирже действует сервис «Календарные спреды».
Сервис позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.
 
На текущий момент запущены стаканы календарного спреда на наиболее ликвидные инструменты Срочного рынка Московской Биржи, в том числе на: фьючерс на индекс РТС, курс доллар-рубль, наиболее ликвидные товарные фьючерсы и фьючерсы на отдельные акции.
 
Более подробная информация предоставлена на странице сервиса на сайте Московской Биржи:  http://moex.com/ru/derivatives/calendar-spreads.aspx

Открылась регистрация на Биржевой Форум 2014:

27 марта 2014

http://forum2014.moex.com/ru/registration.aspx 

09:00 – 09:30     Приветственный кофе
09:30 – 11:00     Пленарное заседание

Государственная политика развития финансового рынка
Участники:  Алексей Кудрин Член президиума экономического совета при Президенте РФ, Александр Афанасьев Председатель Правления ОАО Московская Биржа, Эльвира Набиуллина Председатель Банка России, Антон Силуанов Министр финансов РФ, Алексей Улюкаев Министр экономического развития РФ

• Глобальные экономические тренды и обновление мировой финансовой архитектуры.
• Необходимые условия для устойчивого роста российской экономики.
• Новая модель кредитно-денежной политики ЦБ РФ.
• Развитие внутреннего инвестиционного спроса: налоговые стимулы, инвестирование средств пенсионных фондов и страховых резервов.
• Интеграция России в международную финансовую систему: новые возможности и новые риски.
• Пути деофшоризации российской экономики: улучшение экономического климата или запретительные меры.
• Новый кодекс корпоративного управления и защита прав инвесторов.

( Читать дальше )

Уважаемые Смартлабовцы, 

Срочный рынок Московской Биржи приглашает вас принять участие в исследовании интереса к инструментам, которые могут быть потенциально допущены к торгам на Срочном рынке Московской Биржи.
 
Мы исследуем потенциальный интерес к торгам фьючерсами на индексы DAX30 и EUROSTOXX50.  
 
Предварительный вариант спецификаций:
 
DAX (топ 30 немецких компаний)
 
Оригинал: 25 евро за пункт, шаг 0.5 пункта, стоимость 12,5 евро, номинал около 240 тыс. евро
Предлагается: 1 евро за пункт, шаг 0.5 пункта, стоимость 0.5 евро, номинал около 10 тыс. евро.
Контракт номинирован и торгуется в евро с перечислением вариационной маржи в рублях.

STOXX (топ 50 европейских компаний)
 
Оригинал: 10 евро за пункт, шаг 1 пункт, стоимость 10 евро, номинал около 30 тыс. евро
Предлагается: 1 евро за пункт, шаг 1 пункт, стоимость 1 евро, номинал около 3 тыс. евро.


( Читать дальше )

UPDATE к записи о снижении ГО. http://smart-lab.ru/company/moex/blog/158820.php

Сотрудники Срочного рынка Московской Биржи подготовили специальную подробную презентацию о торговых лимитах для инструментов FORTS, вы можете посмотреть ее в нашем профиле на SlideShare

http://www.slideshare.net/Moscow_Exchange/trading-forts-limits-rus

 

Отвечаем на вопрос о снижении ГО
 
Предыдущий пост на эту тему: http://smart-lab.ru/company/moex/blog/17853.php

Отвечает Руководитель Отдела по работе с брокерскими компаниями Валерий Скотников. 

Существуют определенные правила увеличения/снижения ГО.
 
1. Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке Приложение №9 пункт 11 стр. 194 и пункт 15.3  стр. 196
 

1. Клиринговый центр уменьшает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии изменение Расчетной цены / Центрального курса данного Расчетного периода к Расчетной цене / Центральному курсу предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу составляет менее 50 (пятидесяти) % от Лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии.

( Читать дальше )

 Константин, создатель этого проекта. Знаком с нашей компании ещё с тех времён, когда Дмитрий Черёмушкин и другие отличные трейдеры торговали в одном длинговом зале http://www.youtube.com/watch?v=y5LubkrHDHM.
  Он является ярким представителем той категории людей на рынке, которая не останавливается в своём развитии и не замыкается только на ручной торговле. Думаю наверняка будет интересно посмотреть интервью с таким участником.
 Итак, если хотим это увидеть в «бизнес завтраке», то ставим плюс и скоро уже увидим это на нашем канале Xelius.TV 
www.youtube.com/user/xeliusgroupinc?sub_confirmation=1
Предыдущий выпуск здесь http://www.youtube.com/watch?v=bmSXP3LNPto

Пятница 13!!! Долго я ждал прорыва вверх 4 дня в засаде, вчера закупился по32790-10к, 32812-30к и сегодня закрылся 32872.Работу по этому фьючу заканчиваю, перехожу к SIH4.

https://www.facebook.com/andrey.dronin

Андрей Дронин:

Заканчивается конференция. Понравилось: участники! Место проведения! Половина тем! Не понравилось: ужастный переводчик! Но удивило меня вот что: почему никто не спросил про 135 путы?? Или надо дождаться пролива фьюча ниже 135 страйка, и мы увидим мясо?

Антон Медведев:

У меня вопрос такой: ОИ на путах 886 900 — рекорд! ОИ на индексе 860 814 — ничем не примечателен. Верно ли думать, что дельта не хеджена? Хорошо, что экспирация в один день… а то представляете… кто-то получил бы 800 000 фьючей в позу) А если дельта не хеджена (пусть поза — это хедж допустим лонга по акциям)… но контрагент то должен ее захеджить?! Или я что-то не понимаю в подсчете ОИ?

Дронин:

( Читать дальше )