Блог им. Megasum

Есть ли в тиках на NYMEX или ICE направление инициатора сделки?

Вот Московская биржа в тике транслирует направление инициатора сделки (тот кто бросает по рынку). Правда этой инфы нет в котировках, которые скачаны например с Финама. Но такая информация в тике с биржи есть, т.е. с биржи такая инфа идёт. Например в Quik в таблице всех сделок направление операции указано.

Исторические данные по некоторым инструментам с такой информацией можно скачать, например, на сайте Морошкина (и конвертировать, естественно, из формата Кускальпа)

Не будем сейчас вдаваться в подробности как можно использовать такую информацию. Например из неё собирают дельту. 

Транслируется ли такая информация на западных площадках? Дельта в их терминалах есть.

Где можно взять тиковые исторические или реалтайм данные, например по нефти с площадок NYMEX или ICE с инфой о направлении сделки инициирующей стороны? Ну или какой брокер там транслирует направление в тиках, т.е. где можно добыть такую инфу?

Time & Sales в IB
avatar

vpankov

vpankov, 

вот тут скриншоты Time & Sales в IB посмотрел:
www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/mosaic/timensales.htm

Под направлением инициатора сделки подразумевается зеленая или красная точка рядом с ценой в колонке Last ?

Тогда пойду изучать можно ли в IB экспортировать этот поток в свою прогу.

vpankov, посмотрел IB поподробнее, есть API к чему угодно, вроде то, что нужно. Спасибо за инфу!
нет, такой информации нет.
avatar

gib

gib, да вот есть такое мнение, что нет. А откуда тогда дельту рисуют в терминалах? Ведь для отрисовки дельты нужно знать сколько прошло по аскам, сколько по бидам за время бара.

Вот в API вроде есть тип тика, их там 90 типов, вот первые 4 типа в самом начале таблицы возможных типов. Есть сайз по биду, сайз по аску.

Bid Size 0 Number of contracts or lots offered at the bid price. IBApi.EWrapper.tickSize -
Bid Price 1 Highest priced bid for the contract. IBApi.EWrapper.tickPrice -
Ask Price 2 Lowest price offer on the contract. IBApi.EWrapper.tickPrice -
Ask Size 3 Number of contracts or lots offered at the ask price.

осталось узнать для каких инструментов это доступно, так они сами заявляют, что не для всех…

Megasum, БИРЖА ЭТУ ИНФУ ТОЧНО НЕ ТРАНСЛИРУЕТ.
А вычисляют их уже брокеры или поставщики данных.

основной способ:
Смотрятся цены бид, аск и ласт в момент сделки.
Если ласт=бид, то это была продажа
Если ласт=аск, то это была покупка.

Для большинства ситуаций это так. Бывают редкие исключения и их игнорируют.

Более грубый способ, но который также используется:
После того как цена увеличилась — все остальные сделки считаются покупками, до тех пор, пока цена не уменьшилась — все последующие сделки считаются продажами.

Главное для себя уясните: на СРОЧНОМ РЫНКЕ биржа НЕ ЗНАЕТ что это было — покупка или продажа.
ЗНАЕТ ТОЛЬКО ОДНО: БЫЛА СДЕЛКА, было заключено ПАРИ.

А остальное — костыли.

gib, 
А вычисляют их уже брокеры или поставщики данных

Меня это вычисление устроит, главное, чтобы не вычислять самому :). Не знаете какие брокеры дают такие данные с возможностью экспорта в свои проги?

А насчет срочного рынка, это имеется ввиду наш? Так биржа знает же и транслирует это даже.
Есть в стакане лимитка, эта лимитка зарегистрирована в системе. В неё стукнули другой встречной лимиткой. Произошла сделка. Направление сделки считается по инициатору. Инициатор тот, чья лимитка имеет более поздний номер в системе.

Т.е. на нашем рынке эта инфа идёт от биржи без костылей вроде.

