кукловод

C одной стороны на комиссе формально минус каблук от первого виртуального сапога за день, а с другой плюс второй сапог в гардероб моей Риточке.
Вот такие они сапоги, ляпота.

Видео отчет за 07.11.13

C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков

Ну вот один сапог виртуально уже куплен, Рита будет рада. День был вялым, но по наблюдениям за торговлей могу сделать выводы: надо уходить с рынка (снимать заявки в стакане) на моменты клиринга, т.к. вынести может куда угодно, это плохо; ну и самое главное — дополнительный индикатор хода торгов: если процентоное соотношение бирж. сбора к вар. марже становится больше определенного коэффициента — надо также валить с рынка, комиссия растет, а прибыль нет, что тоже плохо.
Итоги дня: +0,63%.



C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков

Хочу я вам сказать, что в последнее время депресуха меня преследовала. На работе постепенно стало не хорошо: поначалу Босс светился прямо таки от счастья, весь такой нарядный, веселый; позже стал пропадать, в офисе появлялся редко, а теперь вот только видео в интернете выкладывает да и выглядит не очень: не бритый, в спортивном костюме -  словно в бега собрался. Но еще хоть что-то делает, а вот если появится видео, где он в майке и трусах перед компом – тогда точно конец, на все забьет и снова поплывет по течению – придется менять работу. Ко всему прочему экскаватор мой на стройке стоит, ржавеет,  работы нет, а с ней и приработка, совсем уж стало худо.
Мария, просто Мария – подруга дней моих суровых, как лучик солнца она,  в который раз, кардинально меняет мое мировоззрение и отношение к жизни. Вот и сейчас, приехав к нам с Ритой в гости из Америки, сумела как и в прошлый раз, настроить меня на позитив.  В общем, говорит, в сериалах уже не снимаюсь,  стала «специалистом» на фондовой бирже – верх мастерства и профессионализма в  финансах. Основной принцип заработка прост: купи дешевле, продай дороже. Но из-за простоты и подхода в лоб – 97% трейдеров по статистике сливаются, стабильно зарабатывают лишь единицы. Имея сложные модели волатильности и ликвидности рынков можно постоянно «рубить бабло». На рынках, как и в природе все циклично и имеет свойство повторяться. Был лет 20 назад фонд под именем LTCM  ( http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management ) – классный такой фонд до поры до времени. Работали там нобелевские лауреаты, придумавшие и распиарившие финансовые формулы по которым рынок посчитать можно. С успехом считали рынок и нагибали его вплоть до кризиса 1998 г., в котором формулы работать перестали. Гаму, шуму было столько по поводу банкротства, что никто особо и разбираться не стал что, да как развалилось. Но два года назад 2 выпускника массачусетского технологического университета разобрав формулы и выводы ребят из LTCM написали robot_Hobot, который занимаясь маркет – мейкингом  на рынке за 3 мес. сумел показать доходность в фантастические 8000% годовых. Я, говорит, одной из первых купила у них лицензию и уже стала миллиардершей, во как! Оказалось формулы верные, просто криворукий программист, писавший код, а уже тогда вовсю торговали с помощью роботов, в хитрых формулах вместо факториала в вычислениях поставил сигнальную мелодию, приняв факториал за восклицательный знак, указывающий на приближающуюся опасность. Вот дебил, это даже Ленька Голубков понимает! Но, говорит, это всего половина дела на пути к успеху: если раньше умные поедали глупых, то теперь быстрые съедают медленных. Вот говорит, смотри, один робот может отправить порядка 1500 заявок в секунду, поэтому кто быстрее, тот имеет преимущество на бирже. Перекупила за баснословные деньги в купном инвест банке самоучку, Левшу по нашему, спеца в IT, который может обеспечить максимальную скорость доступа заявок в стакан. У него есть недорогая, но очень эффективная методика «быть быстрее всех».  А вот эти все сервера прямо на бирже, прямой доступ к ядру и прочие примочки, которыми могут воспользоваться все, у кого есть деньги, уже не дают того преимущества что ранее — нужно педалировать неэффективности, которые не известны большому числу участников, потому как если о них узнают многие, то работать это перестанет.
Если раньше я знал о бирже — акциях — фьючерсах — котировках

( Читать дальше )

Читаем http://fs.moex.com/files/5162 

Видим


То есть, можно вписать любые бумаги на любую сумму (даже больше, чем фри — флоат вообще), что этот участник и сделал. 

