Информация
Блог им. Sibiriyak
Отчеты СОТ. NON-COMMERCIAL это точно умные деньги?
- 14 марта 2020, 10:01
- |
Не понимаю логику действий умных денег (УД). Анализирую на примере отчетов СОТ по японской йене. 25 февраля, согласно отчета СОТ вход УД в шорт на 23 514 контрактов при этом цена находилась на уровне 111,02 йен за доллар. За неделю до 3 марта йена укрепилась до 106,97 йен за доллар. 3 марта, согласно отчета СОТ выход УД из шорта на 22 368 контрактов при этом цена находилась на уровне 106,97 йен за доллар. За неделю до 10 марта йена укрепилась еще до 105,60 йен за доллар. 10 марта, согласно отчета СОТ выход УД из шорта еще на 39 696 контрактов. При этом йена стремительно дешевеет уже на уровне 108 йен за доллар. Получается УД по йене всегда идут против рынка. Когда они входят в шорт йена начинает расти, когда выходят из шорта она падает. Как это понимать? Такая же ситуация по рублю. Согласно отчетов СОТ по NON-COMMERCIAL количество контрактов в лонг практически в 10 раз превышает число контрактов в шорт. Ну а где рубль вы сами видели. Что вообще происходит?
Горизонт спекулятивной игры у УД — пошире 3х дней.
Как писал Вилльямс- они могут входить на циклах по 1,5-2 года.
И в этом диапазоне выигрывать, зачем им ваши 3% (108-105), когда их цель 10-40%
Вы настолку по СОТ читали? Между прочим, Ларри пишет, что хедж-фонды обгаживаются также часто, как и non reported.
Плюс интересный момент он писал о покупках хеджей — которые входят только по тренды, после подтверждения прохождения уровней, т е зачастую хедж фонды покупают на хаях.
Точно так же, как и продают в убыток во время снижения по риск-политике.
P.s.: книга Ларри у меня сейчас перед глазами. Изучаю по ней СОТ на нефть.
сот отчеты для фьючей
6J=JPY/usd (текущая оценка ближнего = 0,0092540)
соответственно, — usd/JPY = 1/6J = 1/0,0092540=108.с копейками
c 6R(0.013625) = RUB/usd такая-ж фигня
Но я ушёл от от всех этих «поведенчески-пассивных» — реакционных* систем** в сторону «активных» — манипулятивно-инициативных*