Постов с тегом "отчеты СОТ": 52

отчеты СОТ


Когда покупать золото?

У Ларри Уильямса есть отличная книга о том, как использовать отчёты СОТ в торговле: «Секреты торговли на фьючерсном рынке». Советую прочитать её всем, кому интересно подробно разобраться в вопросе. Я постараюсь коротко изложить суть на примере фьючерса на золото.

Когда хеджеры (commercial) находятся в максимально лонговой чистой позиции (показатель «объём лонгов – объём шортов» находится вблизи исторических максимумов )  — это значит, что появилась хорошая возможность купить золото.

Обратите внимание на график.
Когда покупать золото?
На верхней панели – цена золота на Московской бирже.

На нижней панели – чистая позиция commercial из отчёта СОТ (отчёты публикуются Комиссией по торговле товарными фьючерсами каждую пятницу и содержат информацию за прошедший вторник)

С 2013 года чистая позиция лишь один раз превышала 0 и несколько раз была околонулевой.
Когда покупать золото?



( Читать дальше )

Анализ отчетов COT от 02 10 2020, выводы по позициям крупных игроков

Позиции на биржах США (Чикаго, Нью — Йорк, ICE).
По большинству индексов, валют, товарных рынков неопределенность.
«Крупняк» немного увеличил «шорты» по индексу MCSI EM (Emerging Markets).
Обратите внимание на уменьшение открытого интереса (количества открытых контрактов) на NASDAQ: вывод денег с NASDAQ.
Неделю назад, открытый интерес по индексам уменьшился на 20%, сейчас изменение минимально.
По MSCI EM (развивающиеся рынки) «крупняк» увеличил шорты.
Анализ отчетов COT от 02 10 2020, выводы по позициям крупных игроков

Напоминаю терминологию. Напоминаю: в пятницу CFTC (commodity Futures Trading Commission)
публикует информацию о позициях участников рынка.
Все крупные игроки обязаны по законам США сообщать о своих позициях.
Мелкие не отчитываются и называются non reportable (они проигрывают чаще.
Неопределенность, уменьшение размера позиций по большинству инструментов.
На сайте CFTC информация в не удобном виде: скачиваю в свои таблицы excel для дальнейшей обработки.
Анализ отчетов COT от 02 10 2020, выводы по позициям крупных игроков



( Читать дальше )

ставим с крупняком: "свежие" отчеты COT обновление 21 08 2020

Коллеги,
на сайте CFTC данные СОТ в нечитаемом виде.

Поэтому переношу данные с сайта CFTC в удобные для обработки таблицы excel.
Мелкие спекулянты (non reportable, не отчитываются перед Commodity Futures Trading Commission).
В большинстве случаев, крупняк выигрывает у мелких игроков (non-reportable, мелкие игроки не отчитываются перед CFTC о своих позициях).

Последний отчет СОТ (обновления от 21 08 2020) по фьючерсным позициям.
Оранжевым фоном выделил позиции по которым падение вероятнее роста.
Зеленым фоном выделил позиции по которым рост вероятнее падения.
ставим с крупняком: "свежие" отчеты  COT обновление 21 08 2020
ставим с крупняком: "свежие" отчеты  COT обновление 21 08 2020

( Читать дальше )

Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

Коллеги,
в предыдущих постах написал, что падение в золоте (-6%) и в серебре (-15%) 11 августа на объемах в 2 раза больше средних, 1 днем не может закончиться.

Движение может оказаться среднесрочным.
Индекс доллара по дневным(сегодня рост 0,3%): осцилляторы растут, тренд падает (расхождение):
Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

В данных СОТ, крупняк в шортах по драг. металлам,
мелкие спекулянты (non reportable, не отчитываются перед Commodity Futures Trading Commission)  держат в 3 раза больше лонгов в драг металлах, чем шортов.
В большинстве случаев, крупняк выигрывает (у них больше шортов).
Последний отчет СОТ:

Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

( Читать дальше )

Отчеты СОТ. NON-COMMERCIAL это точно умные деньги?

Не понимаю логику действий умных денег (УД). Анализирую на примере отчетов СОТ по японской йене. 25 февраля, согласно отчета СОТ вход УД в шорт на 23 514 контрактов при этом цена находилась на уровне  111,02 йен за доллар. За неделю до 3 марта йена укрепилась до 106,97 йен за доллар.  3 марта, согласно отчета СОТ выход УД из шорта на 22 368 контрактов при этом цена находилась на уровне  106,97  йен за доллар. За неделю до 10 марта йена укрепилась еще до 105,60 йен за доллар. 10 марта, согласно отчета СОТ выход УД из шорта еще на 39 696 контрактов. При этом йена стремительно дешевеет уже на уровне  108  йен за доллар. Получается УД по йене всегда идут против рынка. Когда они входят в шорт йена начинает расти, когда выходят из шорта она падает. Как это понимать? Такая же ситуация по рублю. Согласно отчетов СОТ по  NON-COMMERCIAL количество контрактов в лонг практически в 10 раз превышает число контрактов в шорт. Ну а где рубль вы сами видели. Что вообще происходит?


Рубль хочет уехать вверх, а спекулянты в Штатах не верят! Быть или не быть росту USD/RUB?

Добрый день!

Рубль все-таки отскочил от уровня 65.00 и оформил бычье поглощение. Сейчас цена откатилась к середине нашей фигуры, что происходит довольно часто, и на следующей неделе появилась вероятность увидеть рост пары USD/RUB:

Рубль хочет уехать вверх, а спекулянты в Штатах не верят!  Быть или не быть росту USD/RUB?

Смущают только отчеты COT CFTC – по последним опубликованным данным Комиссии, крупные спекулянты продолжают наращивать длинные позиции по рублю, тем самым  загоняя чистую длинную позицию (Long-Short) глубже на зеленую территорию. Хотя, с другой стороны, спекулянты открывают второй фронт – потихоньку начинают становиться в короткую позицию по российской валюте, что может означать пересмотр позиций и изменение текущей тенденции:

Рубль хочет уехать вверх, а спекулянты в Штатах не верят!  Быть или не быть росту USD/RUB?



( Читать дальше )

2018 11 06 Рубль по отчетам СОТ

График нормализованных индикаторов.
2018 11 06 Рубль по отчетам СОТ

График нормализованных индикаторов усилий Коммерсантов. Long_коммерс  — это превышение лонговых позиций коммерсантов над  лонговыми позициями спекулянтов и толпы.  Short_коммерс – это превышение шортовых позиций коммерсантов над  шортовыми позициями спекулянтов и толпы.
2018 11 06 Рубль по отчетам СОТ



( Читать дальше )

Опционный анализ 01.03.2018 Forex | CME | Crypto

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500 смотрите далее в видео обзоре 

( Читать дальше )

Опционный анализ 28.02.2018 Forex | CME | Crypto

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500 смотрите далее в видео обзоре

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн