интрадей

А неплохо получилось нырнуть. С уровня открытия пятницы 138000 до клоза вечерки прошли 9000п. И внешка с утра указывает на то, что возможно данный нырок был пробный перед настоящим погружением.

Такова уж специфика обвалов, что первый раз падаем с высоким отскоком, второй раз падаем с низким отскоком, а третий раз падаем и не осткакиваем, а где-то там на дне лежим и мееееддддллллееееннннноооо отжимаемся.

Японцы сегодня льют, корейцы льют, евра думает дно 1.32 или 1.30, а брент намерен штурмовать 100$. В пятницу не сработала идея широкого боковика с выносом под закрытие фин.года в США и квартала у нас. Теперь вопрос открыт :«Нас еще что-то держит от достижения по мамбе 1200 и 110000 по РИЗ?»

Вероятно, что красивый выход из 2х месячной консолидации в сипи 1100-1200 будет вниз, что по идее откроет цель на 1000 для начала. Зная наш высокий бета, становится лонгить с каждым днем все опаснее. Безусловно панику постараются загасить и тут спекулянты-медведи будут дествовать против регулятора, ЕЦБ, МВФ и т.д.

Для РИЗ сегодня надо выбирать «железные» ориентиры в виде 125000 и 123000. При проходе данных уровней придется думать истинный прорыв или ложный. Характеристика нашего рынка нервный, дерганный и шумный теперь будет еще более ярко выраженной со стартом ЛЧИ.

Прогноз РИЗ на сегодня давать бессмысленно, но вероятнее всего на любителях «дешевизны» мы продержимся первую половину торгов выше 127000. Далее зависит от того как придем на промклиринг, что будет с ОИ, рублем и внешкой. Но по всем параметрам день нас ждет интересный.

Я без позиций, на объективность пока не претендую.

Всем удачных торгов!

До полноценного ралли вчера не хватило только уверенно плюсующего сипи. А так все условия для выстрела РИЗ вверх были выполнены. Была и 3х дневная консолидация 134000-137000, и рост ОИ внутри дня с уровня 540к до 625к при росте цены, и выход из консолидации вверх и установка нового локального максимума. Видя сползающий сипи на амеросессии многие фиксанули лонги, что было вполне оправданно. Рынок сейчас нервный, дергается быстро, амплитудно и часто непредсказуемо, поэтому более частый фикс профита в этих условиях только на пользу.

А что сегодня? Внешний фон присел и сипи и евра, ГО понизили, но нефть высоко. Учитывая нашу высокую корреляцию именно с сипи, логично ожидать отката РИЗ в район 137000 в первый час торгов.

Мои ориентиры:
1. Утро до 11:30 возможен откат РИЗ в район 137000-136500, вероятно что физики здесь доберут свои лимиты на шорт после снижения ГО.
2. Обед 11:30-13:00 возможна попытка снова выйти к 139900.
Если на промклиринг придем выше 139000 вероятность выноса под конец сессии выше 140000 резко возрастет.
3. Ожидаю высокую волатильность. Буду до 16:00 пробовать торговать от границ зоны 136000-140000.
4. Торгую сегодня из соображений, что в последний день квартала будут обязательно кукловодить.

Я без позиций, на объективность пока не претендую.

Всем удачных торгов!

Как я уже писал ранее в нашем блоге, риск-менеджмент является одним из самых важных помощников Вашего трейдинга. Он экономит ваше время, деньги, нервы, а нервы трейдера дорогая штука.
Каждый трейдер знает, как тяжело становиться на душе, когда P&L отрицательный. А по началу это неизбежно. Чтобы обрести опыт, необходимо потратить деньги.
Чтобы свести к минимуму Ваши затраты, необходимо соблюдать ряд правил. Я не говорю о дисциплине. У трейдера это должно быть по умолчанию. Если Вы не работаете над своей дисциплиной, Вы не будете зарабатывать, а хуже того, начнете терять.
В первую очередь Вы должны ставить стоп ордер на ограничение убытков. Никакие «стоп в голове» не помогут при сильном скачке цен. Помимо этого Вам необходимо ограничивать свои дневные убытки. Сейчас в проп. фирмах широко распространена данная услуга. Она бесплатна. Советую ей пользоваться.
При этом Ваш максимальный дневной лимит должен равняться половине Вашего хорошего дня. К примеру в хороший день Вы делаете 80 долларов. В плохой день Ваш лимит не должен превышать 40 долларов. Помимо этого у Вас должны быть правила. Правила торговли, которые касаются лично Вас. Кто-то не досиживает в трейдах, кто-то пересиживает, кто-то не ставит стопы.

( Читать дальше )

И так бывает: смотрел вчера весь день на запильную консолидацию ждал 132000, был как в шорте так и в лонге, но «по усам текло а в рот не попало». Вечерку не торговал, открываю утром монитор и вот они 132000.
Теперь встает вопрос: «Что дальше?» Вчера ОИ резко начало расти в районе 136000-137000. Интерес вырос с 487к до 573к к клозу основной сессии. Видимо включались хэджеры, и как показала амеросессия они были очень предусмотрительны.

Сегодня сразу на открытии торгов мы должны попасть в плотно проторгованную зону 130000-132000. На мой взгляд выход сразу вниз без консолидации на этих уровнях будет преждевременным. Пока я продолжаю считать, что 125000 это еще не дно и от очередного обвала нас сдерживает только близость конца квартала и закрытие финансового года у амеров.
И внутри дня сегодня я ожидаю уже стандартных условий: высокая волатильность, запильные резкие движения от локальных поддержек/сопротивлений, ну и конечно криков «обвал» и «космос».

Мои ориентиры по РИЗ:
1. Попытки выкупить утром до 13:00 в направлении 134000.
2. Консолидационная динамика преимущественно сползающая 134000-130000 до 16:30
3. Далее по обстоятельствам, но с ожиданием выкупных сюрпризов под конец сессии, особенно если промклиринг будет выше 134000.

Я без позиций, но пока на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

В данной статье я хочу рассказать Вам о следующем.
Сейчас во многих торговых залах существует такая дополнительная услуга, как Speaker (или Global Equity News Squawk).
Данный спикер онлайн сообщает важные новости по акциям. Спикер позволяет Вам торговать акции In Play.
Как говорит Майк Беллафиоре (управляющий SMB Capital): «торгуйте Stocks In Play, и у вас всегда будет возможность заработать».
Спикер — это услуга, благодаря которой трейдеры могут узнавать о каких-либо важных новостях касающихся компании быстрее, чем эти новости появляются на новостной ленте.
На основе этой услуги многие опытные трейдеры строят свои торговые стратегии. Для торговли таких новостных акций необходимо мгновенное принятие решения, которое обычно не занимает больше секунды. Услышав акцию, трейдер должен незамедлительно открыть ее график и проанализировать положительная новость или нет, и сразу нажать кнопку BUY или SELL. При этом трейдер не всегда даже слышит саму новость. Главное разобрать Ticker акции.

( Читать дальше )

Для меня основная загадка вчерашнего дня — «Если это рост, то где ОИ?». На текущем контракте значение ОИ 550к это подозрительно мало. Да, я знаю про ГО, но я также вижу, что мы скатились с интереса в 700к за 1.5 дня. Если посмотреть на летний РИУ1, то и там на 27.06.11 было уже 751к открытых позиций.

Разгадку дают амеры под конец своей сессии. Это просто гипервола, а про рост надо думать когда решать проблему долгов ЕС, ну или придумают такой механизм, который решит вопрос заимствований в среднесрочном периоде. Значит рост придет не скоро, и спекулянтов еще побалует рынок высокой волатильностью на протяжении нескольких месяцев (или лет?).

Сегодня мы откатим, глубину нырка в текущих условиях считать сложно. Ориентир уровень 132000-130000, учитывая уже привычный за последние 3 дня внутридневной диапазон в 10000п, указанные уровни вполне достижимы. Единственным сдерживающим фактором будет инерция вчерашнего роста, которая не должна дать котировкам слишком глубоко провалится на открытии, поэтому не исключаю попыток выкупа до 12:00.

Основные мысли по РИЗ:
1. В первую половину дня возможны попытки выкупа/отскока основное движение пройдет вокруг 134000-135000.
2. Преобладание сползающей динамики котировок до с 12:30 до 16:30. Возможно сходим на 132000.
3. На амерах по обстоятельствам.

Я без позиций, но пока на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

Сегодня утром нас ждал не просто геп вверх, но еще и длинная белая свеча в 12:00 на графике riz1. Нефть утром росла, фьючерс на s&p тоже. В такие дни, как правило, мы по инерции в течение первых минут идем вверх. Особенно четко такая тенденция прослеживалась до 1 сентября, когда время работы срочного рынка и мамбы различались.
На сегодня идея была такова: если не будет роста в первые же минуты торгов, то стоит попробовать поторговать короткими заходами.
 

 
Как результат: 7 сделок за 15 минут, все в плюс, в среднем 200 пунктов. Жаль маленьким лотом. 
 

В принципе ничего нового в движении котировок вчера не произошло. Опять гипервола, опять полеты по 10000п внутри дня, опять то «все пропало», то «ракета на взлет». И если на РИЗ так летать мы можем из-за того, что контракт еще нерасторгован, то полеты сипи наверное стоит отнести к желанию америкосов закрыть свой финансовый год повыше.

И у нас квартал подходит к завершению, поэтому вероятно, что затянут РИЗ тестить снизу уровень 145000 или даже выше.
Да, есть негативный фактор, который могут помешать высокому отскоку — это ситуация с Кудриным, и рынок сегодня покажет, что ему в текущий момент важнее закрыться выше или осознать последствия нехватки опытных министров в период расцвета нового финансового кризиса.

Возможное развитие ситуации по РИЗ:
1. Попытки закрыть гэп откатом в направлении 130000-131000, наиболее вероятно до 12:00
2. Проторговка в районе 133000-135000 ориентир 13:00-16:00
3. После 16:00 несколько дней подряд начинается самое интересное. Как просыпаются амеротрейдеры так нас каждый раз пытаются слить. Посмотрим как будет в этот раз.

Я без позиций, на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

Утро интересное для РИ. Евробакс идет искать очередное дно, а вот сипифуч держится.

В чате сейчас много споров «вниз или вверх». На мой взгляд в текущих условиях предпосылки для «быстро вверх» отсутствуют. Однозначно в пятницу мы увидели поддержку на уровне 125000 о чем говорила запильная динамика с подскоками на минутках по 1500-2500п от этого уровня. Плюс на очередном дневном проливе вылетало много стопов и быков временно можно считать обескровленными, что делает «быстро вверх» невозможным ходом. В то же время нельзя сказать, что шорта много. В РИЗ текущий уровень ОИ в районе 660к можно считать стартовым, нерасторгованным.

Сегодня ход торгов зависит также и от того всех ли быков-плечевиков домаржинили на споте. Лучше всего ориентироваться по времени на 12:30. Как сейчас помню из опыта торговли на мамбе для КПУР уровень маржи переноса 18%, уровень ограничительной маржи 25%. Поэтому позы может быть и перетащили некоторые быки, но последние маржины еще могут немного котировки вниз придавить.

От текущего дня с учетом изложенного выше я не жду подвигов в виде аналогичных прошлым четвергу-пятнице движений. Скорее всего диапазон будет уже, но внутри дня в моменте может достигать 6000-7000п, т.к. уровень нервозности в текущих условиях высокий.

Модернизирую с сегодняшнего дня свои прогнозы по РИЗ так:
1. Уровень сопротивления для РИЗ 135000. Там клоз прошлого четверга и в принципе на текущих уровнях сипи мы можем там быть. Для развития подскока лучше подходит утро до 12:00.
2. Уровень поддержки 125000. Интересным движением будет возможная попытка снять стопы заскоком вниз за этот уровень с последующим разворотом. За этим сценарием буду следить с 12:00 до 15:00.

Я без позиций, на объективность пока не претендую, а вот скоро займусь рынком плотнее.

Всем удачных торгов!

На сегодня главный вопрос не в том, отскочил или нет сипифуч, а в том как много инвесторов-спекулянтов зацепит маржинами на мамбе и фортс. На вечерке РИЗ нарисовал примерный ход торгов на текущий день. Видели и пролив к 125000 и взлет обратно к 131000, что можно идентифицировать как маятник, который всегда случается после обвалов. В этот момент распиливает и мишек и быков и в рынке лучше быть меньше, открывая сделки у границ непроторгованной зоны.

Основные особенности сегодняшнего дня:
1. Гиперволатильность с внутридневным диапазоном до 10000п. Самое волатильное будет утро до 12:30.

2. Попытки пролива около 12:00-12:30 на маржинах.

3. Возможно в интервале 13:00-14:00 стабилизация цен с попыткой плавного разворота. Особенно вероятен разворот, если промклиринг будет выше 132000.

4. Не исключен залив на закрытии торгов в 18:00-18:45, т.к. в это время мы попадаем на утро амеросессии, которая тоже закрылась близко к минимумам и первую половину торгов США мы рискуем увидеть высокую волатильность с попыткой пролить ниже лоев четверга.

В прогнозе РИЗ смысла не вижу, размах хода сложнопредсказуемый.

Я без позиций, на объективность не претендую, с кпк за текущим рынком не успеваю.

Всем удачных торгов!