 что и подтверждает его срочный портфель




( Читать дальше )

Черный август над США, или Опять платит Россия
 
20.08.2013 16:00

К величине официально объявленного госдолга США в 16 триллионов долларов все уже как-то привыкли. Более того, несмотря на зловещие прогнозы, мировая экономика вроде бы худо-бедно стоит, а в последнее время либеральные СМИ непонятно, на основе каких данных, радостно извещают, что замечен рост ВВП и в США, и в Евросоюзе. Однако все не так радужно.
Начнем со статистики. Ряд ученых провели исследования, в которых доказано, что официальная статистика США буквально во всех областях — от уровня безработицы до динамики цен — грубо искажается, рисуя благостную картину, весьма отличную от действительности.
Наибольший резонанс получила работа профессора Джеймса Гамильтона из Экономического университета Калифорнии, в которой проведен анализ размеров государственного долга США. По официальным данным с 2008 года, когда начался глобальный экономический кризис, государственный долг США вырос с 5 до 16,4 триллионов долларов. Выплачивают долг рядовые налогоплательщики, только на покрытие процентов задолженности расходуя около 220 миллиардов долларов ежегодно
далее
www.pravda.ru/economics/market/dolgi/20-08-2013/1170560-america-0/#

 
 

1. В мексиканскую деревню приехал бизнесмен: «покупаю местных обезьян
по 10 песо/шт.» Обезьян вокруг море, все сдают приматов в розницу и
оптом по 10 песо.

2. Обезьян стало меньше, тогда бизнесмен сказал, что повышает цену до
20. Жители напряглись, изловили последних, принесли, сдали по 20.
Самых последних забрал за 25,

3. а потом объявил, что хочет еще и уже по 50! Но сам уехал и оставил
за себя управляющего.

4. Управляющий говорит: «давайте так, я сдаю вам втихую этих обезьян
назад по 35, а когда босс приедет, вы их ему по 50...» Народ рад халяве
такой — назанимал кучу бабла и скупил всех обезьян обратно по 35.

5. На следующий день управляющий исчез вслед за боссом, а народ остался
без денег, но зато при обезьянах.

Приветствую всех членов клуба. Это мой первый пост. Надеюсь, не последний, прошу вывести на главную.
 
Вчера видел довольно интересный пост на тему справедливости в трейдинге, и доводы сводились к тому, что трейдинг-это справедливая борьба, где все зависит только от трейдера, и никакие связи/авторитет/положение в обществе не влияют на результат. Я даже опубликовал краткий комментарий, но статья вскоре была уничтожена автором. Тут же я постараюсь привести аргументы и контраргументы с точки зрения алгоритмического трейдера со стратегиями близкими к HFT и маркетмейкерским.
 
Перед тем, как начать перечислять доводы, попробую объяснить свое виденье рынка, что бы можно было общаться в рамках единого восприятия рынка.
 
Для начала хотелось бы ответить на вопрос, как можно представить рынок в виде математической системы. Околорыночной индустрии выгодно представлять рынок, как ценовой ряд, в каждой точке которого можно купить/продать, с некоторыми издержками конечно же. Так проще.
 


( Читать дальше )

Смотрел стату ЛЧИ-13 и поймал себя на вновь пришедшей в голову параноидальной мысли: всё спланировано и биржа спроектирована, чтобы отнимать деньги у частников и мелких юриков полностью аналогично форекс-кухням.

Детали мозаики:
1. Сентябрьский фьюч RIU3 истекал 16.09. Логично было бы начать конкурс прямо с вечерней сессии понедельника. Чтобы в конкурсе был полный квартальный цикл. Но нет, начало конкурса объявлено с 23-го.

2. Параллельно этому с 9.09.13 объявлено начало существенно менее шумного, но значительно более важного конкурса (тоже на ФОРТС) «Битва титанов», призванного подавлять волатильность.

3. В среду 18.09 индекс волатильности RTSVX рос прямо с начала торгов от уровня 21% до 25% (это кстати почти 20% рост индикатора за несколько торговых часов) и достиг пика к середине дня. После чего зафиксировался на этом уровне без видимой корреляции с RIZ3. Снижения индикатора не было даже после вечернего клиринга.

Интерпретация: информированные… дяди… массово набирали опционы по всему спектру страйков, скупая их у частников и мелких юриков — продавцов волы. Которых, кстати, перед этим усыпили 2 подряд супер тухлых дня с очевидным снижением HV.

( Читать дальше )