Торговый робот

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы!
Наверное, каждый четвертый трейдер устанавливает себе MACD как основной индикатор или как дополнительный в свою торговую систему. Именно поэтому мы решили выложить базовую версию данного торгового робота.




 


( Читать дальше )

Добрый день, Уважаемый смартлабовцы!

Много времени отнимать у Вас не буду. Коротко. Сжато. Рубленным текстом.

 Многие трейдеры торгуют фракталы. Стратегии с ними, наверное, является одними из самых популярных. Одну из таких модернизаций, которое мы делали для себя, я Вам тут сейчас и продемонстрирую.

Как работает торговый робот

 
1. Вход в лонг (и переворот из шорта) происходит тогда, когда пробивается последний верхний фрактал.
2. Вход в шорт (и переворот и лонг) — когда пробивается последний нижний фрактал.
 Такой робот был сделан и выложен совершенно бесплатно на нашем форуме.
 Видеоинструкция есть тут

Что нужно, что бы заработать много денег? Ответ на этот вопрос очевиден — нужно что-то предпринять! И предпринимать хорошо бы не «абы-что»… Требуется четкий план действий. Не даром во многих банках, прежде чем дать кредит какому-нибудь предприятию — требуют сначала бизнес-план.
 
 
 

Главная черта успешного трейдера

 
Хороший трейдер он тем и отличается от плохого(«сливалы»), что у него есть заранее проверенный алгоритм действий. Уже давно проверено на практике, что не помогает на рынке никакая «чуйка». Нет никакого седьмого чувства, которое подсказывает, когда правильно входить в рынок.
 
Неужели Вы думаете, что крупные инвестиционные банки США, такие как Morgan Stanley или GoldmanSachs, сделали свои состояния на торговле «трейдерским чутьем»?! Если Вы думаете, что для успеха на бирже нужен четкий и логичный план — читайте дальше. Если Вы не согласны, то лучше остановиться прямо тут и уйти на какой-нибудь форум искать дальше Грааль.

( Читать дальше )

Здравствуйте, обращаюсь к тем смартлабовцам кто имеет в пользовании торговых роботов.
Суть обращения такова: тестирую одну системку и собираюсь реализовать на языке QPLE, вопрос такой какой тип заявок лучше использовать? по рынку или лимитные.при тестах существенной разницы не заметил
Маленькая просьба при ответе в комментариях пишите развернуто почему и как. 

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

   В начале лета решил больше не улучшать свою торговую систему — пусть покажет результат без подстроек и подгонок задним числом. Понятно, что при тестах на истории любая хрень покажет +100500%, если сделать побольше настроечых параметров и подогнать их. Уже сделал ещё более улучшенный алгоритм, но это не интересно, хочется всётаки проверить прибыльность того, что было запущено несколько месяцев назад, и вот.. 

   В теории должно было быть 200-300 % годовых как на всех годах на истории. А в реале получилось то, что как только я её запустил — рынок стал тухлым и медленным.

   За сентябрь как-то так:

   

около +1500 п прибыли на один котнракт ри. Всё из-за того, что сильных движений мало, и много стопов. 

В связи с чем вопрос — почему такой тухляк? Зачем так долго и муторно рынок стоит на одном месте?
Ведь это не мне одному не нравится, а наверняка всем. Не ужели сложно выпускать и запихивать обратно Евтушенкова почаще, или выдумать другую хрень, чтобы придать жизненный импульс нашему болоту?

 

В роботе lbot есть две возможности работы с ценовыми уровнями. Проиллюстрирую настройку в ini-файле на примере сделки покупки актива при снижении до определенной величины 8000 пунктов:
1. OpenLong = {Close} <= {8000}
При этом робот получает указание купить, как только цена актива станет ниже или равно 8000 пунктов.
2. OpenLong = {Close} <= {Level8000}
В этом случае мы должны на график цены добавить индикатор уровня цены, присвоив ему идентификатор «Level8000». Уровень может настраиваться параметром «level».

Текст индикатора: 
— Level8000.lua

Settings=
{
       Name = «L8000»,
       level = 8000,
       line=
       {
              {
              Name = «Level»,
              Color = RGB(255, 0, 0),
              Type = TYPE_LINE,
              Width = 2
              }
       }
}

function Init()
       return 1
end

function OnCalculate(index)
       if index == 1 then
              t=getDataSourceInfo()
              message(t.sec_code..", level="..Settings.level..", interval="..t.interval,2)
       end
       return Settings.level
end

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

Есть заготовка системы, перспективы просто отличные
Есть формализация в трех строчках. Но закодить втупую — не выходит. Не учитываются какие-то факторы.
Нужно понять что именно не учтено и как учесть. В идеале состряпать работоспособный код на изиленгвиче или худой конец шарпе.
Руками вроде все торгуется. Средний трейд от 300 до 1000,  емкость достаточная. прибыльных сделок процентов 70. 

5 свободных мест в УАЗе охотников за граалями

( Читать дальше )