Сделал видео о том как работает портфельная теория Марковица

Теория Марковица не работает, это очень большое заблуждение. На Вашем видео несколько раз портфель оказался хуже индекса по итогу. Это большая абстракция, не более.

smart-lab.ru/blog/288699.php

Александр, ни одного практического факта, опровергающего теорию в вашем посте нет. А что мешает отбирать акции в портфель исходя из принципов Грехема (или вашей модифицировнной методе), а уже доли этих бумаг в портфеле определять исходя из теории Марковица. Данная теория кстати, является лишь началом большого дерева исследований посвященных контролю риска статистическими методами. Думаю лучше уж так, чем тупо брать все в равных долях, или определять долю от балды. Арсагера, насколько я знаю что-то похожее использует именно с этой целью — найти оптимальные доли в портфеле. Как по другому риск-то контролировать? Вы тут немного напутали с методикой отбора и методикой контроля риска.