Обсуждение 135-х путов в фейсбуке Андрея Дронина

https://www.facebook.com/andrey.dronin

Андрей Дронин:

Заканчивается конференция. Понравилось: участники! Место проведения! Половина тем! Не понравилось: ужастный переводчик! Но удивило меня вот что: почему никто не спросил про 135 путы?? Или надо дождаться пролива фьюча ниже 135 страйка, и мы увидим мясо?

Антон Медведев:

У меня вопрос такой: ОИ на путах 886 900 — рекорд! ОИ на индексе 860 814 — ничем не примечателен. Верно ли думать, что дельта не хеджена? Хорошо, что экспирация в один день… а то представляете… кто-то получил бы 800 000 фьючей в позу) А если дельта не хеджена (пусть поза — это хедж допустим лонга по акциям)… но контрагент то должен ее захеджить?! Или я что-то не понимаю в подсчете ОИ?

Дронин:

Я думаю, мы получим ответы при проходе рынка ниже 1340. А ориентиры просты- сокращение открытых позиций в 1350, наращивание позиций в 1250-1300. Ну и разумеется рост волатильности. Нужен еще один день падения. Подождем... 

Антон:

Тогда предлагаю стратегию: продать RTS-12-13, купить RTS-3.14. По опыту предыдущего (кажется июль), раздвижку уносило в сторону набора-закрытия открытого интереса. Там вроде то ли шорт переносили, то ли еще что-то… но српед дал тренд 1500 п., что бывает редко.
А может и глупость сказал...) не знаю.