алгоритмическая торговля

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Вечером 9 июля, когда мой результат с начала месяца составлял -0.4%, я создал минутный график LKOH в этот день из-за непонятного выноса

 

( Читать дальше )

Есть два усилия по стратегии 750, которые принесли прибыль в пятницу. Это была прибыль по стратегии, но есть ещё возможность повторного использования

( Читать дальше )

Привет! Хочу поделиться с вами плодами многомесячной работы и представить мой первый в жизни торговый робот. Его имя: Market Microstructure 40_in v.1.0. Это не просто «ещё один алго-бот», а сложная система, разработанная для того, чтобы «читать» рынок на глубоком уровне, выявляя скрытые намерения крупных игроков и аномалии, недоступные обычному трейдеру.

Потенциально, когда робот будет полностью готов, планирую на его основе создать стратегию автоследования на comon.ru

Что такое Market Microstructure 40_in v.1.0 и как он работает?

В то время как большинство торговых роботов опираются на классические индикаторы или новостной фон, Market Microstructure 40_in v.1.0 погружается в микроструктуру рынка. Это означает, что он не просто смотрит на цену, а анализирует сам процесс формирования цен и объёмов в биржевом стакане и ленте сделок. Представьте себе рентген, который просвечивает рыночные данные, чтобы увидеть то, что скрыто от глаз.

Его основные «органы чувств» и «мозговые центры» включают:

( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*


Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +103.9
✅ CAGR, %: +8.75
✅ Волатильность, % в год: 10.96
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.19
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.55

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +221.3

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Наконец-то запустили свой алгоритмический ИПИФ «Альфа квант» на базе УК «Финам менеджмент». Это интервальный закрытый паевой инвестиционной фонд для квалифицированных инвесторов.

Алгоритмы зарабатывают до 60% годовых как на росте, так и на падении рынка. Это антикризисная стратегия, которая помогает защитить ваш капитал от кризиса, инфляции и девальвации рубля.



Доходность за 3 года — 266%
Максимальная просадка — 15,53%
Средняя доходность в год — 54%
Кальмар — 3,5

Стратегия

• Стратегия Евгения Ворончихина, которая объединяет в себе два подхода: Алгоритмическая торговля + Инвестиционный портфель
• В фонде ведётся алгоритмическая трендовая торговля роботами на ликвидных фьючерсах и акциях как от лонга, так и от шорта. А также развернут пассивный инвестиционный портфель с регулярной ребалансировкой, который состоит из акций, облигаций, фондов и золота.
• В активной алгоритмической стратегии может быть использовано маржинальное кредитование и шорты, поэтому она выполняет функцию хеджа для пассивной инвестиционной стратегии.

( Читать дальше )