интрадей

Перепечатка)

Мышление профессионального трейдера-игрока.
Множество членов инвестиционного сообщества торопятся оговорить, что инвестирование — это не игра на деньги. У широкой публики азартная игра вызывает много отрицательных ассоциаций. Когда упоминается профессиональная игра на деньги, большинство людей представляет неуправляемых игроков, ищущих непомерный риск и импульсивно просаживающих свои сбережения на черный день. Но азартная игра — не обязательно «плохо» или «зло».

Действительно, профессиональные трейдеры — по существу профессиональные игроки. Вопрос лишь в выработке правильного мышления, ясного и сосредоточенного мышления профессионального игрока.

Хотя трейдинг — форма азартной игры, жизненно важно четко различать маньяков, любителей и профессиональных игроков. Страстные игроки увлечены азартной игрой. Они играют на деньги, чтобы испытать азарт и чувство эйфории. У них абсолютно нет дисциплины. Очевидно, трейдинг — не место для страстного игрока, или страстного трейдера. Но многие путают маньяка, играющего на деньги, с профессиональным игроком, хотя эти два типа игроков — полярные противоположности. Профессиональные игроки, также как профессиональные трейдеры, должны принимать риски, но они ими тщательно управляют. Они ищут высокие вероятности успешной сделки и только тогда делают ставку.
Любителей, или социальных игроков, интересуют исключительно удовольствия и развлечения. Они выделяют из бюджета определенное количество денег для игры на деньги ради развлечения, а затем, тратят их, как на фильм, концерт или спортивные соревнования. Баловство и есть баловство, так что социальному игроку не имеет смысла разрабатывать детальную стратегию выигрыша у казино, или тщательно просчитывать риски за столами блэкджека, например. В некотором роде социальные игроки получают острые ощущения в надежде встретить Леди Удачу и сорвать большой куш.

Многие начинающие трейдеры, однако, делают ошибку, применяя мышление любителя, социального игрока к трейдингу. Они рассматривают трейдинг, как развлечение. Если у Вас есть лишние деньги, такое отношение к торговле не повредит, но большинство из нас хочет сделать прибыль. А мышление любителя может быстро уничтожить ваш счет. Если Вы серьезно относитесь к трейдингу, жизненно важно изменить это мышление. Вы можете находить трейдинг приятным, но главная цель профессиональной торговли — делать прибыль. Мало того, что нужно развить выигрышные торговые навыки, но и хорошо управлять рисками, выработать дисциплину, контролировать эмоции и исполнять стратегии с наивысшей умственной отдачей.

Не входите в сделку только для того, чтобы испытать всплеск эмоций. Найдите условия с высокой вероятностью успеха и стойте в стороне, пока не сложатся условия, когда Вы можете победить. Вы должны действовать, подобно профессиональному игроку, когда он просчитывает риск. Точно так же, как в профессиональной игре, трейдинг — вопрос терпеливого ожидания вероятности. На каждом броске кубиков профессиональный игрок рискует очень немногим, чтобы иметь возможность переждать череду проигрышей. Профессиональные трейдеры также сталкиваются с полосами убытков, и жизненно важно минимизировать риск, чтобы выжить и подождать вероятности в свою пользу.

Полезно рассматривать трейдинг, как профессиональную азартную игру. Это правильная перспектива. Однако, будьте не игроком-любителем, а скорее, самим казино, которое тщательно просчитает вероятность, удостоверится, что она на его стороне и воспользуется преимуществом «закона средних чисел " для гарантии, что на большом числе сделок Вы сделаете большую прибыль. Отказываясь от любительского мышления и формируя профессиональный подход, Вы будете торговать прибыльно и последовательно.

От себя добавлю, непрофессиональный стиль поведения для интрадея:
1. Перенос позы овернайт
2. Попытка залезть в сделку на первой свече
3. Желание срочно отбить лося
4. Неспособность сделать перерыв в торгах
5. Наличие открытвх поз без возмодности наблюдения за рынком
6. Действия по чужим сигналам/мнениям
7. Отсутствие подготовки к торгвм (анализ уровней, графических моделей, ожидаемой на день статистики)

Добавляйте свои наблюдения, что еще можно отнести к «любительству» в интрадей трейдинге.

Мы открываемся бурным ростом, РИУ сразу проходит 191000, потом рывком на 195000 и затем летим на 200000, проторговки никакой не требуется, всем ведь и так понятно, что вчера нас просто развел Кукл и отнял лонги. Зато сегодня и прямо с утра все потери на счете быков уже с опена должны восстановиться, а эти жадные и глупые мишки будут плакать и жать бай по рынку. И еще утром можно снова распечатать картинку с крутой тачкой с глонассом и до открытия торгов прикинуть свой мега профит.

А теперь просыпаемся и глядим правде в глаза. Мамба прошла 100дневку и оттолкнулась от 200дневки. Вот этот диапазон мы сегодня и торгуем. При этом ретест ема200 очень вероятен сегодня-завтра.
Размах хода в РИУ чуть сложнее считать, т.к. мы имеем гуляющий бэкворд от -800п до -2500п, но на сегодня на первую половину дня до 16:00 верхушкой будет уровень 191500 -+500п.
Вижу что сипифуч взлетел на 1364, чем и выполнил цель своего первого отскока. А пойдет ли он дальше в рост? На одних домыслах про КУЕ3 долго не пораллируешь, нужны хотя бы словесные интервенции Бени и озвучить сумму.

Прогнозировать ход торгов после реализации ценового импульса дело неблагодарное, потому я воздержусь.
Но жду сегодня очень ЖЕСТОКОЙ пилы в диапазоне 191500-189500.
Причины возникновения пилы: высокий ОИ, межклиринговая разница >4500п, страх возникновения заливного движения.

Мой план действий:
1. Не лезу в рынок до 11:00
2. Сделки преимущественно скальп с целью 300-500п.
3. Около 12:00 поиск точки для шорта с целью 1000+
4. И меньше в рынке.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, тщетное ожидание) — негативное психическое состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей. Это состояние проявляется в переживаниях разочарования, тревоги, раздражительности, наконец, отчаянии. Эффективность деятельности при этом существенно снижается.

Когда поза идет против меня на 5%, а я как обычно с 13м плечом, то много новых слов и терминов приходится изучать на себе.
Если проще, то фрустрация — это крушение надежд. Кто-то уже присмотрел тачку с глонасс, кто-то стал считать себя гуру инвестиций и прогнозов. Рынок быстро ставит всех на место, при этом часто больно щелкая по носу, чтобы не зазнавался.

При сипифуче 1246 сомнений, что вчера многих заманили на скотобойню нет никаких. Можно конечно играть теперь в «тихую гавань», но будет ли толпа желающих опять выкупить снижение?

На открытии РИУ попадет в проторгованный диапазон 190-194, может быть задержится здесь на какое-то время, но надолго ли. Сегодня бэкворд в 2500-3000п не должен никого удивлять это продавцы путов срочно хэджат свой профит.

Не буду сегодня писать прогноз на РИУ, скажу только, что цели движения на день вижу в попытках ухода и закреплении ниже 190000. Насколько удачными будут попытки продавить и насколько ниже 190000 можем пролететь буду смотреть внутри дня.

Мой план:
1. Сделки от шорта.
2. Скальп до 12:00
3. Не жадничаю, всех денег не заработаешь.

Я без позиций и претендую на объективную пустую рассуждалку.

Всем удачных торгов!

сегодня скромные +2 процента

Сейчас тестим верхню границу пройденного ранее краткосрочного понижательного канала
Я купил на проливе. И видимо не только я, начался набор позы.
Цель сдать на клозе/вечерке

В условиях когда экономика демонстрирует, что без сильнодействующего наркотика дальнейший рост невозможен, политики продолжают заниматься пиаром. Мировые индексы четко демонстрируют, что ничего хорошего в ближайшей перспективе ждать инвесторам не стоит.
Если в 2008 году весь мир стал заложником непомерного раздутого ипотечного пузыря, то теперь спустя 3 года оказывается, что решив потушить пожар керосином мы рискуем получить проблемы нового масштаба.
И дело уже не в том, повысят или не повысят планку госдолга, а в том что для экономики в ее текущем виде решение сократить госрасходы может быть таким же опасным действием как банкротство Леманов.

Вчера мы опять видели эпизод из популярного сериала «Тихая гавань», но как показывает опыт теперь возможно мы с двойным упорством пойдем догонять и перегонять падение Европы.
Первая ассоциация с сегодняшними торгами — повтор рисунка прошлой пятницы 29.07.11.
Ползком вниз на поддержки, пролом со сбором стопов и возможно отскок вверх на факте голосования в сенате.

Мой прогноз движения РИУ:
1. Открытие 10:00 ищем 197000
2. 10:05-10:30 торгуем 196000-197000
3. 10:30-12:00 начинаем поход к 195000.
4. 12:00-14:00 консолидация в районе 194500-1955000
5. 14:00-16:00 возможны попытки протащить на стопы в район 193000.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план торгов:
1. Торгую от шорта.
2. На возможных проливах в 1000п закрываюсь с целью перезайти выше.
3. С 16:00 только скальп.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

такой вот денек

Сегодня мы исследуем неадекватность нашего рынка. В том, что признаки истеричности РИУ показывает не первый день уже убедились на прошлой неделе, а теперь предстоит узнать возможный размах движения.
На мой взгляд причина в резких перепадах настроения в предыдущие торговые дни в значительном запасе кэша спекулятивно настроенных игроков. Мотания по 40к в ОИ приводят то к «тихой гавани», то к «сливай все пропало».

Утром видим сипифуч на 1308 и это хороший стимул поиграть в «островок стабильности». С технической точки зрения пока сипи ниже 1330, ничего хорошего в среднесрочной перспективе для быков нет. Но разве это важно сегодня, когда запуганные словом «дефолт» рынки вздохнули облегченно?

У есть меня 2 варианта для движения РИУ.
1. «Просто порастем»
— открытие 10:00 геп 198500
— 10:05-10:30 ходим 197800-198500
— 10:30-12:00 ползем к 199800
— 12:00-17:00 проторговываем 198500-199800

2. «Купляй на все»
— 10:00-12:00 повтор сценария «Просто порастем»
— 12:00-14:00 консолидируемся у 199500 +-300п
— 14:00 взлет на зачисленной вариационной марже к уровню 201000.
— 14:30-17:30 проторговка 200000-201000
— Далее по обстоятельствам

Свой план торгов буду корректировать по ходу пьесы. День обещает быть очень интересным.

Я без позиций, лонг скинул на вечерке в пятницу, и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Краткая характеристика недели:
ХОРОШИЕ профиты и БОЛЬШИЕ лоси.

Цифры:
Стартовая на начало недели: 111360р
Итого за неделю: +9511р (+8.5%), план недели 5000п не выполнен( 

По дням недели:
Понедельник +18674р, прогноз более-менее http://www.smart-lab.ru/blog/11315.php по ходу торгов подстроился, половину профита взял краткосроком по 400-500п, половину лонгом сбера.

Вторник +20013р, прогноз после корректировки почти нормальный http://www.smart-lab.ru/blog/11410.php , торговал в обе стороны, не жадничал. Рынок был хорош для интрадея.

Среда -16144р, прогноза как такового не было http://www.smart-lab.ru/blog/11488.php , уперся в своем мнении про ралли на ожиданиях решения, в итоге на клозе получил антиралли с хорошим убытком. Стал жадничать и не забрал виртуальный профит в 1000п. Просто зазвездил после 2х дней с хорошим плюсом.

Четверг +5974р, подметил правильно неадекват рынка на выкуп

( Читать дальше )

Опять утром на экране привычные уже 1297 по сипифучу. Азиатам видимо начал приедаться сериал «Дефолдиада», т.к. японцы еще и зеленеть пытаются, а другие страны весь свой ужас от возможного похода сипи на юг выражают -0.3-0.4% по индексам.
В ситуации когда сенат не может не договорится, но тянет с решением, нервозность на рынке возрастает. Ожидаю и сегодня увидеть горбы на графиках и резкую внутридневную смену настроения от «все пропало» до «покупай пока не улетело».

Свой прогноз движения РИУ ограничу 12:00. Дальше мне пока не понятно, какого подвоха ожидать.
1. Открытие 10:00 рядом с 197000.
2. 10:05-10:30 запилы 196700-197200
3. 10:30-12:00 попытка выкупа и выхода в район 198000-198500.
4. Далее по обстоятельствам.

Мой план торгов:
1. Не пересиживаю в позиции. Период удержания не более 2х часов.
2. На стату в 16:30 без позиций. Судя по последним данным нарисовать ВВП могут любой, т.к. безработных негров много, заказы на товары длительного пользования низкие, а год важный и предвыборный.
3. Торговля преимущественно от лонга до 196000 по РИУ. При походе РИУ к уровню 195000 буду смотреть шорт.

На объективность не претендую, т.к. Против своих же правил весь в лонгах, за что утром и буду мишками и трусливыми быками наказан).

Всем удачных торгов!