анализ

Итак, fSP500 оттестировал верхнюю границу канала и устремился вниз. То же самое мы увидели на фьючерсе Brent. Наш рынок и RIZ в частности не дошел даже до нижней границы канала из которого мы упали в середине сентября. Исключение составили бумаги Сбербанка, оттестировавшие нижний уровень в 80 руб.
Сейчас ключевой уровень — 1200 пп по fSP500, его пробитие вниз вкупе с негативными новостями может вызвать резкое падение вниз практически без отскоков до уровня ниже 1100 пп. Расчетный период падения составляет около недели. Тем не менее вполне вероятно что мы увидим боковик, консолидацию и дальнейшее продолжение роста, но это займет много больше времени. Следите за скоростью движения fSP, настоящее падение будет в виде короткого импульса, все остальное можно рассматривать как временные коррекции и откаты. Считаю что позитив на сегодня отыгран весь, ждем новостей от фрс и ецб.
Добавляю графики как и обещал.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой загрузки сайта freestockcharts, он просто не грузится, показывает connected, но не грузит картинки, ничего кроме баннеров рекламы с правой стороны.Обновил свой сильверлайт, ничего не изменилось.Может, кто сталкивался с подобной проблемой и знает, как с этим бороться? Может, кто посоветует похожий сайт с реальными графиками в прямом эфире?
Спасибо

Ребята, подскажите как вытащить цену сделок и число лотов на ЛЧИ в эксель и чтобы они были числами. Сейчас они в каком-то текстовом формате.
Это я просто скопировал сделки и перенес их в эксель, при попытках манипуляции с ними пишет ЗНАЧ! и все. Не числа как будто.  

Есть вопрос по статистике сделок ЛЧИ 2011.

Скажите, как вы анализируете сделки ЛЧИ? Есть ли какой сайт или сервис чтобы наложить сделки на график и проанализировать?
В том году подсказали был подобный сайт, но сейчас он не работает.

PS. Скажите, сделки за 19:00 30.09.2011 по 18:45 03.10.2011  будет после 19 часов доступен?

в момент пролива появились покупки, причем не хаотичные, а через каждые 500 пунктов по ризу
шортики так не кроют, их кроют лимитными ордерами и рыночный профиль их будет учитывать как продажу им по рынку.
а здесь дельта положительная, кто то берет по рынку
будем наблюдать дальше...

Итак закончились торги и можно подготовиться к завтрашнему дню.На мой взгляд нефть выглядит неплохо для покупки на краткосрочку до уровня цены в 83 доллара.Посмотрим на дневной график нефти, мы видим, что торги закрылись симпатичным молотом с ложным пробоем дневного низа.ЭТот факт может предвещать о возможном завтрашнем росте данного инструмента до цены 83 доллара, как я уже сказал, на котором находится ближайший дневной уровень сопротивления.Надо заметить, что сценарий в лонг будет осуществлен при условии параллельного продолжения коррекции на американских индексах.Короче мой план действий по сценарию на графике.

Что думает многоуважаемая публика по данному вопросу?

Подготовка к торговой неделе.
Просмотрев все валютные пары, gbp/chf  выглядит наиболее интересно на ближайшую неделю. На  недельном графике мы видим, что пара подошла к недельному уровню сопротивления в районе 1.4130. Здесь можно ожидать временный разворот цены и начало коррекции до уровней поддержки в районах 1.3885,1.3710  и затем 1.3540. Я ожидаю данный сценарий, если параллельно начнется коррекция на индексах Америки. В случае продолжения обвала на рынках сценарий отменяется и мы увидим дальнейшее укрепление паунда по отношению к франку всё то время, которое банк Швейцарии будет продолжать привязывать свою валюту к евро.
Итак, переходим на дневной график и видим, что мы уже второй раз подходим к данному уровню и наблюдаем активное падение и образование повешенного или shooting star, который может предвещать начало коррекции. Затем переходим на часовик и видим, что при пробитии ценой уровня 1.3880 нарисуется в первый раз нисходящее строение цены.  В данном случае я ожидаю развитие событий по сценарию. Единственное, что необходимо помнить, входя в сделку шорт по паре, что уже пару раз прошел слух о возможном поднятии уровня корреляции франка к евро до 1.25. А это непременно приведет к взлету паунда и выносу по стопам. Поэтому вход осуществляем маленьким размером с небольшим стопом. Ну, и конечно, не забываем, что входим против тренда.