Megasum, вы мне даже  помогли. :-)
не написали, что в лимитку бьют рыночным ордером, а немного мне облегчили — выставляют лимитку по той же цене, что там уже есть, но встречная.

Вы утверждаете, что инициатор тот, кто позже выставляется.

То если есть лимитка на покупку, а продавец ставит лимитку на этом же уровне, то так как он позже выставляет, то он и инициатор.

Давайте представим такую картинку.

Вы заходите на Авито и видите там предложение о продаже дома.

Кто инициатор продажи дома? Продавец? или вы, если примите решение купить дом?
Уже не так однозначно?

А теперь давайте вернемся к СРОЧНОМУ РЫНКУ, где реальные активы не продаются, а заключаются пари.

Представьте, что вы сидите в спортбаре и смотрите матч по футболу Реал Мадрид — Барселона.

Все молчат, пьют пиво.
И вот ваш сосед говорит: ставлю на победу Реала.
Все молчат.
Кто инициатор?

Вы соглашаетесь и заключаете пари. Кто все еще инициатор пари?
Вы или ваш сосед?

Megasum, «Так биржа знает же и транслирует это даже.»
Не знаю что можно транслировать по этому поводу. Только очевидную чушь.
gib, 

gib, рыночных ордеров на срочном рынке нет. Если кто-то бьет по рынку — это значит торговая система выставляет некую очень дальнюю лимитку и так как лимитка очень дальняя, то она будет проедать стакан в ту сторону, пока сайз лимитки не кончится. Поэтому я и написал про лимитку сразу без употребления «рыночного» ордера.

Насчет инициатора или кого считать инициатором, я не хочу с вами рассуждать о первичном яйце и курице. Принято считать, что инициатор СДЕЛКИ тот, кто согласился на предложенную цену. Без этого согласия сделки бы не было. Сосед в баре так и будет сидеть со своим ПРЕДЛОЖЕНИЕМ пари, если никто не согласится. И продавец дома так и будет сидеть со своим предложением, пока не найдется желающий совершить сделку.

Насчет «чуши». Почитайте на сайте московской биржи официальные данные по плазе2, фиксу и прочим протоколам обмена инфы с биржей. Там в характеристиках заявок есть поле направления сделки. 

ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/bak/p2gate_ru.pdf
страница 35. 

Т.е. сводятся две заявки, у какой номер больше, из той и берут направление сделки, когда сделка произошла. Эта информация и транслируется нашей биржей в поток всех сделок, например в квике. У каждой сделки есть направление операции. И это данные не брокера. Это данные с биржи.

Megasum, «рыночных ордеров на срочном рынке нет»

Да, точно. Протупил.
Megasum,  Сосед в баре так и будет сидеть со своим ПРЕДЛОЖЕНИЕМ пари, если никто не согласится. И продавец дома так и будет сидеть со своим предложением, пока не найдется желающий совершить сделку.

я же не утверждаю, что инициатор сделки первый предложивший.

Я оспариваю то, что последний предложивший — инициатор.

Нет инициаторов.

gib, пусть будет «тот, кто бьет по уже стоящим лимиткам в стакане встречной заявкой». Вот наша биржа направление удара в сделке транслирует.

Мне бы такую же инфу по нефти на ICE :) А то наш фьючь Br в этом смысле бесполезно анализировать, арбитражеры таскают беспорядочно.

Megasum, считай если цена выше середины спреда на момент сделки, то покупка, если ниже — то продажа и да будет тебе счастье) Остальное — танцы с бубном все, от Лукавого))
gib, самое адекватное что можно придумать — Вы и написали. Как биржа вычисляет направление сделки — то танцы с бубнами какие-то. Я воспроизвел эту формулу в точности и могу сказать, что никакой полезной информации это поле не несет совершенно. Сам подобное спрашивал и вот один человек поделился очень хорошей ссылкой по теме:
smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8545436

....все тэги
UPDONW