Торговые роботы

1. Определяю существенные, на мой взгляд, метрики. Несущественные отбрасываю. Как я это делаю — описано тут, а по сути — строю точечные диаграммы рассеивания метрики А от метрики Б для каждой пары метрик. Такой подход позволяет интуитивно и легко отсеять бестолковые метрики, которые в отборе систем ничем не помогут. Это самый простой и наглядный способ выявить корреляции между различными метриками, чем я тут и занимаюсь.
2. Для каждой из отобранных метрик я определяю порядок сортировки от лучшего к худшему значению и, опционально, границы интервалов, в которых эта метрика должна находиться для систем, которые считаю приемлемыми.

✅Результат за 22.08: +$64,28 (+0,32%)

• % дней, в которые совершались сделки, по отношению к общему числу торговых дней

✅Результат за 21.08: +$65,43 (+0,33%)

Около месяца назад прочел пост об опыте с роботами Альфы и решил повторить эксперимент. Поскольку я не опытный алготрейдер то при выборе, использовал часть роботов из топа рейтинга который Альфа публикует у себя, и несколько роботов работающих по уровням. Роботы из рейтинга работают по стандартным индикаторами и в их настройки я не лез. В роботах по линиям проводил тестирование на максимальную эффективность.

На скрине результаты в абсолютных суммах и в % (красным). Выделенные роботы закрыты, так как перестали корректно работать две недели назад (почему перестали пока разбираемся, по сути перестали набирать позиции при движении вниз после полной продажи всех ранее набраных позиций), поэтому у них их результат за 2 недели работы (я их сегодня перезапущу с другими показателями)

Есть проблема в алго торговле. Про которую все знают. Это подстройка к истории. Алго стратегии самые точные. Поэтому на их основе можно обобщить – это проблема в принципе. Любая стратегия может представлять из себя обманку, а может бы классной стратегией. Обманка на истории может быть Граалем. На практике – гарантированным сливатором.

Любой алго алгоритм – это набор математических правил. Который дает нам точки вращения. Есть наборы математических правил. Которые могут реализовать на историю любую комбинацию. Т.е. это как если бы сами могли поставить те точки. Где вы входили в лонг. А где в шорт. Нужно ли говорить, что в этом случае Грааль обеспечен? Но если это так. То логично – что создать обманку алгоритм не то что реально. А не так уж сложно. Что же такое хорошая стратегия?

И на этот вопрос нам некоторые дадут ответ – есть форвард тест, книга Пардо. Но и тут не все так просто.

Возьмем хорошую стратегию. У которой есть история – она, доказано, хорошая на протяжении более 5 лет.