ду

Пост в догонку к http://smart-lab.ru/blog/42314.php

Непубличный управляющий предлагает следующие стратегии для крупного инвестирования:

Стратегия «Производные инструменты»
Торгуемые инструменты.
Контракты на индекс РТС, валютная пара рубль/доллар, евро/доллар, нефти марки Брент, контракты на золото и серебро.
Стиль управления.
Доходность образуется за счет использования рыночного тайминга, т.е. выбора оптимального момента входа/выхода в торгуемые инструменты.
Повышение доходности и хеджирования рисков.
Максимальные размер плеча – х5. Для хеджирования используются опционы на индекс РТС.
Доходность стратегии.35-50% годовых
Риск потерь. 15-18% стоимости инвестиции

Стратегия: «Российские акции»
Торгуемые инструменты.
Акции первого эшелона (до 100% портфеля)
Акции второго эшелона (до 25% портфеля)
Стиль управления.
Top piking (топ пикинг) – отбор акций, потенциал роста которых превышает потенциал рынка.


( Читать дальше )

В продолжении http://smart-lab.ru/blog/42281.php 

Комментарии изрядно повеселили.
Вполне себе ожидаемо а-ля «Захотелось большой халявы?!» и т.д. :)

Слабо верится в такое количество миллионеров готовых дать в ДУ такие суммы. Школота таки присутствует на смарте и изрядно троллит)

Нормальные вопросы увидел, проще отдельным постом пояснит что к чему, чем там ветку радувать.

Итак по порядку:
1) Сам если и торгую, то только на свои. Обманывать никого не собираюсь  - торгую с переменным успехом. Это больше хобби. На хлеб с маслом другими вещами в этой жизни зарабатываю.

2) очень хороший вопрос от korn
«Денег сейчас немало, нет толковых управляющих под них с достойным подтверждённым стейтментом хотя бы лет за 5.Лучше, чтобы человек прошёл 2008г, чтобы видеть, как управляет средствами в периоды кранчей и некоторой иррациональности рынка.Особенно, с опытом работы с крупными суммами, а не с 100000 т.р.Рабочий сайз имеет значение.»

( Читать дальше )

Стало интересно с практической точки зрения: на смарте одни трейдеры (управляющие и т.д.) или есть люди, готовые дать в ДУ более-менее серьезные суммы. Скажем так, по-скромному - от 10млн.руб, нормально - от 30млн.руб.

Господа, есть возможность продемонстрировать навыки в трейдинге и получить в управление деньги. Хороший результат, показанный в конкурсе на реальных деньгах, является отличной визиткой при общении с инвесторами!
spb.alor.ru/regatta/

Торговля по стратегии buy&hold. Все подробности на любом из графиков ММВБ, тыкаете пальцем, считаете от того места сколько я вам заработал.

Премия за управление 10% / 90% инвестору.

Стратегия обыгрывает 95% смартлабовцев, посему очень надежна.

Хочу деник в ду… ОТ ПОЛУМИЛЬЕНА рублеф…

торгую РИ… я крутой трейдер, бла-бла-бла.., хочу большее плечо… а вообще… пофик смогу я заработать, не смогу… риски все равно на мне...

на счет инвестора перевожу сумму страхового депозита в размере 10-20% от управляемого счета, торговля ведется на счету инвестора.

Максимальная просадка по счету в пределах суммы страхового депозита.

Доход делиться исходя из 35% инвестору и 65% трейдеру после вычета всех налогов и затрат на обслуживаение счета.

Инвестор не вникает в стратегию торговли управлениея позицией и рисками.

Цель доходности больше 25% в месяц.

Это ж, блин, беспроигрышное казино!!!

Доброго дня, всем!

Когда существует задача по доверительному управлению клиентскими деньгами и кол-во портфелей более 3, то практически всегда возникает вопрос: а как это можно сделать грубо говоря с «одной кнопки»?

На российском рынке существуют следующие решения:


1.Quik TrustManager
http://www.quik.ru/bank/terminal/trustmanager/
 
2.Transaq
http://www.transaq.ru/assetmgmt

3. SmartTrust        
http://www.itinvest.ru/services/broker/multi-portfel/ 
  
Для того, чтобы доверительный управляющий смог увидеть счет клиента в системе нужна доверенность на совершении сделок от имени клиента.

Поделитесь опытом использование программных комплексов названных выше: ±, брокер, качество и т.д.

Напишите пожайлуста, если вы видели альтернативные решения в этой области.

Всем спасибо и удачного дня!

Посчитаем насколько выгодно управлять чужими деньгами на условии возмещения возможной просадки.

Предлагаемые условия управления: 2% от капитала в год +20% от прибыли. ВОзмещение просадки в 20% за счет своих средств.
Целевая доходность 40% годовых. Получаем в ДУ- х млн.руб.

Вариант 1. Управляем чужими деньгами на условиях возмещения просадки.

ВОзнаграждение на покрытие издержек составит 0.02*х млн.
Вознаграждение по результатам=0.2*0.4*х млн. (если прибыль)
Вознаграждение по результатам=0 (если убыток)

ПОтенциальная прибыль (0.02+0.08)* х млн=0.1= 10% от х млн.
Риск управляющего =0.2*х млн. = 20% от х млн.

Имеем: доходность/риск= 0.1/0.2=0.5
____________________________________________________________

Вариант 3: Управляем лишь своими деньгами.
Капитал 20% от х млн. Доходность 40%. Риск 20%.
Потенц. прибыль 0.2*0.4*х млн=0.08*х млн.=8% от х млн.
Риск управляющего =0.2*0.2*х млн.= 0.4* х млн=4% от х млн.
Доходность риск 8/4=2/1.

Нужна очень большая уверенность в своих силах, чтобы брать в ДУ с условием возмещения 20-ти % просадки… ну или заранее быть уверенным что ничего возмещать не будешь)
 

2011 год был не простым для большинства портфельных управляющих. А вот Норд Капитал заявляет, что было не просто, но все стратегии закрыли год в +.
 
И действительно все стратегии на бумаге закрыли год положительно:


   
   

И это все на фоне минусовых итогов ПИФов и ДУ в России (не берем в расчет облигационные стратегии). Да в принципе и средний результат у западных хедж фондов -7-8% по году.

Минимальный порог входа 500 тыс. долларов. Т.е. можно предположить, что объемы под управлением достаточно крупные (хотя достоверной информации об объемах нет).   

( Читать дальше )

Хотелось бы узнать все же:

1. Какая доходность управляющего предполагает хорошую привлекательность для клиентов?
2. Какая максимальная просадка?
3. Какие еще формализованные критерии (а не репутация, масштаб и т.п.) являются важными?

Просьба отвечать по делу, а не предположениями типа «Покажешь 1000% и отбоя не будет!»

Особенно интересно мнение профессионалов на западных рынках. Не потому, что мнение наших не интересно (тоже очень интересно), а потому, что там рынок этих услуг уже имеет достаточную историю…