опционы

Господа, всем кто любит подумать, предлагаю мозговой штурм. Тема такая: у меня в портфеле есть купленные «июньские» опционы CALL на фъючерс РТС со страйком 170 000. Опционы куплены в 20 числах апреля. Задача: как  максимально эффективно роллировать эти опционы на декабрьские? как вы понимаете решение это задачи должно быть основано  на минимальных потерях.
Прошу к решению, господа профессионалы! 

На прошлой неделе проходила выставка в отеле Radisson Славянская
XELIUS GROUP Inc. совестно с Брокерским домом «ОТКРЫТИЕ»
проводили мастер классы, общались с поситителями выставки, а также любой жедающий мог попробовать свои силы в битве трейдеров на тренажёре, как между собой так и с представителями компаний 
XELIUS GROUP Inc. и Открытие-брокер
Дмитрий Черёмушкин 2008 год 3 место на конкурсе Лучший Частный Инвестор, 2012 по инициативе биржи ММВБ-РТС и агентства Derex, состоялся показательный турнир трейдеров где Дмитрий занял 2 место.


( Читать дальше )

У меня дежавю. В очередной раз начитавшись постов на главной с месседжем «отстопило на лоях», «я все слил», «бычки настанет наше время, сколько можно падать» и тд., решил вспомнить молодость и поинтрадеить. Благо времени сейчас полно. В апреле пополнил небольшой счет для торговли опционами и фьючерсами директивно.

Заранее скажу, что итоги за пару месяцев неутешительны. +27К, потом за пару сделок -24К. Болтанка около нуля, нежелание торговать, из-за этого пропуск большинства сигналов, желание побыстрее перенести стоп в безубыток и тд. Оговорюсь, что трейдер я дисциплинированный, никаких «пододвинуть стоп, ведь щас отрастет», фьючерсами торгую интуитивно контртренд с небольшим плечом.
Выводы, когда я понимаю рынок, я могу у него немного забрать, когда не понимаю, все отдаю обратно, но переход этот настолько тонок, что момент смены фазы рынка я пропускаю (да и не только я). В общем, с одной стороны психология давит, с другой стороны, это отражение того факта, что рынок внутри дня суть

( Читать дальше )

Друзья!
26 мая 2012 г в Санкт-Петербурге состоится 4-я Опционная Конференция! Организатор конференции Андрей Крупенич :)
Приходите, уверенна будет очень круто! Тем более что эта конференция в отличии от прошедших и будущих, совершенно бесплатна!
Это отличная возможность для новых знакомств и общения с коллегами «по цеху», а также получения много новой, ценной и интересной информации.
Будет интересно как новичкам, так и опытным опциончикам. Андрей очень доходчиво и интересно рассказывает про мир опционов.
Я была на 3-й конференции и мне очень понравилось. Не пожалела ни капельки, что пошла на нее. Думаю, и в этот раз тоже все будет очень круто!
Так что регитесь и приходите  :)
Подробнее о мероприятии и регистрация тут http://lowrisk.ru/nok4/

Раньше никогда не держал опционы до экспирации — инстинкт самосохранения заставлял крыть позы. В этот раз решил проверить, как поведет себя брокер...
Проэкспирировались на 139000. 140 путы в деньгах на 1000 пунктов. Должны ли они были исполниться автоматически? Я думал, что да, но БД «Открытие» считает по-другому. В результате прибыльные путы не исполнились, а по фьючу образовалась огромная открытая маржинкольная позиция. Позвонил менеджерам. Оказалось, это я сам такой дурак, не прочитал договор — автоматическое исполнение опционов в деньгах производится, только если они в деньгах на 2%. В остальных случаях надо звонить и говорить, что типа хочешь экспирировать. Вот сижу и думаю — ну точно дурак, даже если брокер меня кинул — надо было знать, с кем играешь. Пичалька.
… Просто ситуация усугубляется тем, что на семинарах Открытия несколько раз слышал от П.П., что «наша компания, в отличие от многих других, экспирирует опционы автоматически, даже если они в деньгах совсем на небольшую величину». Мораль: меньше слушать трёп, верить людям, больше думать башкой и читать договор. Хехе.

Возможные позитивные факторы :
1) Разрешение ситуации по Греции. ( сейчас в стоимость мировых активов уже почти полностью заложен выход данной страны из Еврозоны и дефолт в ближайшем времени), положительное же разрешение данного вопроса может привести к краткосрочной положительной тенденции на мировых площадках. А решение простое — сформировать наконец правительство и не оспаривать ранее оговоренные договоренности с Евросоюзом.

2) Других выплат по обязательствам на май почти не предусмотрено (ну еще по минимуму у Испании, ее благополучие сейчас в общем тоже вызывает некоторый пессимизм), что собственно отражают значения ее CDS.
 


( Читать дальше )

Вот неоспаримое доказательство того, что рынок держут в зоне минимальных выплат.

Все доброго вечера!

Решил разнообразить портфель стратегий, который состоит из интрадея и позиционки на ФОРТС. Планирую добавить опционную стратегию (но постепенно).

Изучаю мат. часть и практикуюсь на небольшом сайзе (так по крайней рекомендовал делать Каленкович).

Вчера  собрал конструкцию Стрэддл, которая вполне подходит к текущей рыночной ситуации.

Получилось вот что:



Сайз совсем не большой, учебный так сказать:

Шорт фьюча -1 к
Лонг колл  140000- 1
Лонг колл  145000- 1

ГО под всю позицию -2800.

Профит будет по любому куда бы рынок не качнуло. 

Вопрос знатокам опционов: все ли так шоколадно с этой позицией?

Всем удачных трейдов!

Куплю июньские опционы:
колл_165 за 395,
колл_170 за 195,
пут_140 за 3795,
пут_145 за 5995

Хорошие цены! Заработай на временном распаде и снижение волы!

В субботу совсем тихо на опционах…

Т.к. здесь посты удаляют за перепост своих же постов, публикую анонс поста на указанную тему.

Какие будут суждения ?
Буду благодарен за идеи, критику и экспертные оценки.