дельта

Здравствуйте!

Хочу провести небольшое аналитическое исследование относительно корреляции колебаний рынка с тем и сем :) 

Отсюда вопрос:

— Какой сервис исторических данных — самый лучший?

В идеале это должно быть что-то такое, что позволяет визуально отобразить (в виде графика) колебания цены на опционы с разными страйками и разными андерлайнами, и чтобы можно было посмотреть волатильность, и можно было грабить корованы.

Очень желательно, чтобы были разные экзотические андерлайны))

И чтобы можно было рассмотреть какой-то временной период с высоким разрешением. Например с 1 по 10 июля 2002 года часовые свечки.

Но если этого нет, то подойдет и что-нибудь другое, похожее на вышеописанное. 

Большое спасибо!

Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Всем здраствуйте. На правильность не претендую, это моё видение рынка, готов к обсуждению неточностей.
Изучаю сейчас стратегию на основе кумулятивной дельты и цены. По ней хорошо видно где идет передача толпе позиций.
Суть в том, что на рынке идут постоянные горки накопления-распределения и ММ может заработать только на «обмане» толпы, выкупая у неё по хорошей низкой цене и продавая ей в последствии по высокой цене, когда толпа уже на 146% уверена в тренде на верх, который она и будет сама толкать непродолжительное время вверх, пока постепенно не встретится с продавцом, который будет выкупать по рынку лимитники на покупку у толпы, плавно разворачивая тренд вниз. Позже толпа будет закрываться по убытку, толкая своими рыночными ордерами по Bidам вниз, пробивая дорогу ММ своими деньгами сметая лимитники на покупку других участников, которые в свою очередь тоже закрываются по Биду по убытку, толкая цену вниз как снежный ком.
На 11.09.2018 EUR/USD с небольшим ростом вверх будет падать согласно накопленной отрицательной дельте с 22 августа по 10 сентября.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!
При должной сноровке можно обходиться без индикатора горизонтального объема мысленно перенося обычные вертикальные объемы на интересующий участок графика. Но пока не придумал как определять дельту ask/bid бара без собственно индикатора дельты, есть предложения как это провернуть?

Доброго дня.

Рассмотрим текущею активность акции Сбербанк и возможные сценарии.
На слайде данные Volume и Delta — стоит отметить резкий прирост покупок в четверг. Объем общей дельты составил 450к.
Такая Delta была в этом году всего 5-6 раз.

Отметку 250 повторно поддержали: 3го числа оборот был более 6.3 млн и 2 последних дня чуть больше 5 млн.
Также акция прошла опасный уровень сопротивления 260. В четверг была замечена активность покупателей по ценам ближе к максимуму торгового дня — такой тактический прием крупные покупатели применяют из-за предсказуемой активности продавцов в этом диапазоне.

Сегодня акция практически вышла за максимум вчерашней сессии, повторная попытка атаковать максимум недели вполне вероятно будет удачной. Ближайшие уровни сопротивления указаны на слайде.

Дополнительный сценарий — крупные участники оставят расширение 263 на понедельник, так как размещать позиции перед выходными не самое хорошее решение. Хорошего Вам дня и прибыльной торг. сессии.

youtu.be/HHfpZUFqbeg