алгоритмическая торговля

Хотел эту тему вставить в годовой обзор, но потом подумал, что он и так будет длинным. В принципе он готов, жду только данные по инфляции за декабрь. А эту тему решил «вынести за скобки».

Вот таблица результатов по разным позициям на моем счете с тех пор, как я стал вести раздельную статистику по позициям:



Почему нет раньше? Ну, во-первых, RI я начал торговать только в июле 2012-го, а Si вообще в январе 2015-го. В это время я вел свою статистику в Форуме, где Спот начал торговаться только в июле 2013-го (RI с августа 2012-го). Мне этого было достаточно, чтобы понимать, где плюс, а где минус. Но вот с процентами из той статистики уже ничего не получишь: она в рублях, а лимиты на торговлю неоднократно менялись и эти смены я уже не восстановлю. Кроме того, в январе 2015-августе 2016 я не торговал на своем счете RI, так как 1/3 счета была подключена к автоследованию Форума, где примерно 15% занимала моя торговля на RI в Форуме.

( Читать дальше )

Итоги, 2022г. вышли настолько прибыльными, что решил активно включить все свои алго-системы в 20х числах декабря. Спасибо вану, он продал мне 3х роботов всего за 10000р.

Далее, выбрав всю ликвидность но MOEX, ушел в IB, как и говорил мой новый друг с Бали. Теперь рощу бороду, т.к. нос и так неприлично длинный.

Крипта — это космос, торговал даже 31.12, прочитав пару книг и уйдя в дзен с боем курантов одновременно. Сейчас я по-прежнему на острие прибыли на 35м этаже Москва-Сити. Примоединятесь!

Начнем с традиционной таблицы



По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Было огромное желание отловить точку входа, но желание не всегда совпадает с возможностями.

В самый неподходящий момент позвонил товарищ и нужно было отъехать по делам.

Как в этом случае поступить если торгуешь интрадей.

Все просто,  погрешность в этом случае +- пара часов

Открываешь усредняющую сделку из расчета дневной волатильности и забываешь про нее.

В любом случае цена подберётся к этой ценовой отметке.

далее, есть мобильник, потому,

опять таки с погрешностью -+ 2 часа исходя из параметров системы открываешь рабочую сделку приблизительно на хай дня и закрываешь ее с такой же погрешностью в точно рассчитанное по системе  временя. (система не пред глазами)

Профит в этом случае вряд ли будет, но и убыток практически нулевой.

Поскольку идет стрим применил эту схему и итог:

51 рабочий день

доходность та же 61%

и ни каких проблем с просадками и тд.

До сих пор не понимаю, как хватало наглости местным аборигенам советовать мне, комментировать мои посты относящиеся к трейдингу!

( Читать дальше )

Стало совсем скучно, реанимировал старый счет, про который почти забыл, начало торговли по этому счету тут:

Время -деньги

Решил немного поторговать на срочном рынке, посмотрим что из этого получиться трансляция эфира на моем канале


Захотелось немного развлечься, поторгую пару месяцев хоть вспомню что такое работа интрадей а то забывать стал.

Подведение итогов начального стрима :

Все же торговля интрадей еще то «удовольствие» приляжешь отдохнуть, заснёшь и сделка мимо пролетает, вот так с горем пополам за 1,5 дня при отвратительной волатильности со 158т подобрался к отметке 160т (самый утомительный стрим в моей истории трейдерства.

Начинали с цифры 100 т сейчас цифра 160 т волатильность ни какая, музыку youtube не дает гонять, караблики надоели, скучно, надо привыкнуть к такой атмосфере.

Начнем с традиционной таблицы

 

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)

 

( Читать дальше )

Ох, не хочется подводить такие «итоги», но надо.  Хуже будет, если их подведет кто-нибудь другой, что вполне возможно с учетом того, что результаты, совпадающие с  публикуемыми, имели в прошлом  и имеют сейчас клиенты.

Начнем с традиционной таблицы

 

Как мы видим, я добавил в таблицу новый бенчмарк GAZP+GMKN+SBER+div (в равных долях), с которым наиболее корректно сравнивать  Спот+ «синтетика», тем более, что «синтетика» в этом году в минусе из-за отмены дивидендов Газпрома 30 июня.

По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля) с добавлением GAZP+GMKN+SBER+div

 

( Читать дальше )

Приветствую вас Уважаемые читатели, коллеги.
Это мой первый пост — поэтому расскажу немного о себе:

Меня зовут Максим Гетa, мне 37 лет.
По профессии я физиотерапевт, реабилитолог.
У каждого есть своя история как он пришёл в мир финансов.
В юности меня всегда интересовала тема дополнительного заработка, тогда я и впервые познакомился с рынком Форекс и алгоритмической торговлей.

Начитавшись «умных статей», суть которых сводилась к посланию:" Зачем учиться, просто скачай/купи систему, поставь торги и деньги потекут к тебе рекой..." на деле оказалось всё «немножко» не так. :)

К торговле я вернулся 5 лет назад с мыслью, что Если хочешь в чём-то преуспеть — тебе нужен наставник.

Был пройден курс по ручной торговли, получены первые результаты. А главное уверенность в том, что на этом можно зарабатывать.
Но для этого необходимо было достаточно много времени находиться у компьютера, испытывать эмоциональную нагрузку и другие неприятные особенности этого метода. В моём случае, трейдинг было сложно сочетать с основной трудовой деятельностью.

( Читать дальше )

Всем приветы.

Проанализировал данные с американского рынка (собирал тики DXFeed с Nasdaq Basic Feed агрегированные. К слову сказать для NYSE этот поток дает данные с удивительно широким спрэдом — не знаю реальность или недостатки data feed). Итогом стала маркет мейкинг система, которая ежесекундно ребалансирует портфель (к слову сказать торгуется только одна часть портфеля — по сути oneleg arb).

В силу того, что алго задействует от 100 символов (чем больше корзина тем устойчивей алгортим) нужно постоянно отменять заказы, получать отчеты с биржи и тд. Собственно вопрос — правильно ли я понимаю IB API с такой ситуации не может быть использован и единственным вариантом для запуска такого алго это прямой доступ к NYSE/NASDAQ со всеми вытекающими? 

Ссылка на пост reddit: www.reddit.com/r/algotrading/comments/xvcvxs/pair_trading_died_hello_massive_trading_chapter_ii/
Ниже вставлю одну картинку с результатом теста. Первый час торговли беру для расчета корзины — поэтому его нет на графике.

Мэтчинг мягкий — bid < limit_price (цена выставляется чуть ниже или выше best ask/bid) и такая же логика для коротких позиций. Оччч. жалею, что не собрал трейды.

( Читать дальше )