психология трейдинга

   Здравствуйте.

   Всë очень просто. Сидит трейдер, смотрит в монитор на график и мечтает открыть сделку, планирует, считает, кажется, ему что-то. Ладно, потом бац и открыл сделку, т. е. нажал на кнопку. Всë, дальше он бедолага что думает и какое у него выражение лица? Наверное, такое:


  
   Он думает, что деньги у него ещë есть, но он сильно ошибается. И чувствует он эту ошибку, даже, интуитивно чувствует, что нет уже у него денег, т. к. он уже реально отдал их брокеру. Брокер, ведь, хитрый — он только на мониторе показывает трейдеру, что деньги у него есть: в виде акций или других активов, которые стоят этих денег. Как только трейдер продаст эти активы, так брокер сразу правду покажет, что денег уже нет. Поэтому, трейдер верит, что деньги есть и продолжает верить, что да — отдал деньги, но как бы не совсем. Нет, тут нужно понимать, что и совсем отдал и надо реально сразу распрощаться с этими деньгами. Если реально не распрощаться, сразу, то возникнет страх, сомнение, потом жадность одолеет, потом ошибки и убытки будут, т. е. дальше этот бедолага ещë надеется их вернуть с прибылью, потом, спустя какое-то время, он уже надеется вернуть, хотя бы, свои. Потом надеется вернуть свои, но с небольшим убытком, потом, с большим убытком.

( Читать дальше )

интересные мысли

Поиск грааля

Это прям классическая ловушка трейдера.
Многие ищут “грааль”, будто где-то есть идеальная стратегия: без просадок, с точными входами, всегда в плюс. А проблема в том, что грааля не существует — рынок слишком живой и меняющийся.

Часто из-за этого происходит вот что:
прыжки с индикатора на индикатор
постоянная смена стратегий
переоптимизация
вера, что ещё чуть-чуть — и найдётся «та самая» схема. И богатства потекут как из горшочка, в сказке «горшочек вари»

А реальность обычно скучнее, но честнее:
простая стратегия
статистическое преимущество, а не 100% точность
риск-менеджмент > любой “умный” вход
дисциплина важнее аналитики

❗️Парадокс в том, что трейдер начинает зарабатывать не когда находит идеальный сетап, а когда:
перестаёт его искать и начинает стабильно исполнять то, что уже работает.

‼️Что же все таки нужно

Брать заведомо рабочую торговую систему, чем она проще тем лучше, никаких индикаторов волн и прочей ерунды.

( Читать дальше )

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect).

Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это значит: недавний выигрыш кажется закономерностью, а недавний убыток -катастрофой.

Как это проявляется на практике

Представьте трейдера, который открыл несколько прибыльных сделок подряд. Он уверен, что «всё схвачено», и решает увеличить риск. Наоборот, после серии убыточных сделок возникает паника, позиции закрываются слишком рано.

В обоих случаях решения подчиняются эмоциям, а не объективной стратегии. Последние события оказывают слишком сильное влияние на восприятие рынка и на выбор следующей сделки.

Почему это опасно

• Повышается риск необдуманных действий.
• Дисциплина начинает разрушаться: трейдер либо чрезмерно уверен, либо чрезмерно осторожен.
• Искажается оценка стратегии: то, что работает на дистанции, кажется ненадёжным из-за краткосрочных колебаний.

Как с этим бороться

• Осознанность. Ведите дневник сделок, анализируйте не только результат, но и причины каждого решения.

( Читать дальше )

Стоп-лосс.

Как же много инфоцыганщины вокруг этого, казалось бы, простого инструмента. Основное внимание сосредотачивается не на нём самом, а на вопросе: кто вас выбивает?
Из каждого угла кричат, что стоп-лосс — это ловушка маркет-мейкера (ММ), и не нужно попадаться на неё. Вас обязательно выбьет, если вы с толпой ставите стоп за ярко выраженный экстремум, потому что туда ставит стоп толпа.

Отчасти это правда, но это смешно, знаете почему? Да потому что люди думают, что без стопа они не попадут в ловушку ММ и обойдут систему, игнорируя тот факт, что рынок — это и есть одна большая ловушка, которая максимально регулируется проф. организациями.

Если никто не поставит стоп, то цену элементарно поведут на противоположную сторону диапазона, пока вся эта толпа без стопа не скажет:
«Окееей, закрою позицию с убытком, раз цена так сильно идёт против меня».
И при чём тут тогда стоп?)

Вы можете сказать: ну вот, они поставят стоп, а я нет — их выбьет, и этого будет достаточно, а я умный и останусь в позиции, и цена вернётся обратно в диапазон или под/над уровень.

( Читать дальше )

Делюсь не только теорией, но и личным опытом исследования трейдинга.

Доходность трейдинга в сравнении с пассивным инвестированием – тема довольно дискуссионная. Но как быть, если рынок в боковике и портфель пассивного инвестора не дает желаемого результата?

Аргумент 1. Фундаментальный анализ.

Сторонники фундаментального анализа больше придерживаются пассивного инвестирования, ожидая, что рынок рано или поздно вырастет и покроет долгие ожидания доходности.

