Привет!
Неделя получилась с повышенной волатильностью, рынок наконец получил импульс и размер баров увеличился. Алгоритм это использовал и только за эту неделю заработал около 25%, что и стало почти всем результатом за текущий месяц. Осталась еще неделя торгов в этом месяце, скорее всего волатильность снизится и алгоритм получит некоторое количество сделок по стопам, посмотрим как закроем сентябрь. Напоминаю, что все сделки публичны в живом режиме в бесплатном канале.
Отчитываюсь о результатах работы алгоритма на российском рынке.
Начали с 300к рублей 04.08.2022.
За месяц успели набрать 12 клиентских счетов, которые сейчас небольшими суммами для себя тестируют алгоритм. Привлечением средств занимаются три менеджера, заинтересованные в комиссии со своих клиентов. На данный момент собрали не много — 3.15 млн руб. Однако, надо понимать, что все зашли тестовыми суммами чтоб посмотреть как работает алгоритм.
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СИГНАЛ
Дата: 2022-09-21
Тикер: AAPL
Позиция: SHORT
Сигнал: ПРОДАВАТЬ
Цена входа: 153.72
Целевая цена: 142.66
Прогноз прибыли: 7.19%
Прогноз даты: 2023-03-19
Объем сделки: 5%
Уровень риска: СРЕДНИЙ
Точность сигнала: 63.64%
Начнем с картинки.
Над графиком информация о последней завершенной торговой сессии: тикер, дата, цена закрытия и изменения цены по отношению к предыдущему закрытию. Далее, график. Красная (или зеленая, если это «лонговый» сигнал) линия — это исторические данные, а светло-красная(или светло-зеленая, для «лонгового» сигнала) линия — это одно из множества возможных движений цены в рамках данного сигнала.
Привет!
Алгоритм смог войти в шорт перед невыплатой дивидендов GAZP. Девятого сентября алгоритм уходил полностью в лонгах перед допуском нерезидентов, когда 12го числа рынок открылся сильным ростом. Вчера алгоритм весь день был в шортах и на ночь уходил в них же. Из-за излишней волатильности алгоритм не получил сигналов на перестановку стопов и это вызывало некоторую нервозность, ведь на нашем рынке часто бывают V образные отскоки. Однако, сегодня ближе к закрытию часть стопов начала двигаться да и вообще в течение дня большая часть позиций перевернулась в лонг. У алгоритма отсутствует тейк профит, поэтому выйти по минимальным ценам из шортов сегодня не удалось. При этом ряд клиентов закрывал позиции с прибылью +25% руками.
Есть ли здесь кто-то, кто участвует в РИЧ от Тинькофф? Вызывает много вопросов адекватность расчета баллов. Довольно забавно смотреть, что везде в топах люди с полностью отрицательной доходностью за год — на скриншоте человек, который занимает первое место. Мой алгоритм в общем зачете пока далеко, на 110, посмотрим где получится быть через 40 дней.
Отличный день поговорить о том, как нормальные алготрейдеры забирают себе депозиты других участников. Ибо СЕГОДНЯ – МЫ ЭТО И НАБЛЮДАЕМ!
И самое главное – почему это нормально.
Ну и в целом. Как надо мыслить, когда делаешь новые алгоритмы.
Рис. 1. Оба на рыбалке. Но есть нюанс…
Мораль сразу. Чтобы можно было обдумывать её во время чтения
Заходя в алготрейдинг, помни:
Нужно учить алгоритмы охотиться на других участников рынка, а не перебирать данные…