ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

 

Всем привет! Меня зовут Евгений. Я практикующий трейдер, финансовый аналитик и
эксперт в автоматизированной торговле.

Недавно я открыл новый счёт и запустил своих торговых ассистентов. В этом ролике
покажу, как они работают. Все результаты можно будет наблюдать прямо в моём
профиле, а если останутся вопросы — пишите в личку, расскажу подробнее.

Перед вами два ассистента (демонстрация экрана). Если вы никогда не торговали, это
может показаться сложным. Но давайте по шагам

Первый ассистент — агрессивный.
Он торгует по методу усреднения. Что это значит? Представьте, что вы купили товар, а
цена на него упала. Если докупить тот же товар дешевле, то средняя цена покупки
станет ниже. На рынке работает то же правило: ассистент открывает новые сделки по
более выгодной цене и зарабатывает, когда цена возвращается.

Этот метод отлично работает в «боковом рынке» — когда цена то поднимается, то
опускается, но не уходит далеко. В такие периоды агрессивный ассистент может

( Читать дальше )

Впервые публикую запись автоматической торговли 🔥 В самом видео все подробно рассказал, вопросы пишите в комментах!



Плюсом еще покажу покадрово.


( Читать дальше )

Структура листов:

1. Настройки - параметры инструментов и подключения

2. Котировки - текущие цены всех инструментов

3. Арбитраж - расчет спредов и сигналы

4. Торговля - отправка заявок

5. Портфель - мониторинг позиций

6. Графики - визуализация спредов

📈 Лист «Настройки»

A1: "АРБИТРАЖ СБЕРБАНК - НАСТРОЙКИ"

A3: "ИНСТРУМЕНТЫ АРБИТРАЖА"
A4: "Тикер"      B4: "Название"              C4: "Класс"    D4: "Тип"          E4: "Лотность"
A5: "SBER"       B5: "Сбербанк ао"           C5: "TQBR"     D5: "Акция"        E5: "10"
A6: "SBERP"      B6: "Сбербанк ап"           C6: "TQBR"     D6: "Акция"        E6: "10"  
A7: "SRM3"       B7: "Фьючерс Сбер"          C7: "SPBFUT"   D7: "Фьючерс"      E7: "100"

A9: "ПАРАМЕТРЫ АРБИТРАЖА"
A10: "Исторический спред SBER/SBERP:"     B10: "0.85"
A11: "Стандартное отклонение:"            B11: "0.05"
A12: "Уровень входа (σ):"                 B12: "2"
A13: "Уровень выхода (σ):"                B13: "0.5"
A14: "Объем сделки (лотов):"              B14: "10"

A16: "ПОДКЛЮЧЕНИЕ QUIK"
A17: "DDE Service:"       B17: "QLUA"
A18: "DDE Topic:"         B18: "QuikTrans2"
A19: "Торговый счет:"     B19: "L01-00000F00"

( Читать дальше )

🚀 Шаг 1: Создаем новый Excel файл

1.1. Структура листов:

• 📊 Котировки - текущие цены инструментов

• 🎯 Торговля - ручная отправка заявок

• 🤖 Автоторговля - автоматические стратегии

• 💼 Портфель - текущие позиции

• ⚙ Настройки - параметры подключения

• 📈 Графики - визуализация данных

🎨 Шаг 2: Настраиваем листы

Лист «Настройки» (Settings)

A1: "НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К QUIK"
A3: "DDE Service:"      B3: "QLUA"
A4: "DDE Topic:"        B4: "QuikTrans2"
A5: "Торговый счет:"    B5: "L01-00000F00"
A6: "Клиентский код:"   B6: ""

A8: "СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ"
A9: "Тикер"   B9: "Название"        C9: "Класс"   D9: "Лот"
A10: "GAZP"   B10: "Газпром"        C10: "TQBR"   D10: "10"
A11: "SBER"   B11: "Сбербанк"       C11: "TQBR"   D11: "10"
A12: "LKOH"   B12: "Лукойл"         C12: "TQBR"   D12: "1"
A13: "GMKN"   B13: "Норникель"      C13: "TQBR"   D13: "1"

 

Лист «Котировки» (Quotes)

A1: "ТЕКУЩИЕ КОТИРОВКИ"
A2: "Тикер"   B2: "Послед."   C2: "Бид"   D2: "Оффер"   E2: "Объем"   F2: "Время"   G2: "Изменение %"

( Читать дальше )

Что бы ни говорили адепты облигаций, я не могу считать их разумным инструментом для долгосрочного инвестора. На бумаге облигации кажутся безопасными: стабильный купон, понятный срок, якобы низкий риск. Но если смотреть глубже — риск там большой, а прибыль смехотворная. С учётом эмиссии и инфляции облигации чаще всего просто теряют покупательную способность капитала.

