норматив Н1

в разделе статистика опубликованы антирейтинги по нормативам банков за апрель 2012
pierate.ru/stat.php

Велкам!!!

В «догонку»:
http://smoketrader.livejournal.com/42097.html

ЦБР опубликовал на сайте новые отчетности, которые были собраны в следующую таблицу.
Как всегда в начале я размещаю таблицу Антилидеров.
Кстати, в 2012 антиТОП ставит рекорд в «зоне 10%» 24 банка против 17 в прошлом «рейтинге».

Уже вполне привычно видеть в «антилидерах» банк Траст (которого из всех сил «поддерживает» «крепкий орешек» — кстати, у меня рождается ощущение, что капитал Траст тратит на рекламу с Б.У., а не на «ликвидацию дырки»...). Хотя, банк немного «поправил» положение с 10,42 месяцем ранее на 10,52%.

Продолжу предупреждать Вас, что необходимо сократить депозит у банка до 700тыр. + ни в коем разе не соглашаться брать CLN банка «под более высокий процент».

Также я выражаю озабоченность по отношению к Промсвязьбанку, который снова, после «перерыва» попал в антиТОП. 

«Далее по списку»:
28 место — Инвестторгбанк (в прошлый раз он замыкал антиТОП — 10,96%) — 11,17%
29 место — БИНБАНК (удивил однако, следим за динамикой — март, апрель, май) — 11,17%

( Читать дальше )

Итак, на сайте ЦБРа появилась в «открытом доступе» информация о достаточности капиталов российский банков и я могу опубликовать «выжимку» из этого рейтинга.

По «традиции» первая таблица — это «критические нарушители», те, кто «ближе всего» к 10% (минимум по нормам ЦБР):

 

В принципе, большая часть — те банки, которые были и в прошлый раз. При этом, важно отметить, что количество «косячных» заметно сократилось. Конечно, «бросается в глаза» отсутствие в данном списке «резидента клуба косячников» — банка Траст. Он «выпал» из списка и имеет норматив — 11,40.
Честно говоря, тут может быть 2, нет — 3 варианта (хотя мне больше нравится 2 варианта): банк проводит активную «политику» по переводу активов клиентов из депозитов в CLN (думаю, стоит напомнить, что при «дефолте» АСВ не выплачивает деньги по CLN), соответственно, норматив вырос — это — раз. Второе — Новый Год «рисуем отчетность» (что, безусловно, касается всех «резидентов» чарта). Третий вариант (фантастический) — банк нашел финансирование, «заткнул» миллиардную «дыру» и теперь — «вперед и с песнями»…

( Читать дальше )

В пятницу, наконец появилась информация и на сайте ЦБР, что позволило сделать консолидированную таблицу по нормативам.

Итак, первая таблица — «Антирейтинг по Н1» — 30 банков, которые «особо близки к нарушению норматива»:

«Траст» уже практически «прописался» в верхних строчках таблицы, и вкупе с его «предложением» к клиентам «заменить вклады (депозиты) — кредитными нотами» — выглядит не очень «устойчиво» — я бы поостерегся их.

Печально видеть Промсвязь и Пробизнес в «первых» рядах. Динамика показывает, что эти банки «имеют некоторые проблемы», рекомендую не держать суммы превышающие «покрытие АСВ» (т.е. не более 700к).

Мособлбанк — открыл свой филиал в г. Грозный, возможно найдя там дополнительные активы — банк увеличил свои нормативы и переместился на несколько «позиций» вниз (что является позитивным шагом):



( Читать дальше )

Как говориться — «дождались»...
Как и было анонсировано ранее — сегодня появилась отчетность на сайте ЦБР и теперь можно сделать «консолидированную» таблицу по российским банкам:

Первая таблица — 30 «аутсайдеров», которые приближаются к «пороговому» нарушению норматива Н1 — не ниже 10%.
Санкции: предписание, ограничение (на вклады, валютные), отзыв...

Из «практики» если банку запрещают (ограничивают) электронные платежи — через месяц — отзыв лицензии...

Новый рейтиг выглядит достаточно удручающе, хоть часть «прошлых» нарушителей и вышла из списка — но при этом, более-менее «именитые» банки — остались и еще добавились новые… а-ля «Пробизнес» и «Собинбанк»… «Мособл» несколько «поднялся» выйдя из 15 первых...


Справочно — середнячки, среди известных банков:
 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.
 
Формула расчета на первый взгляд выглядит сложно. Но, в общем смысле, это соотношение собственных средств (капитала) и активов банка, скорректированных определенным образом.

Во-первых, активы берутся за вычетом резервов на возможные потери, сформированных по ним.

Во-вторых, все активы делятся на пять групп риска, к каждой группе применяется свой поправочный коэффициент – от 0 до 1,5. То есть из величины каждого актива вычитается сформированный резерв, полученная разница умножается на поправочный коэффициент в зависимости от группы риска, к которой относится данный актив.

Полученные данные складываются и учитываются в знаменателе формулы. Там же учитывается величина кредитного и рыночного риска, операционного риска, умноженного на 10, и некоторые другие показатели, рассчитанные по методикам ЦБ.

С 1 октября активы банков считаются в соответствии с Инструкцией 110-и. 


( Читать дальше )