алготорговля


О простом. Робот "выгрузка"

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.

О простом. Робот "выгрузка"

Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:

( Читать дальше )

Мои мысли вложенные в эксклюзивную иновационую разработку в сфере алго трейдинга, наверное это тот грааль по нагибанию финансовых рынков, кто знает, надо посмотреть.

Мои мысли вложенные в эксклюзивную иновационую разработку в сфере алго трейдинга, наверное это тот грааль по нагибанию финансовых рынков, кто знает, надо посмотреть.
Когда то, когда это было давно и не правда, жил да был трейдер с навыками программирования.
И решил он сходить к синему морю черпнуть вдохновения, и сказало ему море — иди домой и напиши систему, которая затмит других своим не виданным профитом, которая поставит весь рынок на колени.
И создал трейдер такую ситему для рынка, но не знает еще кто из них двоих — рынок, аль ситема, поставит аппонента на колени.
И запускает он тест ее на просторе вселенной фьючерсов Московской бирже, дабы узнать ее истинные способности.

Рынок:
ФОРТС — Московская биржа
Брокер: Открытие — БКС
Терминал: МТ5
Стратегия:
Скальпинг в стакане по перевесу объемных плотностей

Краткое описание:
Торговая система Horror, вобрала в себя актуальные методы по анализу плотностей в стакане, анализу уровней поддержки и сопротивления, спроса и предложения, проторгованного объема в покупки — продажи за отсечку времени.

( Читать дальше )

Алготорговля с Дмитрием Власовым

Коллеги, познакомился с Дмитрием Власовым (блогером Смарт-лаба) очень талантливый алготрейдер. Ведет свои спец курсы по созданию алгоритмов в Tslab на языке C# и кубиках.

Ведет свой безвозмездный блог в telegramme 

https://t.me/TradingLaboratory

Разбирает по полочкам скрипты, от написания до внедрения в Tslab. 

В общем рекомендую, для тех кто уже умеет или хочет научиться алготорговле. 

Думаю, что с точки зрения социального трейдинга Дмитрий делает большую работу!

Желаю ему удачи и терпения в его деле!


Отчеты по сделкам за 18.01.19 (Спасение недели)

Два дня ожидания оказались не напрасны. ВТБ таки выстрелил наверх и в течении 15 мин закрыл все поставленные цели, включая 1 к 4.
Таким образом, вытянули неделю в плюс. Слава терпению и матожиданию! Подробности в видео



( Читать дальше )

Контртренд "за работой"

Колбасит, как сумасшедший. Вот что значит «пила»

Контртренд "за работой"



Зы. Особо не восхищайтесь, одна стрелка — 2 контракта :). Риск-менеджмент никто не отменял.

Зы1. «Продолжение банкета»

Контртренд "за работой"

( Читать дальше )

Алготрейдинг в опционной торговле на Qlua. (МНОГО КОДА!)

Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Продолжение.

Один из простых признаков, отличающих случайную последовательность от рыночных данных — характер реакции на уровни или на то, что обычно называют уровнем (вступление для любителей рассуждений о рыночном шуме).

Уровни видит большинство и обычно как-то реагирует, поэтому логично создание системы, эксплуатирующей поведение торгующих вблизи уровня.

Cознательно выбран тест Si, ходившего в небольшом диапазоне, вместо традиционного RI.

На картинке — результат теста простой системы, входящей «на отбой» и «на пробой» уровня с фиксированными стопами и лотностью. Она вполне надежно сливает, теряя на спреде и комиссии.
Тест стратегии с мелочами и аномалиями.

Первая модернизация — добавление алгоритма, распознающего разные ситуации, ведь люди ведут себя в зависимости от наблюдаемого. Первые варианты использовали только относительно простой подсчет амплитуд и касаний, но на момент тестирования (2014) получалось программно различать более десятка типов уровней, с весьма тонкими различиями. Самое грубое деление на «плохие и хорошие» немедленно перевело систему в доходные и резко уменьшило чувствительность к оптимизации.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW