Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый
фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.
Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.
Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (
ударные дни).
Торгуем внутри дня.
Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:
Какие можно сделать выводы:
- 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
- тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
- май-июнь 2010 были кошерными
- 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
- август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
- осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
- сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.
А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)
(
Читать дальше )