ртс

На откате набираю лонг. 

   Пока  не разворот, но говорить о дальнейшем росте  страшно.  Пока цена не закроется по итогам дня ниже отметки 121 000 пунктов и закрепится, а не прокол, говорить  об открытии коротких позиций рано (хотя очень хочется). Ближайший уровень поддержки находится на отметке 123000 пунктов. Ближайший диапазон сопротивления 125 000-127 500 пунктов. ИМХО.

Считаю что на открытии отстопят шорты и унесут вниз на поддержку для набора на продолжение роста .
тренды так быстро  не ломаются 
.

Всем доброго дня))) Хотел посоветоваться по следующему впоросу. В последенее время начала часто встречаться следующая ситуация во фьючерсе РТС, а именно - сильное изменение количества открытых позиций по инструменту не соответствующее данному временному периоду. Сейчас например закрылось около 13 тыс. контрактов в 16;13, но но в данныю минуту оборот был всего 468 контрактов. И теперь возник вопрос, так как все торговое время, если построить два графика 1- цена и борот по контракту а 2- открытые позиции, то объем сделок (оборот) к примеру за 1 минуту совпадает с изменением количества открытых позиций за ту же минуту. Тогда что происходит здесь??? Буду рад комментариям, может я просто чегото не понимаю или здесь пахнет махинациями))) Немогу писать комменты(( ШАМАН будет как последние пять мунут вечера пятницы)) Как я помню внебиржевые сделки адресные, совершаются вне биржи и не отражаются на её статистике!

Взял шорт, для начала 10 контр.Похоже ошибся.

Часто слышу высказывания про торговлю внутри дня, и сам кучу раз попадал на великие гэпы, но статистика все таки сильный козырь!

            Так как просили стратегии внутри дня или исключая гэпы, я поменял свою трансляцию, дабы показать что и как! теперь же просто сравнить статистику решил, чтобы все у кого есть вопросы, могли ответить себе на них! 
            Обычно у меня бегают разные алгоритмы с разными вариациями, но чаще всего если торгую трендово то привык переносить через ночь, и проскальзование увеличенное. Естественно когда делаю скрины с лаборатории то учитываю что есть гэпы которые надо вырезать из статистики. 
            Просьба саму стратегию не оценивать так как она уж очени сильно страдает от новостного фона.
            Попробовать самому свои стратегии, оттестировать и тд можно в программе TSLab, собрав весь алгоритм из кубиков.

            Ниже скрины будут, одна стратегия две вариации (размер гепов — 6000п) 1 скрин от результата необходимо отнять размер гепов, 2 стратегия с переносом сделки, но без возможности входа/выхода на гэпах, 3 закрытие сделки внутри дня, и вход не на гэпе. 

( Читать дальше )

Раньше написать не дал модератор.   Показываю теперь: