марковиц

Сделал свое первое видео

В оптимизации по марковицу теперь можно вводить желаемый риск. Посчитал на истории с мая по октябрь 2015 года с заданным риском 1%.
После попробовал рассчитать график доходности на истории с начала октября. вышло вот что  

ru-ticker.com/PortfolioOptimization

рассчет оптимизации
goo.gl/jJXgW9
График кореляций

Посчитал статистику по лидерам объемов за 2014 год
И смоделировал вложение суммы до 1 млн рублей 1 января 2015
Результат — доходность больше 30 процентов!


Тогда как индек ММВБ дал только 23 процента 

( Читать дальше )

У меня прогресс в построении оптимального Портфеля Марковица.
Теперь можно выбрать период для исторического анализа волатильности и сразу посмотреть график стоимости выбранного портфеля.
Кстати и вправду идет куда лучше индекса ммвб

А поиграться можно тут
ru-ticker.com/PortfolioOptimization

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Мой модельный портфель принес за неделю почти 5%. Возможно, в долларах, не проверял еще )) Я его сформировал 10-го января на будущие 8 недель. Чтобы проверить, как он работает в боевых условиях.

Правда, при этом индекс ММВБ вырос примерно на столько же (1500 — 1590). Но портфель при этом имеет минимальную бету с индексом.

На картинке последние цены закрытия немного не те — Google Finance подглючивает, но результат расчитан правильно. Соотношения по акциям не указаны, больше всего там акций АЛРОСА — 18%.

Алгоритм формирования основан на минимизации риска по Марковицу с учетом ковариаций всех акций. Использовал недельные данные исторические для анализа доходностей. Задействовал программирование — сам программист. Пока рассматривал только топ 50 акций ММВБ при формировании. Из них отобрал 10 лучших. Если рассматривать 200 штук, то результат будет еще лучше. Но там проблемы с ликвидностью и выгрузкой котировок появляются. Выгружаю пока вручную с Финама. 

( Читать дальше )

Для инвесторов, бывших спекулянтов и всем кому интересен рынок ценных бумаг! )
 
Предлагаю Вашему вниманию программу "Журнал сделок инвестора с элементами количественного анализа (Модель Марковица)" версия 21.
 
Журнал сделок инвестора с элементами количественного анализа (Модель Марковица)" -  это уникальное приложение сочетающее в себе одновременно две возможности: 
1) Расчет оптимальной структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг на российском рынке акций в рамках Модели Марковица;
2) Ведение Журнала сделок Вашего инвестиционного портфеля.

Данное приложение это отличный инструмент анализа Ваших инвестиционных сделок на рынке ценных бумаг. Он прекрасно подходит для учёта краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных позиций на российском рынке акций**.

* Для корректной работы журнала необходима версия Excel2010 и выше. 


( Читать дальше )

… продолжение
 
Начну с общей динамики российского фондового рынка...

Прямо скажем, начало 2014 года — не важное!

Подробное месячное процентное изменение индекса ММВБ к началу года за период с 1998г. по 2014г.:



( Читать дальше )

… продолжение
 
предыдущие:
 
Проект «Инвестиции по методу Марковица».

 Ну вот и негативные стороны инвестиций… «Впечатляющие» движения показали бумаги в портфеле.
 

Несколько в стороне оказался от происходящего с собственным портфелем, по ряду личных причин. И вот результат не заставил себя ждать.


( Читать дальше )

… продолжение
 
предыдущие:
 
Проект Инвестиции по методу Марковица. Часть 4.
Проект Инвестиции по методу Марковица. Часть 3.
… и др. там же
Проект Инвестиции по методу Марковица.
 
В то время как американский фондовый рынок тестирует исторические максимумы наш рынок стоит на месте и… это в лучшем случае. Как-то так.
 
Текущая дата анализа состояния портфеля — 17.01.2014 г.
 
Сводная информация о текущем состоянии портфеля:



( Читать дальше )