Исторически это подтверждено: на длинных промежутках времени облигации проигрывают акциям, недвижимости, золоту и даже индексным фондам. А значит, держать в них деньги — всё равно что стоять на месте, пока вокруг всё дорожает.

Я решил, что хочу богатеть, а не сохранять. А богатеть — значит зарабатывать выше инфляции и выше индекса. Чтобы этого достичь, недостаточно купить “хорошие” бумаги и ждать. Нужно действовать системно.

Я протестировал сотни торговых и инвестиционных стратегий: моментум, выкуп дна лесенкой, ловлю отскоков, трендовые модели. И пришёл к простому выводу: если хочешь обгонять индекс — будь готов к просадкам, но диверсифицируйся по стратегиям, а не по тикерам.

( Читать дальше )

В этом видео мы подробно расскажем, как скачать исторические данные с биржи Bybit через FTP-сервер и использовать их в OsEngine.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

Прошлая версия загрузчика данных с мосбиржи претерпела значительные изменения:
smart-lab.ru/blog/1222014.php

И теперь называется gbmoex




( Читать дальше )

Для лиги ленивых:

Цель изысканий – снизить волатильность портфеля через снижение доли наиболее волатильных инструментов и наоборот. Для трейдинга вряд ли подойдёт.

Идея понравилась, пока планирую использовать (как вспомогательный) вариант со сглаженным ATR + добавлю повышающий коэффициент, если цена выше sma200. Ребалансировка при отклонении текущей доли от рассчётной > 10% от значения (было 20% / стало 22%) хотя бы по одному из инструментов.
Вот код индикатора tradingview для тех, кому интересно самому покрутить:

//@version=6
indicator(«Динамическая ребалансировка портфеля»,  overlay = false)
string TS1_name = input.string(defval = 'RUS:IRUS2',title='IRUS2')
string TS2_name = input.string(defval = 'CAPITALCOM:US100',title='US100')
string TS3_name = input.string(defval = 'RUS:RGBITR',title='RGBITR')
string TS4_name = input.string(defval = 'TVC:GOLD',title='GOLD')
int SDlength = input.int(defval=100, title='StDiv', minval = 100)
int SMAlength = input.int(defval=100, title='StDiv', minval = 100)

( Читать дальше )

Код Python позволяет получать исторические данные по облигациям: цены, объемы, НКД. Нужно только ввести тикер или ISIN, а также указать диапазон дат. Полученные данные сохраняются в файл формата .csv

# Получение данных о ценах облигаций
import requests
import csv
from datetime import datetime
import time

def get_bond_data(bond_identifier, start_date, end_date):
    """Получение данных по облигации (ISIN, тикер или название)"""
    
    # Поиск облигации
    url = "https://iss.moex.com/iss/securities.json"
    params = {'q': bond_identifier}
    
    response = requests.get(url, params=params)
    data = response.json()
    
    # Ищем облигацию
    bond_info = None
    for security in data['securities']['data']:
        if (security[1] == bond_identifier or  # ISIN
            security[0] == bond_identifier or  # тикер
            security[2] == bond_identifier):   # название
            
            bond_info = {
                'ticker': security[0],
                'shortname': security[1],
                'fullname': security[2],
                'isin': security[1] if security[1].

( Читать дальше )

Я тут слышал у многих проблемы с получением котировок, после того, как Финам там что-то запретил у себя скачивать?
Вобщем я с ИИ посидел часов 10 и мы написали программу. Ну как мы. Я ни строчки не написал, но руководил и поставил себя автором.
Ну оно так и бывает. Вобщем, кому нужно, вот версия 1.0 такого добра:




( Читать дальше )