обзор рынка

Курсы валют ЦБ на 7-9 октября: 
💵 USD — ↗️ 100,4911
💶 EUR — ↗️ 106,0100
💴 CNY — ↗️ 13,7373

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы составил 3 144,89 пункта, прибавляя 0,42%.

▫️ Курс доллара впервые с 14 августа превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Вчера помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Валдай», отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меры по укреплению рубля «рано или поздно» помогут.

▫️Банк России на своём сайте опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Объём входящих платежей, проведённых в сентябре через платёжную систему ЦБ, на 17,3% превзошёл средний уровень II квартала, что является признаком значимого повышения экономической активности. Наиболее активный рост наблюдался в экспортных и инвестиционных отраслях, а также в отраслях промежуточного потребления. 

▫️ Правительством принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

IMOEX      3135,76  +0,08%

S&P500    4228,49  -1,53%
GOLD       1818,81  -1,62%
BRENT      84,65     -9,08%
USD/RUB  100,55   +3,00%
EUR/RUB  105,9     +3,07%

События

🔹 5 октября стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2023».

🔹 Правительство планирует обязать нефтяные компании продавать на бирже 15% бензина и 12,5% дизеля. Сейчас объемы ниже — 13% и 9,5% от производства соответственно.

🔹Всемирный банк обновил прогноз и теперь ожидает роста ВВП России в 2023 году на 1,6%, в июне ожидалось снижение экономики на 0,2%.

Корпоративные новости

🔸АКБ АВАНГАРД #AVAN рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2023 года в размере ₽57. Последний день покупки бумаг — 22/11. Дивдоходность 5,33%.

🔸 ГК «Астра» #ASTR объявила ценовой диапазон IPO на уровне ₽300-333 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне ₽63-69,9 млрд.

🔸 MD Medical #MDMG подала документы в Банк России на получение первичного листинга на Мосбирже.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам недели теряет чуть менее 0,5%, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия масштабных позитивных драйверов движения. Индекс РТС снижается примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за локальных минимумов рубля. На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Доллар в пятницу превысил отметку 101 руб. Российская валюта не находила фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: На корпоративном фронте на неделе можно было наблюдать повышенный интерес к акциям нефтяных компаний, которые пытались расти вопреки нисходящей динамике цен на «черное золото». В частности, инвесторы искали защиту от обвала рубля в акциях Сургутнефтегаза, обладающего значительными долларовыми накоплениями, а также не теряли надежд на выплату новых дивидендов в секторе.

 ▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.  

▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

 “Инновации рождаются в bear-market, и сейчас такая инновация появляется в DeFi — это метагавернанс”.

   Если верить гугл, метагавернанс означает что-то наподобие особого подхода к управлению, комбинирующего идеи и практики различных способов управления. Но криптаны, как известно, существуют в параллельных семантических реалиях, так что в крипто-мире у слова “метагавернанс” значение несколько другое.

   В двух словах метагавернанс это когда одно DAO держит токены управления другого DAO и за счет этого участвует в процессе управления этого другого DAO (прежде всего, в голосовании по пропозалам).

   Самый простой и известный пример — чтобы определять, куда (в какие пулы) будут направляться инсентивайзы (например, в какие пулы на Curve пойдет эмиссия CRV). Вообще направление и перераспределение инсентивайзов это основа понци-токеномики и небезызвестных Curve wars. Менее очевидные примеры — чтобы обеспечить себе листинг на Aave, вайтлист в Bancor или партнерство с другим DAO.

• ЛК «Роделен» установила ставку 1-27-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 октября. В ответ на исковое заявление от конкурсного управляющего Банка Воронеж о взыскании с ЛК «Роделен» 723,3 млн рублей, который в сентябре был принят Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эмитент утвердил комплекс мер по хеджированию потенциальных рисков. Он предполагает заключение мирового соглашения с банком с согласованием графика погашения долга. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Элемент Лизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Тепловая карта индекса Силы рынка для Crypto топ 20*

Сентимент по портфелю:

Российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать значительных изменений, продолжая торговлю недалеко от текущих значений в отсутствии значимых драйверов движения. Росту индекса Мосбиржи, в частности, препятствует сопротивление 3150 пунктов, хотя покупки в отдельных акциях удерживают индикатор от падения. В частности, на фоне надежд на продолжение выплат дивидендов, высоких цен на нефть и восстановления топливного демпфера достаточно уверенно смотрятся акции нефтяных компаний. На следующей неделе реестры по полугодовым дивидендам закроют Новатэк и Татнефть. Сбербанк представит финансовые результаты по РПБУ за сентябрь, а внеочередное собрание акционеров ОГК-2 обсудит допэмиссию. В целом в России сезон квартальных отчетностей традиционно стартует позднее, чем в Европе и США и придется на конец октября. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по потребительской инфляции России за сентябрь (ожидается ускорение с 5,2% до 5,8% г/г).  

Доллар, евро и юань сохраняют склонность к росту против рубля и стремятся к пикам августа 101,75 руб, 111,41 руб и 13,96 руб соответственно.

#ТорговыйПлан
Торговый план на 06.10.2023

Тепловая карта индекса Силы рынка для Фонды топ 20*

Торговый план для покупок:

📈 Сургут [цена 33.415]
Сила рынка: 68
Динамика: Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 28.52(-14.65%)
Сопротивления: 38.8(16.11%), 35.32(5.7%), 33.58(0.49%)

📈 Роснефть [цена 531.9]
Сила рынка: 56
Динамика: Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Сопротивления: 649.9(22.18%), 604(13.55%), 596.3(12.1%), 589.55(10.83%)

📈Татнефть [цена 633]
Сила рынка: 64
Динамика: Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 626.1(-1.1%), 605.1(-4.41%), 577.7(-8.74%)
Сопротивления: 643.1(1.59%)

📈 ЛУКОЙЛ [цена 6735.5]