В оптимизации по марковицу теперь можно вводить желаемый риск. Посчитал на истории с мая по октябрь 2015 года с заданным риском 1%.
После попробовал рассчитать график доходности на истории с начала октября. вышло вот что
ru-ticker.com/PortfolioOptimization
рассчет оптимизации
goo.gl/jJXgW9
График кореляций