Однако, даже основатель теории стоимостного инвестирования Бенджамин Грэм не мог устоять перед соблазном применения спекулятивных схем для быстрого обогащения. Например, покупка акций компаний перед их банкротством по заниженным ценам.

Можно сделать вывод, что сам основатель теории стоимостного инвестирования не был противником спекулятивного подхода.

Аргумент 2. Ошибка прогноза по прошлому опыту.

Некоторые трейдеры ищут закономерности графиков, отслеживая повторяющиеся, фигуры, тренды, повторы новостных хайпов и т п.

1.

( Читать дальше )

В 2011 году двое профессоров — Брэд Барбер и Терренс Одиэн — собрали в одну большую статью всё, что тогда было известно о поведении частных инвесторов на фондовом рынке. И главный её вывод неприятен: большинство людей на бирже ведут себя не как рациональные инвесторы из учебников, а как довольно предсказуемая толпа с типовыми ошибками.

Почему это важно? Потому что от 70 до 80% частных инвесторов в итоге теряют деньги на рынке. Если вы не хотите оказаться в этой куче, нужно не столько искать «секретные стратегии» и «топовые сигналы», сколько сначала понять: как именно ошибается большинство и как сознательно не повторять эти паттерны. Среднее поведение даёт средний (а чаще – хуже среднего) результат.

На реальных данных брокеров из США, Финляндии, Тайваня и других стран видно: в среднем частные инвесторы зарабатывают на несколько процентных пунктов в год меньше, чем индекс. Особенно страдают активные трейдеры: их доходность ниже за счет транзакционных издержек (комиссии, спреды, налог на доходность), и систематически слабого выбора акций. Маленькая группа тех, кто зарабатывает на трейдинге есть, но её размер сопоставим со статистической погрешностью, а веру «я как раз из этих немногих» разделяет почти каждый.

( Читать дальше )

Скоро новогодние праздники — уникальное время, когда рынки замирают, а информационный поток стихает. И это шанс провести важный эксперимент года — цифровой детокс.

Мы подписываемся на десятки каналов, вступаем в чаты, читаем аналитиков, смотрим стримы — делаем все для прибыльной стабильной торговли. Но на выходе получаем лишь информационный шум, противоречивые мнения, чужие выводы и эмоции. В итоге мы абсолютно перестаем слышать себя — что думаю Я о ситуации, соответствует ли внешнее мнение МОЕЙ цели, что Я сейчас чувствую.

Мы не торгуем рынком. Мы торгуем своим восприятием рынка. А это восприятие искажено чужими мнениями и эмоциями.

Все знают, что «пропускная способность» мозга очень ограничена. Когда каналов информации слишком много, возникает информационная усталость — снижается качество анализа, растёт импульсивность, появляются паралич решений и эмоциональное выгорание.

Исследование Университета Калифорнии (Irvine) доказало: постоянные цифровые прерывания (уведомления, чаты) снижают эффективность работы на 40% и требуют в среднем 23 минуты на полное возвращение к глубокой концентрации после каждого отвлечения.

( Читать дальше )

Иногда побеждает трусость. Иногда нетерпение. Иногда просто ошибаешься. Иногда, бывает, срабатывает чуйка, и ты вовремя выходишь.

Вот я решил следовать ТС, хотя иногда это приводило к отрицательному результату, но с другой стороны не проверишь, не узнаешь. Иногда наряду с минусами, был бы общий плюс, если бы оставался при первоначальной стратегии, и следовал бы плану.

Тут конечно нужно быть психологом, знать настроение толпы, на чем она завелась и поехала. 
Психолог был(а) на конференции, но я на ней не был.

Иногда люди просто устают от всего и плывут по течению. Так давайте плыть по течению прибыльных сделок — дадим прибыли течь, тем более что меня попросила Заяц.

Второе важное правило — не надо пасовать перед неудачами. Нужно уметь находить выход из убытков. Так говорили в UBS.

В общем остаюсь в 3D. Потом напишу что и как вышло.

Это звучит очевидно, но каждый из нас хотя бы раз сталкивался с искушением «дать рынку ещё чуть-чуть места», «подержать без стопа», «увеличить объём, потому что сетап вроде сильный». И почти всегда подобные решения заканчиваются одинаково.

На самом деле управление рисками — это не про страх, и даже не про осторожность. Это про уважение к собственному депозиту.
Может быть, стратегия действительно рабочая, может быть, вы точно понимаете логику движения цены. Но рынок не обязан подтверждать наши ожидания прямо сейчас. И вот как раз в такие моменты дисциплина решает всё.

Когда у нас заранее определён риск на сделку, размер стоп-лосса и максимально допустимая просадка — появляется спокойствие. Исчезает хаос. Мы начинаем мыслить не отдельными сделками, а серией, где важна дистанция, а не единичный исход.

Иногда рынок даст идеальный вход, иногда выбьет по стопу, иногда просто не даст формы для сделки — и это нормально.
Важно другое: капитал остаётся под контролем, и мы продолжаем игру на своих условиях.

( Читать дальше )