Понеслась душа в рай ... или быть может ...? (проект "Инвестиции по методу Марковица". Часть 6.)

… Но неожиданно у акций Газпрома началась «своя жизнь». Корреляция с индексом ММВБ пошла в разрез. Оказался к этому не готов. В итоге хедж с применением инструмента GZ принёс убыток в — 3170 руб…

… Под это дело был пополнен депозит ещё на 50 000 руб. с намерением осуществить покупку подешевевших бумаг на рынке…

Я всегда поражался людям, которые начитались теоретиков типа Шарпа, Марковица, Шоулзов и всяких часто цитируемых «выдающихся» но абсолютно, супер-гипер-мега-архи бесполезных носителей высоких титулов в области экономики, — и пытающихся нанести весь этот фантазийный труд на реальную торговлю и портфельное инвестирование. Это же полный ахтунг. С помошью этих трудов можно только анализировать результаты работы в ПРОШЛОМ — соблюдал ли управляющий те или иные правила или соответствовал ли определенным придуманным ими стандартам. И все! К реальной торговле это не имеет никакого отношения. Это из области тыкания на график акции острым предметом и разглагольствования типа — Ой, а вот здесь хорошо бы было купить, а вот здесь уже видите, надо было продавать и можно было бы заработать пару десятков миллиончиков, не считаете?! Так что, желаю автору удачи на этом поприще. Если есть деньги добавлять время от времени 50 000р, что бы купить подешевевшие акции, дальше хеджировать — но получать убытки от того что акция начинает жить своей жизнью и еще лет 5-7 свободного, ненужного времени жизни, то дерзайте!!! По прошествии времени времени и проигрыше солидной суммы придет осознание что хедж это принудительно снижение как убытков, так и прибыли, что гораздо легче достигается снижением размера позы с меньшими операционными издержками, чем открытием контр позы или ваяния синтетических поз. А формулы Марковица и так называемые труды великих ученых — осознание того что они не для реальной работы на фондовом рынке, а теория — придет медленно и щадяще.)