Quik. Кластеры. Индикатор.

10 июля 2018, 12:03
|
Karim

Решил попробовать кластерный анализ. Написал индикатор для Quik. Собрал почти все, что касается объема – дельта, кумулятивная дельта, горизонтальные объемы (покупка/продажа, дельта) и кластеры. Кроме того, есть возможность «нарезать» свечи не только по времени, но и по объему(Volbar) или по количеству сделок.

Действительно помогает увидеть покупателя/продавца на конкретных уровнях. Правда, что делать с этой информацией, пока не понятно.

Выкладываю в свободный доступ индикатор для фьючерса Сбербанка на 15-минутном таймфрейме.

Архив: yadi.sk/d/cDZcP4-B3YyJ9M

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

11.5К | ★17

18 комментариев

Действительно помогает увидеть покупателя/продавца на конкретных уровнях. Правда, что делать с этой информацией, пока не понятно.

можно пробовать его первый ретест торговать =) Одна из немногих рабочих стратегий, основанная на кластерах.

Андрей К

10 июля 2018, 12:10
Ответить

Андрей К, То есть при появлении покупателя на уровне и отскоке, при повторном подходе к этому уровню продавать?
Отскок, если по Si, всего 20-30п.

Karim

10 июля 2018, 12:12
Ответить

Karim,

Отскок, если по Si, всего 20-30п.

отскоки/отбои могут быть совершенно разные. Мне нравится такие вещи трейлить.

То есть при появлении покупателя на уровне и отскоке, при повторном подходе к этому уровню продавать?

мы наверное про разные ситуации говорим, но в целом да. Видим на промежутке времени хороший горизонтальный объем и уход цены от него, сразу втыкаем лимитку перед ним. Первые касания всегда будут отскакивать/отбиваться.
При этом, если есть очень экстремальная дельта, то большой шанс, что цена уйдет далеко.

Андрей К

10 июля 2018, 12:17
Ответить

Андрей К, Спасибо большое, понаблюдаю. С кластерами только начал разбираться. Пока даже не представляю, как можно сделать бэктест на стандартных прогах теханализа. Наверное никак, только писать самому.

Karim

10 июля 2018, 12:21
Ответить

Karim,

С кластерами только начал разбираться. Пока даже не представляю, как можно сделать бэктест

ну сделайте ручной бектест. Можете поставить привод qscalp, в него загружать историю инструмента, и включать торги истории в ускоренном режиме. Включить демо режим.
Я так 4-5 лет назад проторговал пол года истории за неделю. Это очень помогает.

Что касательно автоматического бектеста. Как мне видится, на МТ5 это бы было проще всего сделать.

Андрей К

10 июля 2018, 12:24
Ответить

Андрей К, Понял, спасибо за совет. Попробую.

Karim

10 июля 2018, 12:29
Ответить

Видео не доступно, словами нельзя вкратце как подключить? Скинул dll, lua в папку LuaIndicators, но в индикаторах никакого гнома не нашел :) или вообще что-то нового :( А понял, подключать не как индикатор, а просто lua-скрипт — работает.

Serg

10 июля 2018, 12:33
Ответить

прямая ссылка на видео https://youtu.be/2A6Ql0cjOPA
Разархивируйте архив в каталог, который предлагает архиватор.
Из квика запустите скрипт Gnom_demo.lua.
Создайте таблицу всех сделок с фьючем SRU8.
Или посмотрите любые мои другие видео, установка аналогичная.

Karim