( Читать дальше )

сразу поясню. пишу, потому что набралось около 10 человек которые просили выложить моё видение происходящего сейчас.
так как нормальных эллиотчиков у нас тут мало, в лучшем случае люди примерно считают: 3 волны было в одну сторону или 2, то я решил потратить чутка времени дабы немножко прояснить ситуацию. Кому не нравится эллиот могут смело закрывать страницу на этом месте.
Итак: на данный момент с моего понимания эллиота я вижу 2 основных сценария развития событий. есть еще 1 маловероятный, обьясню почему.
Поехали:
Вариант 1(самый маловероятный): с начала 2009 года мысделали 5волновку вверх, теперь получили 3 волновку вниз, и теперь с криками ура! ртс на 3000! мы пойдём только наверх! скорость с которой мы сделали эти самые 3 волны говорят мне о том что это неможет быть коррекцией к почти 2.5 года роста! График очевиден и в показе не нуждается.
Вариант 2(мой основной): В 2008 мы сделали 5волновку вниз(главный минус этого варианта). Волна 3 была самая сильная, поэтому волна 5 её не перебила,  и тем самым нарисовала всем понятную фигуру двойное дно.

( Читать дальше )

(внимание: это не копипаст!)

Итак, после двух недель обвального падения мы имеем следующую картину: Индекс РТС (1545 пт) с начала года упал на 12.7%, с максимума года – на 27.3%, с начала августа – на 21.4%.

В прошлом году снижение Индекса РТС с максимума до минимума года (по ценам закрытия) составило около 26%, а с начала года Индекс РТС снижался на 13.3%. Таким образом (если не думать, что опять случится финансовый кризис, как в 2008 году), стандартная коррекция по Индексу РТС полностью реализовалась с технической точки зрения.

С фундаментальной точки зрения рынок также выглядит обнадёживающе. Так, например, по моим расчётам значение форвардного коэффициента P/E (отношение капитализации к чистой прибыли) у Индекса РТС на конец 2011 года при сохранении неизменного прогноза по инфляции и ценам на нефть составляет 5.56 при 1545 пт и 5.27 при 1464 пт (сегодняшний минимум), в то время как усреднённое значение форвардного P/E у годовых минимумов Индекса РТС за период с 2004 по 2010 год (включая 2008 и 2009 год) составляет примерно 5.4-5.5. В 2010 году годовой минимум Индекса РТС (1242.5 пт на закрытие) соответствовал значению в 5.45 по форвардному P/E на конец года. Таким образом, фундаментально Индекс РТС лежит сейчас на уровне, который соответствует уровню годового минимума при обычных условиях.

Кроме этого, по многим «голубым фишкам» коэффициент P/BV (отношение капитализации к собственному капиталу) опустился ниже единицы – т.е. $1 (или 1 рубль) капитала компании рынок оценивает дешевле номинала. Это является аномалией (как правило, в обычных условиях это свидетельствует о проблемах внутри компании) – аналогичная ситуация наблюдалась лишь в 2008-2009 году.


( Читать дальше )

Каждый день я публикую обзор по премаркету нашего рынка и в обзоре указываю такой параметр как «индикатор внешнего фона» — например "Внешний фон очень негативный (-2,48)." Мне хотелось проверить, насколько внешний фон на начало торгов определяет динамику дня и закрытие. Для этого я сравнил публикуемый «индикатор» с итогами торгов (индекс РТС). Получилась такая картинка:



Статистики пока маловато, но уже можно сделать кое-какие выводы. Направление определяется в 80-ти процентов случаев, а корреляция составляет 70%.

Методика расчета индекса включает анализ тех данных, которые я публикую в pre-view. Думаю, что после небольшой доработки я ее опубликую.


P.S.  Материал публикуется как дополнение — объяснение к ежедневным обзорам.

Интересно было бы сделать такой же анализ по индексу Смарт-Лаба.