риск

Блог создан по наводке speculari , спасибо ему за это.

Печальная история разворачивается прямо сейчас. Некий американский чудо дейтрейдер собирает милостыню в интернете, чтобы расчитаться с брокером, которому он по своей беспрецедентной тупости (или наивности) имея счет в 37 000$ остался должен 106 000$  
www.gofundme.com/jwctrek
 
Вот как данный товарищь обясняет, как он докатился до жизни такой:
(перевод мой, почитайте прослезитесь)

«Всем трейдерам — привет. Я создаю эту страницу по рекомендации других трейдеров сообщества.

Мне неудобно делать это, но я должен своему брокеру „Еtrade“ — $106 445. 56, как бы вы поступили на моем месте? Я сделаю все, что требуется, продам то,  что у меня есть, чтобы расплатится с ними, но если кто-то чувствует мою боль и может помочь, кто я такой, чтобы сказать — нет?

Если вы не хотите пожертвовать, я понимаю это, но все же прочтите,  что случилось со мной сегодня, может  это поможет вам не попасть в  такую же ситуацию. Это ужасный урок лично для меня, но если то, что я написал,  спасет хотя бы еще одного человека, я буду счастлив.

( Читать дальше )

Недавно был пост у Мартынова с фотками Ливермора. Одну из фотографий я нахожу весьма примечательной. На ней Джесси Ливермор сидит перед судьей по делу о банкротстве. 




Смотря на эту фотографию мне становится реально жаль Ливермора (в хорошем смысле слова). На ней — доведенный до крайности биржевой игрок, но при этом кстати очень порядочный (позже Ливермор расплатился по всем долгам, по которым мог и не платить). Видно, что ему тяжело, но он держится. Обратите внимание на его позу. Поза напряжена. Носок правой ноги задран от напряжения вверх. Он очень худой...

Совершил ли этот человек какое-то преступление? Да в целом нет. Он банкрот, он должен денег, но до этого крайнего состояния он довел себя сам... 


Я думаю, когда человек начинает играть на рынке, он становится рисковым наркоманом (risk craver). Дело тут даже не в деньгах, не в конкретном наборе цифр, а в кайфе, который получаешь от новой большой прибыли. Эта офигенный взрыв динамики торкает тебя так, что ты ходишь и тебя распирает от счастья. Испытав раз такое ощущение, будешь постоянно стремиться получить его вновь и вновь, и всё остальное в жизни в целом не будет тебя интересовать. 

( Читать дальше )

Поделитесь опытом кто торгует фьючерсом РТС, какое у вас соотношение убытка к прибыли в сделке? Анализируя волатильность инструмента понял, что меньше 100 пунктов стоп-лосс ставить не стоит. Быбрал пока такое соотношение: 150 пунктов убыток, 300 прибыль.
Опыт торговли 1 месяц.
 

Рубль продолжает торговаться в пределах диапазона, отмеченного на нашем предыдущем обзоре, однако сам диапазон сузился (см связанную идею)

Так как волатильность сжимается, а цена торгуется между верхним 1-м стандартным отклонением от 1-годовой средней и нижнем 1-м стандартным отклонением от квартальной, диапазон сейчас 62-66,5

Рубль очень сильно коррелирует с нефтью WTI, которая сейчас также в диапазоне, так что скорее всего рубль вырвется из текущего диапазона только когда нефть WTI сделает первый шаг.

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/USDRUB/icKO1gBl/

Нефть WTI продолжает торговатсья в своем релевантном диапазоне, отмеченны 1-ми стандартными отклонениями от 66-дневной (квартальной) средней.

На данный момент было 2 неудачных попытки выйти, а так же сжатие остановилось по сравнению с нашим предыдущим аптейдтом (см. связанную идею)

Неизбежный выход из диапазона будет скорее всего очень сильным, так как чем дольше цена в нем сидит, тем больше ее накопленная энергия для движения от средней. Проблема в том, что направление выхода мы узнаем лишь после его подтверждения...

Аналитика в реальном времени: ru.tradingview.com/chart/CL1!/1WgAdMBV/

Вопрос, который волнует умы всех начинающих трейдеров: сколько прибыли брать со сделки. Если учесть километры книг, написанных на эту тему, кучи обсуждений и т.п., то частенько интерпритация данного вопроса сводится исключительно к рискреворду. Хочешь рискнуть 1, то сделать должен 3. (безразмерные цифры взяты для удобства с наиболее популярным коэффициентом)

Но что бы ты не думал и не считал, но в данный вопрос всё равно вмешивается опыт и «ой ж… ой чую». Которые по истечению некоторого времени тебе начинает шептать, зачем 3 давай лучше побыстрому 2, и заново войдём, помнишь как это было у нас. Или же наоборот, а давайка 10, что нам, и не такое высиживали.

Собственно, интересно узнать, товарищи трейдера, без разницы на каком рынке торгуете, главное чтобы с результатом  — кого вы больше слушаете: сухие цифры или же всё таки «внутренний голос»? 

( Читать дальше )

Количество компаний торгующихся ниже своей 200-т дневной средней скользящей:
screencast.com/t/uZZs1RLh 
Рынок опционов (Хедж):
динамика
screencast.com/t/tOSmgYsiy
приближенно
screencast.com/t/QwpMAf7gbtA
Рисковые актив Growth stocks:
(недельный ТФ)
screencast.com/t/fnv5Ynx2jS 
(месячный ТФ)
screencast.com/t/tS84lHnuj 
Высоко рисковые JNK бонды (корпоративные облигации)
screencast.com/t/JTYOaf6KdCur
Безрисковые TLT (гособлигации)
screencast.com/t/k3pwWPH8UIyQ 
Трежерис-евродоллар спред
screencast.com/t/DQInNh
Валовая прибыль и доходы корпораций
screencast.com/t/ef7dmBF7
Производственный индекс ISM (контролирует занятость, запасы производств, новые заказы и поставки поставщиками)
screencast.com/t/MIvE17iKya 

Ситуация в индустримальном производстве США намекает на застывшее восстановление на уровнях 2008 года, что является риском, учитывая тот факт, что базовый год для индексов был недавно обновлен на 2012-й (то есть теперь в индексах отсутствует какой-либо базовый эффект)

Суммарное индустриальное производство восстановилось выше уровней 2008, но застряло на текущих уровнях около года назад.

Производство, с другой стороны, не восстановилось полностью, хотя тоже застряло на текущих уровнях вместе с суммарным индексом.

Таким образом, ситуация на индексах в целом указывает замедление темпов роста экономики, что не является кризисной ситуацией, но все же это рисковый фактор, за которым следует наблюдать.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/FRED/INDPRO/bU0RUibs/

Соотношение инвентарных запасов к продажам постепенно растет выше своего безрискового уровня 1,3 по релевантной трендовой линии.

Это означает, что инвентарные запасы растут со скоростью выше, чем продажи последние несколько месяцев

Трейдерам стоит смотреть этот коэфициент как на индикатор потенциального риска в экономике США

Если коэффициент продолжит расти по текущему тренду, это скажет нам о существенном снижении продаж, и/или об излишке инвентарных запасов, накапливаемом в экономике США. Оба фактора являются показетлями риска снидения роста экономики.

Аналитика в реальном времени: www.tradingview.com/chart/FRED/ISRATIO/bXrCMnWp/