робот

Первая диверсификация была разделение на две несвязных стратегии.

Прислушался к советам и решил добавить Si, как второй по ликвидности.
Взял те же две стратегии, подобрал их параметры(в сумме 10 штук)  для Si.
С мая 2010 года Ri:
Прибыль 442907 пунктов — 278%
Максимальная просадка 19610 — 12,3%
si: Прибыль 21047пунктов — 69%
Максимальная просадка 1099 — 3.6%

Т.е. чтобы доход по Si увеличить до дохода по Ri надо увеличить плечо на Si, легко посчитать на сколько.

Получилась вот такая картинка (числа уже не аболютные, а относительные, по отношению к средней цене за 2 года):


( Читать дальше )

Продолжая тему о создании робота на основе уровней Вуди, настало время разработки робота на языке C# с помощью библиотеки для создания торговых роботов Stock#.
Напомню алгоритм робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1). Суть при программировании на C# данного алгоритма почти не меняется.

 



( Читать дальше )

Регулярно тут стали пытаться избавиться от своего барахла, тоже попробую:)
Больше смеха ради, т.к. не верю, что кто-то эти граали покупает, выставляю одну из своих простых системок на продажу.


( Читать дальше )

Пока там гадают и про куклов спорят, тут система сама работает на «жирок» для будущего.
Скринчики с публичных (для своих) счетов по закрытым позам за сегодня.

P.S. Сечта с разными балансами, но на всех, примерно, одна система работает, за исключением настроек разных в пределах 10% от «основной настройки».

P.P.S. Все счета не предназнаены для ежемесячного снятия: они существуют до достижения плановой прибыльности. Далее: или закрываются со снятием всего, либо настройки меняются в пропорции заработанного (до момента ЗВЕЗДЕЦА).

P.P.S. всего 4 счета достаточно публичных с доходностями от 20 до 100% в месяц. История долгая.



( Читать дальше )

Пришло от брокера мне письмо на почту. мол так и так через нас можете купить и подключить торгового робота. я зашел на сайт разработчка robotcraft.ru/
Что интересно, доходность представлена в виде таблицы. Это настораживает. Потому что доходность лучше показывать в виде графика.


Во-вторых, облазил весь сайт, чтобы узнать стоимость. А нет ее! оставляй заявку и тогда узнаешь стоимость. Но на сайте брокера я нашел цену со скидкой

( Читать дальше )

Вот такая нехитрая стратегия, которой мы пользуемся. А то носятся все со своими граалями. Заявляю официально — грааля нет, как и нет Индиана Джонса. Это всего лишь фильм, фантазия.  А вот что точно есть, так это необходимость ждать, терпеть, анализировать, читать и принимать решения. Если хочешь зарабатывать придется этим заниматься, хочешь ты или нет.

Часто нас спрашивали про back test стратегии. Вчера в провели первое тестирование «backtest»-функции нашего робота Alfa-Pulse. Работает она просто. Берем котировки (минутки) с сайта финама, подгружаем стратегию, получаем результат в виде excel файла. 

Для опыта выбрали фьючерс РТС (9.12) с 16 апреля по текущий момент (чуть больше 4 месяцев).

Стратегия 100 + 100 

Результат — 1 681 700 пунктов прибыли или около 1 млн рублей. Максимальное количество набранных контрактов  201 (или 2 млн гарантийное обеспечение). Неплохой результат за 4 месяца.

Стратегия 300 + 300 (наша обычная стратегия)

Результат сразу скромнее — 731 000 пунктов прибыли или 

( Читать дальше )

Здравствуйте. Мой первый заказ -опыт в роботостроении выполнен. Получил. Тестирую.


( Читать дальше )

Всё идет по плану.


( Читать дальше )

Биржа оптимизирует роботов
Московская биржа планирует с 3 сентября ввести дополнительный комиссионный сбор с гиперактивных торговых автоматов. Предполагается, что допкомиссия будет взиматься с торговых роботов, создающих «непроизводительную нагрузку на торговую систему». Величина сбора будет рассчитываться исходя из соотношения комиссии, уплаченной участником торгов или его клиентом, и количества заявок. За превышение порогового соотношения заявка/уплаченная комиссия с конечного клиента будет взиматься дополнительное вознаграждение. «По результатам рассылки отчетов в секторе «Основной рынок» фондового рынка выявлено десять роботов с неоптимизированными алгоритмами. На валютном рынке только у одного участника возникали условия для начисления дополнительного комиссионного сбора», — сообщает биржа. РБК daily Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/08/22/finance/562949984564784